Praktische Ratschläge, bitte. - Seite 6

 
Alexey Viktorov:
Und was mögen ArrayMaximum und ArrayMinimum nicht? Warum mussten Sie es in eine Schleife schreiben?

Ich habe diese Frage erwartet ))
Ich habe beschlossen, meine eigenen Funktionen zu schreiben, um zu verstehen, wie sie funktionieren.
Und ich kann sie jederzeit an die jeweilige Aufgabe anpassen.
Auch diese Mql-Funktionen geben den Index des gefundenen Elements zurück, nicht den Wert.
Ich halte das zusätzliche Tanzen mit der Wertedefinition für unnötig.

 
Roman:

Ich habe diese Frage erwartet ))
Ich habe beschlossen, meine eigenen Funktionen zu schreiben, um zu verstehen, wie sie funktionieren.
Und ich kann sie jederzeit an die jeweilige Aufgabe anpassen.
Auch diese Mql-Funktionen geben den Index des gefundenen Elements zurück, nicht den Wert.
Ich denke, dass ein zusätzlicher Tanz mit der Wertedefinition unnötig ist.

Dies ist nicht weit davon entfernt, mein eigenes MT zu schreiben.

ps; Und Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass die Suche nach einem Wert aus einem Index ein "Tanz" ist. Da wir einen Index des gefundenen Elements des Arrays haben, können wir ihn bei Bedarf leicht an den Index des Balkens weitergeben, aber das Finden des Index nach Wert ist wirklich ein Tamburintanz. Aber Sie wissen es am besten. Sie versuchen nur vergeblich, für sich und Ihr Handwerk zu werben.
 
Alexey Viktorov:

Es ist nicht so weit hergeholt, dass Sie Ihr eigenes MT schreiben.

ps; Und Sie irren sich, wenn Sie meinen, dass das Auffinden eines Wertes nach Index "tanzen" ist. Wenn wir den Index des gefundenen Elements des Arrays haben, können wir leicht zum Index des Balkens bei der Notwendigkeit übergehen, aber die Suche des Indexes nach dem Wert ist wirklich ein Tamburintanz. Aber Sie wissen es am besten. Sie versuchen nur vergeblich, für sich und Ihr Handwerk zu werben.

Was ist der Sinn von Werbung? Wenn es doch nur etwas gäbe...
Ich brauchte Werte, also nahm ich sie und machte sie für die Aufgabe.
Was umsonst oder nicht umsonst gemacht wird, ist irrelevant.

 

Guten Abend an alle. )))

Dimitri, Ihr Bewertungssystem ist verständlich, aber es berücksichtigt nicht die Streuung, die Sie selbst erkannt und beschrieben haben -"Nur der Durchschnitt reicht nicht aus, es darf auch keine großen Ausreißer geben. "

Raman, Ihre Herangehensweise an das Problem ist für mich persönlich nicht offensichtlich... Und wenn ich es nicht verstehe, ist meine Haltung recht skeptisch ))))


Nun zu dem, was ich ausgegraben habe.

Nein, morgen. Müde .... )))

 
Сергей Таболин:

Guten Abend an alle. )))

Dimitri, Ihr Bewertungssystem ist verständlich, aber es berücksichtigt nicht die Streuung, die Sie selbst erkannt und beschrieben haben -"Nur der Durchschnitt reicht nicht aus, es darf auch keine großen Ausreißer geben. "

Raman, Ihre Herangehensweise an das Problem ist für mich persönlich nicht offensichtlich... Und wenn ich es nicht verstehe, ist meine Haltung recht skeptisch ))))


Nun zu dem, was ich ausgegraben habe.

Nein, morgen. Müde .... )))

Wenn Sie das nicht verstehen, sollten Sie die Literatur lesen:
Da Ihre Fehler in Prozent ausgedrückt werden, ist MAPE wahrscheinlich ausreichend.
Ändern Sie die Funktion auf der ersten Seite und Sie haben MAPE.

Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
  • www.mbureau.ru
Работая с научными публикациями, сталкиваюсь с различными показателями ошибок прогнозирования временных рядов . Среди всех встречающихся оценок ошибки прогнозирования стоит отметить две, которые в настоящее время, являются самыми популярными: MAE и MAPE . Пусть ошибка есть разность: , где Z(t) – фактическое значение временного ряда, а –...
 
Vielleicht hilft auch das.
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
  • www.mql5.com
В статье "Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания" [1] были кратко представлены модели экспоненциального сглаживания, продемонстрирован один из возможных подходов к оптимизации параметров моделей и в конечном итоге создан индикатор, производящий прогнозирование на основе модели линейного тренда с демпфированием...
 

Also...

Ich habe gelesen und nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich für vier Dinge interessieren sollte:

Nach den angegebenen Daten sehen diese Werte wie folgt aus:

STANDOTCLONE 7,8208
7,9133
8,4150
MEDIANA 6,3300
6,3300
5,0600
EXZESS 1,1322
1,9702
1,1832
STANDARDFEHLER 2,02
2,04
2,17


Frage: Wie kann ich diese Daten bereits zusammenstellen? Ich habe mir das so vorgestellt:

Erste Option.

STANDARDNEIGUNG - MEDIAN + KURTOSIS

2,62
3,55
4,54

geteilt durch STANDARDFEHLER

1,30
1,74
2,09


Zweite Möglichkeit.

Durchschnittlicher Fehler/STANDARD FEHLER - Durchschnittlicher Fehler/MEDIAN + Durchschnittlicher Fehler/EXZESS

7,77
4,14
6,89

geteilt durch STANDARDFEHLER

3,85
2,02
3,17


Was halten Sie davon?

 

Sergey, ich entschuldige mich, wenn ich vom Thema abweiche, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie tun. Aber ich habe vielleicht etwas Nützliches zu Ihrem letzten Beitrag zu sagen.

Wenn ich versucht habe, zwei Zahlen z. B. durch die Differenz oder den Quotienten dieser beiden Zahlen zu ersetzen, gehen einige Informationen verloren. Ich bin mir also nicht sicher, ob es notwendig ist, mathematische Operationen mit den "ganzen Gurt"-Zahlen durchzuführen. Es ist besser, sie paarweise miteinander zu vergleichen.

Zwischen den verschiedenen Maßen der deskriptiven Statistik gibt es einige Zusammenhänge. Wenn der Mittelwert fast gleich dem Median ist, bedeutet dies, dass es in der Stichprobe keine Ausreißer gibt, denn der Median ist resistent gegen Ausreißer, der Mittelwert dagegen nicht. Wenn der Modus vom Mittelwert weg verschoben ist, bedeutet dies, dass die Verteilungsdichte asymmetrisch ist. Dann gibt es noch einige mehr.

 
Aleksei Stepanenko:

Sergey, ich entschuldige mich, wenn ich vom Thema abweiche, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie tun. Aber ich habe vielleicht etwas Nützliches zu Ihrem letzten Beitrag zu sagen.

Wenn ich versucht habe, zwei Zahlen z. B. durch die Differenz oder den Quotienten dieser beiden Zahlen zu ersetzen, gehen einige Informationen verloren. Ich bin mir also nicht sicher, ob es notwendig ist, mathematische Operationen mit den "ganzen Gurt"-Zahlen durchzuführen. Es ist besser, sie paarweise miteinander zu vergleichen.

Zwischen den verschiedenen Maßen der deskriptiven Statistik gibt es einige Zusammenhänge. Wenn der Mittelwert fast gleich dem Median ist, bedeutet dies, dass es in der Stichprobe keine Ausreißer gibt, denn der Median ist resistent gegen Ausreißer, der Mittelwert dagegen nicht. Wenn der Modus vom Mittelwert weg verschoben ist, bedeutet dies, dass die Verteilungsdichte asymmetrisch ist. Es gibt auch einige.

Nur das Gegenteil.

 
Aleksey Mavrin:

Es ist genau andersherum.

Das scheint in etwa richtig zu sein.