Signale. Überwachung des Kontos. - Seite 4
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Die eingesetzte Hebelwirkung oder, in einer Zahl, die maximal eingesetzte Hebelwirkung ist ein guter Indikator für das Risiko. Wenn Sie sich die Spitzen in der Hebelwirkungsgrafik (oder den Wert der maximalen Hebelwirkung) ansehen, sehen Sie, wie viel Risiko der Anbieter für seine Rendite eingegangen ist. Auch die tatsächliche Inanspruchnahme ist für die Risikobewertung nicht so aussagekräftig.
DieHebelwirkung ist kein Indikator für das Risiko. Es gibt Systeme, die auch mit einer hohen Hebelwirkung funktionieren sollten . So gibt es zum Beispiel Liebhaber von Dreiecken oder synthetischem Spread Trading. Sie erstellen ein Portfolio, das nahe an der Marktneutralität liegt, was das Depot bis zum Anschlag belastet, aber nicht zu einem tiefen Drawdown führen wird.
Im Gegenteil, es gibt Langzeitanleger, d.h. Zwangsanleger, die vor sechs oder sechs Monaten eine Position mit einer kleinen Menge eröffnet haben und in einen tiefen Drawdown gefallen sind. Der eingesetzte Hebel ist sehr gering und der Drawdown liegt nahe an einem Stop-Out.
Die Hebelwirkung ist hier also nicht aussagekräftig, sondern nur die tatsächliche Inanspruchnahme der Mittel ist ein Maß für das Risiko.
Nein, ich habe absolut nichts mit diesem Bereich zu tun. Mehr noch: Ich kenne sie und will deshalb nichts mit ihr zu tun haben.
Warum diagnostizieren Sie mich dann?
Und über die Formel zur Berechnung der Rentabilität. Lassen Sie mich wiederholen. Sie wurde bereits an vielen Orten umgesetzt. Hier gibt es kein großes Problem. Die Logik ist einfach. In bestimmten Abständen berechnen wir die Rentabilität der offenen Positionen, bereinigt um die nicht handelsbezogenen Geschäfte. Was ist das Problem? Ist es komplizierter als bei geschlossenen Systemen? Ja... Ich denke schon.
Und was die Sache mit dem Gleichgewicht/Eigenkapital betrifft. Ja, nun, das ist es.
Ich weiß nicht, wie es sich mit der Inanspruchnahme von Bilanzoperationen verhält. Aber egal.
Ich wiederhole: Die Hauptforderung besteht darin, eine Karte zu erstellen, die einen "Gewinn" bei geschlossenen Vorgängen darstellt. Der Rest ist nicht so wichtig.
DieHebelwirkung ist absolut kein Indikator für das Risiko. Es gibt Systeme, die mit einer hohen Hebelwirkung funktionieren sollten . So gibt es zum Beispiel Liebhaber von Dreiecken oder synthetischem Spread Trading. Sie stellen ein nahezu marktneutrales Portfolio zusammen, das das Depot bis zum Anschlag belastet, aber nicht zu tiefen Drawdowns führt.
Im Gegenteil, es gibt Langzeitanleger, d.h. Zwangsanleger, die vor sechs oder sechs Monaten eine Position mit einer kleinen Menge eröffnet haben und in einen tiefen Drawdown gefallen sind. Der eingesetzte Hebel ist sehr gering und der Drawdown liegt nahe an einem Stop-Out.
Die Hebelwirkung ist also nicht aussagekräftig, und nur der tatsächliche Drawdown ist ein Maß für das Risiko.
Nun, das kann passieren. Bei einfachen Handelsansätzen ist er ein guter Indikator. Aber auch alle Arten von komplexen Handelssystemen mit vermeintlich unkorrelierten Instrumenten bleiben manchmal stecken. In Krisenzeiten kann sich alles zusammenfügen. Da fällt mir die Geschichte von LTCM ein, die ebenfalls angeblich unsinkbar war. Aber die Schulter ist egal. Ich stimme zu und ohne sie:)
Sie müssen sich auf das Eigenkapital bei offenen Geschäften (Eigenkapital bei offenen Positionen) beziehen - das dritte Diagramm auf jeder Signalseite (genannt "Fonds").
Dies ist aus dem Artikel (so wie ich den Begriff "Fonds" hier verstanden habe, ist unser übliches Eigenkapital bei offenen Geschäften)
Mittel. Der Betrag, der sich derzeit auf dem Konto des Handelssignals befindet.
Maximale Inanspruchnahme des Signals als Prozentsatz des Saldos/Fonds.
Ich verstehe nicht: Zählt der"maximale Drawdown des Signals" mit den Anpassungen für Einzahlungen/Abhebungen?
Ich verstehe nicht, zählt"Maximaler Signalabzug" mit Anpassungen für Einzahlungen/Abhebungen?
Das Eigenkapital deroffenen Positionen ist das Eigenkapital.
Wenn das Eigenkapital im Verhältnis zum Saldo negativ ist, ist die maximale Differenz zwischen ihnen die maximale Inanspruchnahme.
Der Saldo ist der Anfangssaldo (unabhängig von den Einzahlungen/Abhebungen, d.h. derjenige, der von Anfang an am Ball war).
Das Eigenkapital der offenen Positionen ist das Eigenkapital.
Wenn das Eigenkapital im Verhältnis zum Saldo negativ ist, ist die maximale Differenz zwischen ihnen die maximale Inanspruchnahme.
Ababasit:). Das ist ganz und gar nicht klar:). D.h. die Inanspruchnahme ist die Differenz zwischen Eigenkapital und Saldo oder zwischen Eigenkapital und maximalem Saldo? Handelt es sich dabei grob gesagt nur um Zahlen aus dem Terminal (Saldo/Fonds) oder gibt es eine Anpassung für Einzahlungen und Abhebungen?
Ababasit:). Das ist ganz und gar nicht klar:). D.h. die Inanspruchnahme ist die Differenz zwischen Eigenkapital und Saldo oder zwischen Eigenkapital und maximalem Saldo? Handelt es sich dabei grob gesagt nur um Zahlen aus dem Terminal (Saldo/Fonds) oder gibt es eine Anpassung für Einzahlungen und Abhebungen?
Die Differenz zwischen dem Eigenkapital und dem Saldo wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in Prozenten angegeben. Es gibt jedoch eine Nuance: Sobald ein hoher Schwellenwert für die Inanspruchnahme erreicht ist, ist dieser fest und sinkt nicht, wenn der Saldo steigt.
Die Differenz zwischen Eigenkapital und Saldo zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt jedoch eine Nuance: Sobald die hohe Auszahlungsschwelle erreicht ist, ist sie fest und sinkt nicht weiter, wenn der Saldo steigt.
Oh, ich verstehe. Es stellt sich heraus, dass die Absenkung keine Absenkung ist:). In der Regel wird die Inanspruchnahme von der maximalen Rendite berechnet. Und sie wird kumulativ berechnet. Und hier, wenn ich eine kürzere Absenkung (z. B. 1%), aber die Absenkung schließlich um 90%, wird die Absenkung das Maximum der Absenkung (dh 1%) sein?
Ah, ich verstehe. Es stellt sich heraus, dass die Absenkung auch keine Absenkung ist:) In der Regel wird die Inanspruchnahme von der maximalen Rendite berechnet. Und sie wird kumulativ berechnet. Und wenn wir kurze Drawdowns (z.B. 1%) und einen Drawdown von 90% erfassen, wird der Drawdown der maximale Drawdown (d.h. 1%) sein?
Hier ist es richtig (es geht um den maximalen Drawdown).
Die Differenz zwischen dem Eigenkapital und dem Saldo als Prozentsatz zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt jedoch eine Nuance: Sobald die hohe Auszahlungsschwelle erreicht ist, wird sie nicht weiter reduziert, wenn der Saldo steigt.
Ah, ich verstehe. Es stellt sich heraus, dass die Absenkung auch keine Absenkung ist:) In der Regel wird die Inanspruchnahme von der maximalen Rendite berechnet. Und sie wird kumulativ berechnet. Und hier, wenn Sie einen kürzeren Verlust (z. B. 1%) zu fixieren, aber der Drawdown schließlich um 90%, wird der Drawdown das Maximum des Verlustes (dh 1%) sein?
Sie irren sich. Wenn Sie 90 Verlustgeschäfte in Folge mit einem Verlust von 1 % tätigen, beträgt der Drawdown 90 %. Nichts für ungut, aber ich habe den Eindruck, dass Sie absichtlich etwas suchen, auf dem Sie herumhacken können. Anstatt sich ein Bild von der Umgebung zu machen.
Die Inanspruchnahme wird nicht nur nach dem Eigenkapital, sondern auch nach dem Saldo berechnet. Der maximale Drawdown ist der als Prozentsatz festgelegte maximale Drawdown. Sie kann sowohl für Aktien als auch für unrentable Geschäfte, die nacheinander abgeschlossen werden, festgelegt werden.