Für Spezialisten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich habe ein Portfolio von 10 Aktien. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 meiner 10 Unternehmen im nächsten Jahr in Konkurs gehen? - Seite 8
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Nein, die Ereignisse sind unabhängig.
Mann, wie kann ich es noch deutlicher machen... es ist wie radioaktiver Zerfall - Sie haben 10 Atome des seltenen "Nuinahcium", von dem bekannt ist, dass es in einem Jahr 50 von 5000 Atomen zerfällt.
Verschiedene Modelle. Sie gehen von einem Selbstzerfall der Atome aus, ich gehe davon aus, dass sie von außen abgeschossen werden. Die Ereignisse sind immer noch unabhängig, aber es sind die, die getroffen werden müssen, nicht die 50.000 Nachbarn.
Wir wollen nicht zu weit vorgreifen und die Aufgabe dem Abstrakten überlassen.
Es ist uninteressant, vom Wort "überhaupt" her.
Die Ereignisse sind unabhängig voneinander.
Und diese Annahme ist ein wenig weit hergeholt. Vor allem in Anbetracht des Themas (Unternehmen, Aktien, Investitionen).
Aus irgendeinem Grund hat der Topikstarter nicht nach Nuinahtions gefragt, sondern nach einem Aktienportfolio?
Oder bin ich der Einzige, der nicht daran interessiert ist, sich mit den Theoretikern auseinanderzusetzen?
Verschiedene Modelle. Sie gehen von einem Selbstzerfall der Atome aus, ich gehe davon aus, dass sie von außen geschossen werden. Die Ereignisse sind immer noch unabhängig, aber es sind die, die getroffen werden müssen, nicht die 50.000 Nachbarn.
Das Problem ist, dass sie das Modell an die Bedingungen des Problems anpassen, auf das es anzuwenden ist. Und lösen, was sie zu wissen glauben.
Rechnen Sie sich das mal aus - ein Vektor mit 50.000 Unternehmen, wählen Sie 10 zufällig aus und schießen Sie 50 ab. Wie viele der 10 ausgewählten Personen werden nicht erschossen?
Das Problem ist, dass sie das Modell an die Bedingungen des Problems anpassen. Und sie lösen, was sie zu wissen glauben.
Berechnen Sie einen Vektor mit 50.000 Unternehmen, wählen Sie 10 zufällige Unternehmen aus und schießen Sie 50. Wie viele der 10 ausgewählten Personen werden nicht erschossen?
-40
Das Portfolio wird 10 % seines Kapitals verlieren. Aber die anderen 9 Unternehmen werden in diesem Jahr 9 % Gewinn machen. Das Ergebnis für das Jahr würde -1% betragen.
Wir müssen die Erwartung des Gewinns pro Aktie berechnen. Geht man von Ihren Annahmen aus, so fällt er leicht negativ aus - mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 ist der Gewinn gleich -100% und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,99 = 1-0,01 ist er gleich +1%. Wir erhalten also M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Natürlich ist die Renditeerwartung eines jeden Portfolios die gleiche.
Wir müssen die Erwartung des Gewinns pro Aktie berechnen. Geht man von Ihren Annahmen aus, so fällt er leicht negativ aus - mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 ist der Gewinn gleich -100% und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,99 = 1-0,01 ist er gleich +1%. Wir erhalten also M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Natürlich ist die erwartete Auszahlung für jedes Portfolio die gleiche.
Eine kleine Verwechslung. -1% in einem bestimmten Jahr, mehr Plus in anderen.
Und im Allgemeinen gibt es, wie ich bereits sagte, unternehmensspezifische Bewertungsmethoden. Dieser Blödsinn wird wahrscheinlich von den Fonds bei der Zusammenstellung der Portfolios berücksichtigt. Wenn Sie sie finden, wird sie realer sein.
igrok333, Sie können ein fertiges Portfolio mit Kapitalschutz nehmen, so dass Sie sich keine Mühe machen. Oder ist es viel weniger profitabel? Haben Sie das nachgerechnet?
Eine kleine Verwechslung. -1% in einem bestimmten Jahr, mehr Plus in den anderen.
Und im Allgemeinen gibt es, wie ich bereits sagte, unternehmensspezifische Bewertungsmethoden. Die Fonds machen diesen Scheiß wahrscheinlich bei der Zusammenstellung ihrer Portfolios. Wenn Sie sie finden, wird sie realer sein.
igrok333, Sie können ein fertiges Portfolio mit Kapitalschutz nehmen, so dass Sie sich keine Mühe machen. Oder ist es viel weniger profitabel? Haben Sie das nachgerechnet?
Was ist -1%?
Was ist -1%?
Ich habe meinen Beitrag nicht richtig korrigiert. Ich wollte sagen, wenn das Unternehmen einen jährlichen Wertzuwachs von 1 % erzielt, wozu ist es dann überhaupt noch nötig?)
Es ist richtig, dass eine MO von 1% p.a. technisch gesehen negativ ist, wenn man die Reinvestition und die Dividenden nicht mit einbezieht, aber dann muss man auch die Inflation berücksichtigen.
Wenn ein Unternehmen einen jährlichen Wertzuwachs von 1 % bietet, was ist dann der Sinn?)
Dem kann man nur schwer widersprechen)
für 1% p.a. MO ist technisch gesehen negativ, wenn man die Reinvestition und die Dividenden nicht mit einbezieht, aber dann muss man auch die Inflation in Betracht ziehen.
Ich bin mir bewusst, dass das von mir verwendete Modell ziemlich primitiv ist, aber es ist der Standardweg für eine "Nullsummenannäherung".
Darüber hinaus (wie Maxim Kuznetsov oben schrieb) ist es nicht notwendig, die Problembedingungen zu erfinden.
Im vergangenen Jahr gingen 50 von 5.000 Unternehmen auf dem US-Markt in Konkurs. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in Konkurs geht, beträgt also 1/100.
Ich habe ein Portfolio mit 10 Aktien.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 1 meiner 10 Unternehmen innerhalb eines Jahres in Konkurs geht? Es ist leicht zu berechnen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in Konkurs geht, beträgt 1/100. Und wir nehmen 10 Unternehmen, also erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt, um den Faktor 10.
Die Wahrscheinlichkeit ist also 1/100 * 10 = 1/10.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 meiner 10 Unternehmen in einem Jahr in Konkurs gehen? Wie berechnen Sie das?
es geht hier nicht um die Wahrscheinlichkeit, sondern um den Trend.
Die Stärke des Aufwärts-/Abwärtstrends wird bestimmt
und dann jede Art von Logik, bis hin zu Wahrscheinlichkeiten.
;)