Linearer Regressionskanal - Seite 2
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HH Ich habe geschrieben, dass die Schleife nur einmal während der Initialisierung benötigt wird.
Zunächst einmal geht es um den Kanal. Mit Ringpuffern können Sie die Mitte eines Kanals in einem einzigen Durchgang berechnen. Aber nicht die Breite.
Zunächst einmal geht es um den Kanal. Mit Ringpuffern können Sie die Mitte eines Kanals in einem einzigen Durchgang berechnen. Aber nicht die Breite.
Auch bei der Breite implementiert
Glauben Sie das nicht.
Rashid hat die Artikel weggeworfen. Lesen Sie sie sorgfältig. Dort gibt es einen Link zu einem anderen Artikel:
https://www.mql5.com/ru/articles/270
Wenn Sie Ihre Mathematikkenntnisse aus der 7. bis 8. Klasse anwenden, können Sie die Standardabweichung ermitteln, um einen Kanal und nicht nur einen gleitenden Durchschnitt zu erhalten, und zwar auf ähnliche Weise ohne einen Zyklus. Ich habe dies für ein Polynom beliebigen Grades implementiert, nicht nur für den ersten Grad (lineare Regression). Sie können es in der Demoversion auf dem Marktplatz erleben.
SZY Ich habe geschrieben, dass die Schleife einmal bei der Initialisierung benötigt wird.
Tausendmal schneller - auch bei der Berechnung der Standardabweichung (d.h. der Kanalbreite)Lesen Sie die Frage noch einmal genau durch.
auch in der Breite umgesetzt.
Nehmen wir eine klassische LR. a[i] und b[i] seien die Koeffizienten der LR-Linie. Diese Werte werden über "vorherige" durch Ringe erhalten.
Aber RMS[i] wird nicht durch die Ringe in irgendeiner Weise erhalten.
Lesen Sie die Frage noch einmal sorgfältig durch.
Definieren Sie es:
Und auch ohne die x*y-Summenschleife? Und wenn x und y keine Geraden sind?
Nehmen wir die klassische LR. a[i] und b[i] seien die Koeffizienten der LR-Linie. Diese Werte werden durch die vorhergehenden Werte durch die Ringe erhalten.
Aber RMS[i] wird nicht durch die Ringe in irgendeiner Weise erhalten.
Ja, das auch.
Es ist möglich, bei Berechnungen zu schummeln. Bei der Berechnung der Quadrate der Differenz zwischen ma und Daten können wir die Differenz zwischen den Daten und unserem ma verwenden... wie kann ich das schnell erklären)) Das Endergebnis ist wie eine echte RMS... Das Gleiche gilt für die Korrelation. Aber es wären nicht dieselben Formeln.
Entschlüsseln Sie dies:
Dies hätte bewiesen werden müssen
Nehmen wir die klassische LR. a[i] und b[i] seien die Koeffizienten der LR-Linie. Diese Werte werden durch "vorherige" Ringe ermittelt.
Aber RMS[i] wird nicht durch die Ringe in irgendeiner Weise erhalten.
sie tun.
Ich kann aufgrund der Forenregeln keine Links zu Market-Produkten setzen, aber laden Sie die kostenlose DEMO-Version herunter. Drücken Sie die Umschalttaste und bewegen Sie die Maus, um den Zeitraum zu ändern, und Sie werden sehen, was Sie erhalten. Auch wenndie Anzahl der Takte im Fenster unbegrenzt ist.
Dies hätte bewiesen werden müssen
Wie kann eine Variable eine gerade Linie sein?
Bitte drücken Sie sich korrekt aus.
Ja, das auch.
Beim Rechnen kann man schummeln. Durch die Berechnung der Quadrate der Differenz zwischen ma und Daten verwenden Sie die Differenz zwischen den Daten und Ihren ma... wie kann ich das schnell erklären)) Das Endergebnis ist wie eine echte RMS... Das Gleiche kann mit der Korrelation gemacht werden. Aber es wären nicht dieselben Formeln.
Pearson ist in der Tat leicht zu beschleunigen. Aber leider nicht die Breite des LR-Kanals.