Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?
Wenn bei mehreren Durchgängen unabhängig von der Vorwärtsbewegung ein Überschwingen auftritt, handelt es sich um eine Anpassung.
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?
Ja, die Kollegen haben Recht! Jede Optimierung passt zur Geschichte!
Und hier kommt ein weiteres Problem ins Spiel: Wie lässt sich die QUALITÄT der resultierenden Parameter bei der Optimierung bestimmen?
Meine Meinung: Ein Vorwärtstest reicht nicht aus, um die Qualität der Optimierung zu bestimmen...
Ja, die Kollegen haben Recht! Jede Optimierung passt zur Geschichte!
Und hier kommt ein weiteres Problem ins Spiel: Wie lässt sich die QUALITÄT der erhaltenen Parameter während der Optimierung bestimmen?
Meine Meinung: Ein Vorwärtstest reicht nicht aus, um die Qualität der Optimierung zu bestimmen...
Ich beschäftige mich nun schon seit einem Jahr mit diesem Thema.
Genau dieses Merkmal sollte meiner Meinung nach nicht als "Qualität", sondern als "Nachhaltigkeit" bezeichnet werden.
Das heißt, nicht die "Schönheit" oder "Quantität" des Ergebnisses, sondern seine Fähigkeit, sich bei kleinen Veränderungen auf dem Markt nicht zu verändern.
Ich persönlich versuche jedoch, diesen Parameter anhand der Ergebnisse des Vorwärtstests zu messen. Die Ergebnisse sind leider sehr bescheiden.
Optimierung ist die Suche nach einem Optimum, in der Regel einem globalen Optimum. Das heißt, es ist eine Suche nach stabilen Systemparametern. Es kann zu einer Anpassung kommen, wenn ein lokales Optimum gefunden wird und die Dimensionalität der zu optimierenden Parameter zu groß ist.
Es gibt gute Optimierungen, Unteroptimierungen und Überoptimierungen. Eine Überoptimierung kann mit einer Anpassung an die Geschichte gleichgesetzt werden.
Die Optimierung muss in einem Durchgang erfolgen, und zwar im selben Expert Advisor Body beim ersten Start vor Beginn des Handels, und während des Handels sollten dann nur die optimierten Parameter korrigiert werden. Die Optimierung wird von einem speziellen internen separaten Block des Expert Advisors durchgeführt, der die Parameter berechnet, anstatt sie zu durchlaufen. In diesem Fall können die Parameter privat und nur für den Expert Advisor sichtbar gemacht werden, da sie sich selbst anpassen (selbstoptimierend).
Wenn bei mehreren Durchgängen unabhängig von der Vorwärtsbewegung ein Überschwingen auftritt, handelt es sich um eine Anpassung.
Im Allgemeinen ist es genau umgekehrt.
Es gibt eine gute Optimierung, eine Unteroptimierung und eine Überoptimierung.
Erinnern Sie sich an das Kriterium der guten Passung, kurz gesagt?
die akzeptabelste acuraci mit der geringsten Anzahl von Parametern, in 2 Worten
dies ohne Rücksicht auf die Vorwärtsrichtung und andere Dinge, denn die Frage war, worin der Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht
wenn es sich um einen Stürmer handelt, ist es ein Gleichgewicht von Fehlern, usw. Forward beseitigt automatisch die Überoptimierung des ersten Abschnitts, höchstwahrscheinlich
Und dann gibt es noch die Statistik, die nichts mit dem Optimierungsprozess zu tun hat... allgemeine Populationen, repräsentative Stichproben, usw.die akzeptabelste acuraci mit der geringsten Anzahl von Parametern, in 2 Worten
dies ohne Rücksicht auf die Vorwärtsrichtung und andere Dinge, denn die Frage war, worin der Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht
wenn es sich um einen Stürmer handelt, ist es ein Gleichgewicht von Fehlern, usw. Forward beseitigt automatisch die Überoptimierung des ersten Abschnitts, höchstwahrscheinlich
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