Das Wunder des Grals... Mythos oder Realität?! - Seite 12
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist genau der Punkt, an dem Sie die Begriffe durcheinanderbringen... :-)
Je mehr Freiheitsgrade, desto weniger Parameter...
Genauer gesagt, je weniger Parameter, desto mehr Freiheitsgrade hat der TC
Nun, nein.
Nehmen wir zum Beispiel ein System ohne explizite Parameter - jeden Tag zur gleichen Stunde sehen wir, was der vorherige Balken war und öffnen für genau eine Stunde in die gleiche Richtung. Ein solches System hat nur sehr wenige Freiheitsgrade. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu "optimieren".
Jetzt fügen wir Parameter hinzu - sagen wir, wir öffnen nicht für eine Stunde, sondern für eine bestimmte Zeit, die durch einen Parameter festgelegt wird. Außerdem werden wir TA und SL festlegen, die ebenfalls durch Parameter bestimmt werden. Außerdem werden wir nicht nur einen Balken, sondern fünf Balken betrachten und in Abhängigkeit von diesem fünfbalkenförmigen Muster einsteigen. Außerdem werden wir auch einen Filter mit einigen Indikatoren setzen, und nicht nur einen. Als Ergebnis erhalten wir ein System mit hundert Parametern, das für jedes Symbol, jeden Zeitrahmen und für einen langen Zeitraum "angepasst" werden kann... Aber wird es funktionieren? Ich bin mehr als zuversichtlich, dass dies nicht der Fall sein wird - gerade weil es viele Freiheitsgrade hat - jeder Parameter wird im Optimierer auf der Grundlage der Historie angepasst, und es wird mit der Historie funktionieren. Im realen Handel ist das nicht der Fall.
Wie ich bereits sagte, ist bei den meisten TS der einzige Parameter, der optimiert werden muss, die Größe des gleitenden Beobachtungszeitfensters. Im Idealfall sollte es sich selbst an die sich verändernden Marktgegebenheiten anpassen. Das ist alles.
Hmm ... Nehmen wir ein Channel-Breakout-System mit festem TP-SL. Wir müssen also eine Kanalperiode, eine Größe des TP und eine Größe des SL haben. Bereits drei Parameter.
Ja, wir können den TP-SL selbst einstellbar machen, aber bei diesen Selbsteinstellungen erhalten wir eine Reihe von versteckten Parametern und oft mehr als eine direkte Angabe der Stoppgrößen.
Du schreibst es richtig, Georges.
Ich habe das alles schon erlebt, all diese Milliarden von Einstellungen. Meiner Forschung zufolge ist der Schlüsselparameter das Beobachtungszeitfenster oder der Zeitraum, wie Sie sagen. Der Rest ist Unsinn und sollte ein für alle Mal festgelegt werden.
Ich habe all das durchlaufen, all diese Milliarden von Einstellungen. Nach meinen Recherchen ist der Schlüsselparameter das Beobachtungszeitfenster oder der Zeitraum, wie Sie sagen. Der Rest ist Unsinn und sollte ein für alle Mal festgelegt werden.
Wann werden Sie sich von diesem Unfug verabschieden? Das Zeitfenster ist nur ein Parameter, und bei weitem nicht der wichtigste - nicht mehr als die Durchschnittstemperatur im Krankenhaus. Sie handeln auf der Grundlage der aktuellen Marktlage, nicht auf der Grundlage von Statistiken über den Zeitrahmen.
Wann werden Sie sich von diesem Unfug verabschieden? Das Zeitfenster ist nur ein Parameter und bei weitem nicht der wichtigste - nicht mehr als die Durchschnittstemperatur in einem Krankenhaus. Man handelt auf dem aktuellen Stand des Marktes, nicht auf den Statistiken des Zeitrahmens.
d.h. ein Fenster von 2 Kerzen
und wir haben immer noch ein Intervall, egal wie man es dreht und wendet
das gleiche gilt für eine Kerze, das Intervall ist ein Zeitrahmen
wir haben ein Intervall, wir haben eine Verzögerung, wir haben also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, zu verlieren
ha ha
Nun, nein.
Hier nehmen wir ein System ohne explizite Parameter - jeden Tag zur gleichen Stunde schauen wir uns an, was der vorherige Balken war und öffnen genau eine Stunde in dieselbe Richtung. Ein solches System hat nur sehr wenige Freiheitsgrade. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu "optimieren".
Jetzt fügen wir Parameter hinzu - zum Beispiel öffnen wir nicht für eine Stunde, sondern für eine bestimmte Zeit, die durch den Parameter festgelegt wird. Außerdem werden wir TP und SL setzen, die ebenfalls durch Parameter festgelegt werden. Außerdem werden wir nicht nur einen Balken, sondern fünf Balken betrachten und in Abhängigkeit von diesem fünfbalkenförmigen Muster einsteigen. Darüber hinaus werden wir einen Filter mit einigen Indikatoren setzen, und nicht nur einen. Als Ergebnis erhalten wir ein System mit hundert Parametern, das für jedes Symbol, jeden Zeitrahmen und für einen langen Zeitraum "angepasst" werden kann... Aber wird es funktionieren? Ich bin mehr als zuversichtlich, dass dies nicht der Fall sein wird - gerade weil es viele Freiheitsgrade hat - jeder Parameter wird im Optimierer auf der Grundlage der Historie angepasst, und es wird mit der Historie funktionieren. Im realen Handel ist das nicht der Fall.
Ich mag Ihren Ansatz)
Ich möchte nur hinzufügen, dass Sie die Anpassung mit zwei Methoden bekämpfen können. Die erste haben Sie angedeutet - Reduzierung der Bedingungen.
Aber es gibt noch eine andere Methode - ihre Antipode.
Da Sie die Anpassung nicht loswerden können, weil jeder Einstiegs-/Ausstiegspunkt, SL, TP alle Elemente der Anpassung sind, müssen Sie die Dichte der Anpassung auf der Probe erhöhen, damit sie die Probe maximal abdeckt und ihre wahren Farben zeigt).
Diese Methode lässt sich jedoch nicht bei allen Algorithmen anwenden. Es ist vor allem unmöglich, sie in Indikatoralgorithmen zu implementieren, da diese enge Ein- und Ausstiegspunkte aufweisen, die Anzahl der Ereignisse begrenzen und es unmöglich ist, sie auf einer Probe zu reproduzieren.
Aber einige Algorithmen, die nicht auf Indikatoren basieren, können sich leicht vervielfachen...
Hier ist zum Beispiel eine Anpassung an die Stichprobe von 8 Jahren, basierend auf einem Wahrscheinlichkeitsalgorithmus. Aber es sind nur 585 Geschäfte darin enthalten.
Wir verwenden denselben Algorithmus und erhöhen die Anzahl der Geschäfte um den Faktor 10, um die Stichprobe maximal abzudecken.
Das Ergebnis sind 5700 Geschäfte.
Wenn der Algorithmus nützlich ist und das System überlebt, dann ist er stabiler als die erste begrenzte Anpassung.
Dies geschieht folgendermaßen.
Da es sich um ein probabilistisches System handelt und wir nicht durch Signale an Ein- und Ausstiegspunkte gebunden sind, können wir einsteigen, wann immer wir wollen.
Wir unterteilen den Algorithmus in unabhängige Szenario-Ebenen, so dass jeder nächste Algorithmus mit einem Versatz zum vorherigen beginnt
und schichten Sie sie auf. Jeder lebt sein eigenes Leben.
Aber auch dieses System wird eine neue Geschichte nicht überleben, es mag stabiler sein, aber mehr auch nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der neuen Geschichte, selbst in einem kleinen Abschnitt, eine Übereinstimmung mit einer Probe der Geschichte gibt, tendiert gegen Null ...
Hier ist mein früherer Entwicklungstest für 13 Monate. EURJPY
Ich habe es vor einem Monat eingebaut, und bis jetzt ist der Flug normal. Ich habe einen ziemlich großen (Not-)Stop der Bestellung, in der Regel = maximaler Drawdown während der Prüfung + 20% gezeigt. Tritt ein Stop Loss auf, dann stoppe ich die Arbeit, finde den Grund heraus und stimme den Algorithmus ab oder passe die Parameter an, so dass dieser Abschnitt im Tester normal getestet wird.
Juri, du bist mit deiner ausgefallenen Rentabilität und deinen schönen Bildern am besten.
Lüften Sie das Geheimnis der Einreise-/Ausreisebedingungen ... :-)
Yuri - wie immer sind Sie auf der Höhe der Zeit, wenn es um Rentabilität und schöne Bilder geht.
Könnten Sie das Geheimnis der Einreise-/Ausreisebedingungen lüften... :-)
Persönlich geantwortet.
Persönlich geantwortet.
Eine der möglichen Optionen für ein SEHR VORHERIGES GRAEL:
1. Eröffnung einer Position - bei einer Umkehrung ALLER Indikatoren...
2. Schließen der Position - durch Umkehrung des schnellsten Indikators...
P.S. Das Zick-Zack in der Analyse - nur als ORIENTER für andere Indikatoren...
Nun, nein.
Hier nehmen wir ein System ohne explizite Parameter - jeden Tag zur gleichen Stunde schauen wir uns an, was der vorherige Balken war und öffnen genau eine Stunde in dieselbe Richtung. Ein solches System hat nur sehr wenige Freiheitsgrade. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu "optimieren".
Jetzt fügen wir Parameter hinzu - sagen wir, wir öffnen nicht für eine Stunde, sondern für eine durch den Parameter festgelegte Zeit. Plus - wir setzen TP und SL, die auch durch Parameter festgelegt werden. Außerdem werden wir nicht nur einen Balken, sondern fünf Balken betrachten und in Abhängigkeit von diesem fünfbalkenförmigen Muster einsteigen. Außerdem werden wir auch einen Filter mit einigen Indikatoren setzen, und nicht nur einen. Als Ergebnis erhalten wir ein System mit hundert Parametern, das für jedes Symbol, jeden Zeitrahmen und für einen langen Zeitraum "angepasst" werden kann... Aber wird es funktionieren? Ich bin mehr als zuversichtlich, dass dies nicht der Fall sein wird - gerade weil es viele Freiheitsgrade hat - jeder Parameter wird im Optimierer auf der Grundlage der Historie angepasst, und es wird mit der Historie funktionieren. Im realen Handel ist das nicht der Fall.
Ich schlage vor, sich nicht auf Definitionen einzulassen. Sie haben ein Verständnis, ich habe ein anderes. Das ändert nichts an der Essenz. Die Definitionen sind einfach unterschiedlich.
-----------------------
Hier nehmen wir ein System ohne explizite Parameter - jeden Tag zur gleichen Stunde sehen wir, was die vorherige Bar war und öffnen genau eine Stunde in die gleiche Richtung. Ein solches System verfügt über eine Vielzahl von Freiheitsgraden. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu "optimieren".
Jetzt fügen wir noch Parameter hinzu - zum Beispiel öffnen wir nicht für eine Stunde, sondern für eine bestimmte Zeit, die durch einen Parameter festgelegt wird. Außerdem werden wir TA und SL festlegen, die ebenfalls durch Parameter bestimmt werden. Außerdem werden wir nicht nur einen Balken, sondern fünf Balken betrachten und in Abhängigkeit von diesem fünfbalkenförmigen Muster einsteigen. Außerdem werden wir auch einen Filter mit einigen Indikatoren setzen, und nicht nur einen. Als Ergebnis erhalten wir ein System mit hundert Parametern, das für jedes Symbol, jeden Zeitrahmen und für einen langen Zeitraum "angepasst" werden kann... Aber wird es funktionieren? Ich bin mehr als zuversichtlich, dass dies nicht der Fall sein wird - gerade weil es nur wenige Freiheitsgrade gibt - jeder Parameter wird im Optimierer auf der Grundlage der Historie angepasst, und es wird mit der Historie funktionieren. Im realen Handel - nein - eben weil er WENIGER Freiheitsgrade hat und leicht durch Anpassung an die Geschichte SCHOCKIERT werden kann.
-------------------------------