Die Grundsätze der nicht-syndikatorischen Handelssysteme. - Seite 5

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Vitalii Ananev:

Nicht wirklich. Die Stopp-Punkte werden nicht nach dem Risiko berechnet. Wir wissen im Voraus, wo wir den Stop-Loss platzieren müssen. Wir kennen auch den Eröffnungspreis des Auftrags. Wir erhalten die Stop-Loss-Größe in Punkten (Stoploss). Auch die Höhe des Risikos in % der Einlage ist uns im Voraus bekannt (wir legen sie in den Einstellungen fest). Dann wird ermittelt, wie hoch der Betrag in der Einzahlungswährung sein wird, und auf dieser Grundlage wird das Geschäftsvolumen berechnet, d. h. die Verlustgröße wird nicht durch die Stop-Loss-Größe in Punkten, sondern durch das Geschäftsvolumen bestimmt. Es zeigt sich also, dass die Größe des Stoploss nicht wichtig ist. Wenn die Transaktion für uns ungünstig ausgeht, verlieren wir nicht mehr als die angegebene Höhe des Risikos. Zum Beispiel: 50 Punkte Stop bei 1 Lot Volumen, 100 Punkte Stop bei 0,5 Lot Volumen. In beiden Fällen ist der finanzielle Verlust derselbe. Aufgrund der Rundung kann es zu kleinen Ungenauigkeiten kommen, und auch die Streuung kann sich auf den Wert auswirken, wenn sie nicht berücksichtigt wird.

...

Anstelle von

Einfach ausgedrückt

Auf diese Weise begrenzen wir unseren Verlust auf 100 $ und kümmern uns nicht um den Stop-Loss. Natürlich nur, wenn er nicht zu groß ist. Dann kann die berechnete Menge unter dem zulässigen Mindestwert liegen.

Ein anderer Ansatz ist ebenfalls möglich. Stellt sich heraus, dass der Wert des Stop-Loss, der in der Regel an lokale Extrema gebunden ist und in einem gewissen Abstand von diesen festgelegt wird, so dass der Wert des festgelegten Risikos überschritten wird, verweigern wir einfach den Einstieg in den Markt. Was eigentlich logisch ist, warum sollte man einsteigen, wenn man sich bereits weit vom Extremum entfernt hat (großer Stoploss), denn die Wahrscheinlichkeit der nächsten Umkehr oder Korrektur ist hoch.

 
Vitalii Ananev:

Nicht wirklich. Die Stopp-Punkte werden nicht nach dem Risiko berechnet. Wir wissen im Voraus, wo wir den Stop-Loss platzieren müssen. Wir kennen auch den Eröffnungspreis des Auftrags. Wir erhalten die Größe des Stop Loss in Punkten (Stoploss). Auch die Höhe des Risikos in % der Einlage ist uns im Voraus bekannt (wir legen sie in den Einstellungen fest). Dann wird ermittelt, wie hoch der Betrag in der Einzahlungswährung sein wird, und auf dieser Grundlage wird das Geschäftsvolumen berechnet, d. h. die Verlustgröße wird nicht durch die Stop-Loss-Größe in Punkten, sondern durch das Geschäftsvolumen bestimmt. Es zeigt sich also, dass die Größe des Stoploss nicht wichtig ist. Wenn die Transaktion für uns ungünstig ausgeht, verlieren wir nicht mehr als die angegebene Höhe des Risikos. Zum Beispiel: 50 Punkte Stop bei 1 Lot Volumen, 100 Punkte Stop bei 0,5 Lot Volumen. In beiden Fällen ist der finanzielle Verlust derselbe. Aufgrund der Rundung kann es zu kleinen Ungenauigkeiten kommen, und auch die Streuung kann sich auf den Wert auswirken, wenn sie nicht berücksichtigt wird.

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Anstelle von

Einfach ausgedrückt

Auf diese Weise begrenzen wir unseren Verlust auf 100 $ und kümmern uns nicht um den Stop-Loss. Natürlich nur, wenn er nicht zu groß ist. Dann kann die berechnete Partie kleiner sein als der zulässige Mindestwert.

Das verstehe ich nicht ganz.
...
Dann ermitteln wir, wie hoch der Betrag in der Währungder Einlage sein wird, und auf dieser Grundlage berechnen wir das Transaktionsvolumen. Was wird berechnet? Wie hoch ist der Stop Loss in der Währung der Einlage oder des Risikos?
Und wenn die Größe des Stop Loss stationär ist, und selbst das Mindestlot es uns nicht erlaubt, einen Handel zu eröffnen und die Risiken bereits überschritten sind, wie dann?

 
Martin Cheguevara:
Das verstehe ich nicht ganz.
...
Dann ermitteln wir, wie hoch der Betrag in der Währungder Einlage sein wird, und auf dieser Grundlage berechnen wir das Geschäftsvolumen. Was wird berechnet? Höhe des Stop Loss in der Währung der Einlage oder der Risiken?

Zu Beginn wird das Risiko als Prozentsatz der Einlage festgelegt. Wir müssen berechnen, wie viel das in Geld ist. Wir erhalten den Risikobetrag in der Währung der Einlage. Wenn die Kaution in Rubel ist, dann in Rubel, wenn sie in Dollar ist, dann in Dollar.

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;

Und daraus berechnen wir das Volumen.

       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);
Martin Cheguevara:

Wenn der Stop-Loss-Betrag unbeweglich ist und selbst das Mindestlot nicht die Eröffnung einer Transaktion erlaubt und die Risiken höher sind, wie dann?

Ich habe bereits oben darüber geschrieben. Wenn der Stop-Loss anfangs zu groß oder das Risiko zu klein ist, oder beide Faktoren zusammen. Die Berechnungen können dazu führen, dass das Volumen geringer ist als das zulässige Mindestvolumen. Sie sollten die Mindestmenge verwenden oder das Geschäft ablehnen. Mein Code verwendet das Mindestvolumen.

if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
khorosh:

Ein anderer Ansatz ist ebenfalls möglich. Wir steigen mit einem festen Lot ein, und wenn der Wert des Stop Loss, der in der Regel an lokale Extrema gebunden ist und mit einem gewissen Abstand zu diesen gesetzt wird, so ausfällt, dass der Wert des festgelegten Risikos überschritten wird, verweigern wir einfach den Einstieg in den Markt. Was eigentlich ganz logisch ist, warum einsteigen, wenn wir uns bereits weit vom Extremum entfernt haben (großer Stop-Loss), da die Wahrscheinlichkeit einer nächsten Umkehr oder Korrektur hoch ist.

Auch dieser Ansatz ist möglich. Nur in Ihrem Beispiel ist das Volumen konstant und die Größe des Stopps richtet sich nach der Höhe des Risikos. In meinem Beispiel richtet sich die Größe des Stopps nach der Marktlage und das Risiko nach dem Volumen eines Handels. Meiner Meinung nach ist es richtiger, den Stopp in Abhängigkeit von der Marktsituation (z.B. Volatilität) zu wählen und nicht das geplante Risiko.

 
Vitalii Ananev:

Zu Beginn wird das Risiko als Prozentsatz der Einlage festgelegt. Wir müssen berechnen, wie viel das in Geld ist. Wir erhalten den Risikobetrag in der Währung der Einlage. Wenn die Einzahlung in Rubel erfolgt, dann in Rubel, wenn sie in Dollar erfolgt, dann in Dollar.

Und daraus das Volumen berechnen.

Ich habe oben darüber geschrieben. Wenn anfangs ein großer Stop-Loss oder ein zu geringes Risiko oder beide Faktoren zusammen vorliegen. Die Berechnungen können dazu führen, dass das Volumen geringer ist als das zulässige Mindestvolumen. Dann sollten Sie das Mindestvolumen verwenden oder das Geschäft ablehnen. Mein Code verwendet das Mindestvolumen.

Auch dieser Ansatz ist möglich. Nur in Ihrem Beispiel ist das Volumen konstant und die Stoppgröße wird durch die Risikogröße reguliert. In meinem Beispiel richtet sich die Größe des Stopps nach der Marktlage und das Risiko nach dem Volumen eines Handels. Meiner Meinung nach wäre es richtiger, den Stopp nach den Marktbedingungen (z. B. Volatilität) und nicht nach dem beabsichtigten Risiko zu wählen.

Danke, dass Sie das heute machen. Ich werde sehen, was passiert.
 
Martin Cheguevara:
Danke, ich werde es heute versuchen. Ich werde sehen, was passiert.

Versuchen Sie es, aber es gilt nicht für die Grundsätze einer Handelsstrategie ohne Indikatoren. Es geht mehr um das Geldmanagement als um die Strategie selbst.

 
Vitalii Ananev:

Zu Beginn wird das Risiko als Prozentsatz der Einlage festgelegt. Wir müssen berechnen, wie viel das in Geld ist. Wir erhalten den Risikobetrag in der Währung der Einlage. Wenn die Einzahlung in Rubel erfolgt, dann in Rubel, wenn sie in Dollar erfolgt, dann in Dollar.

Und daraus das Volumen berechnen.

Ich habe bereits oben darüber geschrieben. Wenn anfangs ein großer Stop-Loss oder ein zu geringes Risiko oder beide Faktoren zusammen vorliegen. Die Berechnungen können dazu führen, dass das Volumen geringer ist als das zulässige Mindestvolumen. Dann sollten Sie die Mindestmenge verwenden oder das Geschäft ablehnen. Mein Code verwendet das Mindestvolumen.

Auch dieser Ansatz ist möglich. Nur in Ihrem Beispiel ist das Volumen konstant und die Stoppgröße wird durch die Risikogröße reguliert. In meinem Beispiel richtet sich die Größe des Stopps nach der Marktlage und das Risiko nach dem Volumen eines Handels. Meines Erachtens wäre es richtiger, den Stopp in Abhängigkeit von der Marktsituation (z. B. Volatilität) und nicht vom geplanten Risiko zu wählen.

Verdammt richtig, ich habe dynamische Stopps und Sie haben statische Stopps und dynamische Lots, obwohl sie statisch sein sollten, weil der Gewinn dynamisch ist, und sie müssen statistisch sein, und der Gewinn ist dynamisch, um die Risiken durch Gewinnpunkte zu kontrollieren, nicht durch Erhöhung der Lots, basierend auf den Marktbedingungen
Wenigstens gibt es etwas Nützliches in diesem Forum)
Sie können die Risiken zunächst über die Entfernung und dann über die Menge kontrollieren.
Dies ist um ein Vielfaches effektiver.
 
Vitalii Ananev:

Probieren Sie es aus, aber es hat nichts mit den Grundsätzen einer Handelsstrategie ohne Indikatoren zu tun. Es geht mehr um das Geldmanagement als um die Strategie selbst.

Danke, es hat funktioniert, ich habe TP als Analogon für steigende Lose verwendet, je größer die TP, desto größer das Los. Das heißt, anstelle von Lots habe ich das Delta in Abhängigkeit vom Gesamtverlust erhöht. Anfänglich habe ich TP 4 mal größer eingestellt oder einfach nur getestet, bis das System "anspringt". Natürlich in das automatische System zu machen, adaptive wie oft mehr TP sein sollte... Ich weiß nicht... es sollte eine Abhängigkeit sein... zum Beispiel durchschnittlicher Verlust und durchschnittlicher Gewinn...
 
Martin Cheguevara:
Danke, es hat funktioniert, ich habe die TP als Analogon zur Erhöhung der Lose verwendet, je größer die TP, desto größer ist das Los. Das heißt, anstelle von Lots erhöhe ich das Delta in Abhängigkeit vom Gesamtverlust. Anfänglich habe ich TP 4 mal größer eingestellt oder einfach nur getestet, bis das System "anspringt". Natürlich in das automatische System zu machen, adaptive wie oft mehr TP sein sollte... Ich weiß nicht... es sollte eine Abhängigkeit sein... zum Beispiel durchschnittlicher Verlust und durchschnittlicher Gewinn...

Ich kenne Ihr System nicht in- und auswendig. Aber, wenn Sie nur denken, wenn 3-4 mal der Gewinn deckt den Verlust, dann, wenn die Anzahl der profitablen zu der Anzahl der Verluste Trades wird etwa 50 bis 50, am Ende werden Sie noch im Plus sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass L. Williams (oder er schrieb in seinen Büchern) einen Prozentsatz von etwa 40 % an profitablen Geschäften hatte.

Aber wenn man viel Gewinn mitnimmt, besteht das Problem darin, dass der Preis nicht immer den notwendigen Abstand einhält. Bei einem Stopp-Loss von 10 Punkten ist ein Gewinn von 30-40 Punkten leicht zu erreichen (der Euro bewegt sich im Durchschnitt 80-90 Punkte pro Tag). Aber wenn wir einen Stopp 100 Punkte, dann 3-4 mal mehr Gewinn würde der Preis 300-400 Punkte, und das ist zu weit weg, um in einem Tag erreicht werden. Oder noch schlimmer, er wird 100-150 Punkte überschreiten und in die entgegengesetzte Richtung drehen. Gleichzeitig ist der 10-Punkte-Anschlag zu klein und kann leicht übersehen werden.

 
Vitalii Ananev:

Ich kenne Ihr System nicht in- und auswendig. Aber, wenn Sie nur denken, wenn 3-4 mal der Gewinn deckt den Verlust, dann, wenn die Anzahl der profitablen zu der Anzahl der Verluste Trades wird etwa 50 bis 50, am Ende werden Sie noch im Plus sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass L. Williams (oder er selbst schrieb in seinen Büchern) einen Anteil von etwa 40 % an profitablen Geschäften hatte.

Aber wenn man viel Gewinn mitnimmt, besteht das Problem darin, dass der Preis nicht immer den nötigen Abstand einhält. Bei einem Stopp-Loss von 10 Punkten sind 30-40 Punkte Gewinn leicht zu erreichen (der Euro bewegt sich im Durchschnitt 80-90 Punkte pro Tag). Aber wenn wir einen Stopp 100 Punkte, dann 3-4 mal mehr Gewinn würde der Preis 300-400 Punkte, und das ist zu weit weg, um in einem Tag erreicht werden. Oder noch schlimmer, er wird 100-150 Punkte überschreiten und in die entgegengesetzte Richtung drehen. Gleichzeitig ist ein 10-Punkte-Stopp zu klein, und er kann leicht übersehen werden.

Ich habe dafür einen speziellen Mechanismus, der einer Pendelstrategie ähnelt.
+ Identifizierung des Preiskorridors. Dies erhöht die Chancen, innerhalb eines Tages eine Strecke von 4 oder mehr Punkten zurückzulegen.
Natürlich werden alle Parameter des Systems nicht im Handumdrehen berechnet, sondern hängen von der Marktsituation und dem aktuellen Korridor ab, in dem sich der Preis bewegt
 
Williams lügt, wenn sein Buch so geschrieben ist, wie Sie es beschrieben haben ...) ist es unmöglich, dass bei einem TP von 4 mal den Stops, profitable und unprofitable Trades 50/50 waren. Selbst 40 über 60 scheint eine rosige Hoffnung zu sein ...
30 auf 70 ist immer noch mehr oder weniger realistisch...
Je kleiner die Stops, je mehr Trades, desto größer ist die Belastung durch den wichtigsten Faktor - den Spread auf die Einlage, der einfach den gesamten durchschnittlichen Gewinn auffrisst und zwangsläufig Verluste verursacht.
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