Erstellung eines Python-Handelssystems für MT. - Seite 13
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Für Alex, introdynamics in python.
Installieren Sie Version 3.7 64 bit (ich benutze anaconda nicht und verstehe nicht, warum Sie es brauchen, es ist wahrscheinlich für zu kluge Leute)
Öffnen Sie eine Befehlszeile und geben Sie pip install catboost ein
Dies installiert catboost und gibt eine Warnung darüber aus, welche Bibliotheken noch fehlen
Eine andere Möglichkeit ist die Installation von jupyter notebook (pip install jupyter notebook) oder jupyter lab
Googeln für mehr Details
Danke, ich werde es ausprobieren.
Wie lautet der Name des Parameteraufzählungspakets? Eine Art "Gitter"...
Ich weiß es nicht, ich habe es anhand eines YouTube-Videos eingerichtet.
Eine weitere Frage: Kann die aktuelle Regressionslinie zur Berechnung der Verteilung verwendet werden? Dazu erstellen wir 2 Regressionslinien RegLine1 - vom Endpunkt des Plots bis zu einer Tiefe von 800 min, und eine ähnliche RegLine1 von dem Punkt mit einer Verschiebung von 200 min nach hinten.
Wir erhalten den Graphen:
Wir sehen, dass die alte RegLine2 fast identisch mit der neuen, frisch gezeichneten RegLine1 auf den neuesten Daten ist.
Es ist zu beachten, dass dies nicht immer der Fall ist, es kann auch schlimmer sein, aber die Gesamtfehler sind durchaus akzeptabel und viel niedriger im Vergleich zu anderen durchschnittlichen Simulationsmethoden. Aber auch dieses Bild ist recht typisch.
Und je kleiner die Verschiebung ist, desto kleiner ist natürlich auch der Fehler. Wir haben sozusagen das Worst-Case-Szenario angenommen, um die Entwicklung der Divergenz im Laufe der Zeit zu beobachten.
Es gab ein paar kleine Tricks, aber das soll hier nicht weiter ausgeführt werden).
Gut gemacht, Juri!
Sie haben eine der grundlegenden Fragen aufgegriffen, die in der T&C nicht gut erforscht ist.
Was ist das Maß der zentralen Tendenz in einem Marktprozess? Auf welche Art von Durchschnittswert sollte sich das Konfidenzintervall stützen? Verstehe ich Ihre Forschung richtig?
Ja, ja, es ist nicht der MA oder der Median. Ich persönlich verwende WMA mit einigen Gewichten. Und Ihre Regressionslinien sind in dieser Hinsicht recht interessant.
Oder wollen Sie nur die Möglichkeiten von Python demonstrieren? Erklären Sie bitte den Zweck Ihres Themas.
2 Zeilen sind nicht genug, 200 wären besser.
Das verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das?
Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen?
Die kleinen Tricks.
über die kleinen Tricks in der Branche.
Das ist ein anderes Thema. Hinter den Kulissen und keine Kommentare).
Oben geschrieben -Beachten Sie, dass dies nicht immer der Fall ist, es kann schlimmer sein, aber die kumulativen Fehler sind akzeptabel ...Für meine Zwecke akzeptabel.Das ist gut genug. Bei einigen anderen weiß ich es nicht.
Übrigens, und die Ziele wurden bereits genannt,sind die kumulativen Fehler durchaus akzeptabel und im Vergleich zu anderen Methoden der Simulation des Mittelwerts deutlich geringer.
Zusätzlich zu meinem vorherigen Beitrag habe ich mir die Verteilung im Verhältnis zur Regressionslinie bei 3000 Zählungen angesehen. In kürzeren Abständen ist sie sehr zerklüftet.
Sie ist in der Tat sehr instabil, und ihre Form ändert sich von Diagramm zu Diagramm stark, aber die minimalen und maximalen Abweichungen bleiben in etwa gleich hoch. Tja, und von den langen Schwänzen fehlt jede Spur. Ich ziehe keine Schlüsse daraus, überzeugen Sie sich selbst.
Ich kann nur sagen, dass die Verteilungsschwänze ein Ergebnis unseres Handelns sind und keine Eigenschaft des Marktes.
Zusätzlich zu meinem vorherigen Beitrag habe ich mir die Verteilung im Verhältnis zur Regressionslinie bei 3000 Zählungen angesehen. In kürzeren Abständen ist sie sehr zerklüftet.
Sie ist in der Tat sehr instabil, und ihre Form ändert sich von Diagramm zu Diagramm stark, aber die minimalen und maximalen Abweichungen bleiben in etwa auf demselben Niveau. Tja, und von den langen Schwänzen fehlt jede Spur. Ich ziehe keine Schlüsse daraus, überzeugen Sie sich selbst.
Ich kann nur sagen, dass die Verteilungsspitzen das Ergebnis unseres Handelns sind und nicht vom Markt verursacht werden.
Wenn die Linien nicht zu sehr überzeichnet würden, wäre das in Ordnung.
welchen Zeitraum und welchen Grad?