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Natürlich haben Sie Recht. Vorsichtshalber werde ich in 6 Monaten in dieser Filiale nachsehen, um zu sehen, was ich erraten kann. Viel Glück,
Ich danke Ihnen. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. In 6 Monaten wird dieser Zweig tief im Keller stecken bleiben). Nicht das Schicksal.
Die Ergebnisse des ersten Python-Tests wurden gestern veröffentlicht. Um Ihnen das Blättern zu ersparen, wiederhole ich die Grafik noch einmal ohne Änderungen.
Vielleicht werden die Ergebnisse für viele Menschen nicht gut aussehen. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der GO auf Sbera-Futures heute bei 3583,94 р liegt. Das heißt, das System hat in 3 Monaten etwa 1700 r verdient, was 47,4 % von GO (oder, in Ihrer Terminologie, der Einlage) entspricht. In einem Monat werden es - 15,8 % sein. Auf dem Forex mag es nicht rollen, aber für Forts ist es ein ganz normaler Gewinn.
Dabei handelt es sich um ein absolut unausgereiftes System ohne Tuning, mit den primitivsten Algorithmen für Tracking und sogar Positionseröffnung. Das System kann bereits jetzt in dieser Form auf den Markt gebracht werden, und die Ergebnisse werden in etwa denen des Tests entsprechen.
Wir werden das System jedoch noch nicht auf den Markt bringen, sondern herausfinden, wie vielversprechend die Strategie für weitere Verbesserungen ist, d.h. ob sie ein Potenzial für weitere Entwicklungen hat. Zu diesem Zweck haben wir zunächst einfache Eingaben und primitives Deal Tracking durchgeführt, um zu sehen, wie viel aus der Strategie herausgequetscht werden kann. Aus demselben Grund haben wir in den Bericht des Strategietesters nicht nur die offenen und geschlossenen Geschäfte und den Gewinn in den Geschäften eingetragen, sondern auch den maximalen Gewinn in jedem Geschäft.
Addieren Sie einfach diese maximalen Gewinne und wir werden sehen, was wir im Idealfall mit der Strategie erreichen können. Wir haben den folgenden Wert erhalten - 11220 Punkte. D.h. wir nutzen derzeit etwas mehr als 1/10 der Möglichkeiten der Strategie in Bezug auf den Gewinn. Durch die Verbesserung der Strategie ist es realistisch, weitere 30-40% des Maximums zu erreichen.
Was man sofort und ohne darüber nachzudenken tun kann.
1. Schließen Sie alle Geschäfte in der Nacht ab (es handelt sich um eine Intraday-Strategie).
2. Um Gaps zu vermeiden, sollten Sie 5-10 Minuten nach Markteröffnung mit dem Handel beginnen. Das hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab.
3. Verbot des Handels bei geringem Handelsvolumen. Dies geschieht in der Regel in der Abendveranstaltung.
Dies allein wird schon zu Ergebnissen führen. Und all dies muss in erster Linie getan werden, und erst danach beginnt man, die Algorithmen der Eröffnung und Verfolgung von Geschäften zu verbessern. All dies wird in der Strategie bisher nicht berücksichtigt, und es wird wahllos mit dem gesamten Strom von Kursen gefüttert.
Das ist es, was ich jetzt tun werde.
Erst gestern habe ich gesagt, dass das System schon jetzt auf den Markt kommen könnte, und ich glaube, ich habe mich nicht geirrt.
Es ist mir gelungen, nur einen Teil der im vorherigen Beitrag erwähnten Maßnahmen durchzuführen, und gleichzeitig habe ich beschlossen, das System mit neuen Daten zu testen. Das vorherige Diagramm bezog sich auf die Futures - SBRF-12.17, das nächste auf die Futures - SBRF-06.18. Es wurden keine Änderungen in den Algorithmen und Parametern der direkten Eröffnung und Aufrechterhaltung von Geschäften eingeführt.
Und hier ist das Bild selbst:
Wie zuvor ist x die Handelsnummer, y ist der Gesamtgewinn in Pips. Handel mit einem festen Lot - 1 Futures SBRF-06.18. Zeitrahmen - 1 min. Testphase - 3,5 Monate.
Wir sehen immer noch den anfänglichen Einstiegsbereich, in dem die Futures ein geringes Handelsvolumen vor dem vorangegangenen Futures-Schluss aufweisen, und den Anfangszeitraum nach dem vorangegangenen Futures-Schluss.
yep, und wieder die alten Diagramme sind nicht von matplotlib
Nein, die Diagramme sind neu, nur von unter dem Huhn. Aber sie werden nicht in Python erstellt, sondern aus CSV-Berichten. Für das schnelle Plotten in Python ist noch nicht alles fertig.
Und wenn Sie den Thread aufmerksam lesen, habe ich geschrieben, dass das alte, bewährte System mit einigen Neuerungen auf Python portiert werden soll.
Aber in Python, ja, wird genau von matplotlib sein.
Nein, die Diagramme sind neu, nur von unter dem Huhn. Aber sie werden nicht in Python erstellt, sondern aus CSV-Berichten. Für das schnelle Plotten in Python ist noch nicht alles fertig.
Und wenn Sie den Thread aufmerksam lesen, habe ich geschrieben, dass das alte, bewährte System mit einigen Neuerungen auf Python portiert werden soll.
quantopian.com hat einen Tester, wenn Sie interessiert sind. Und sie finanzieren auch erfolgreiche Strategien
der Tester kann als Libu oder direkt auf der Website angeschlossen werden
quantopian.com hat einen Tester, wenn Sie interessiert sind. Und sie finanzieren auch erfolgreiche Strategien
Ihr eigener Tester ist interessanter, weil Sie den Prozess vollständig kontrollieren können, was für das Testen absolut notwendig ist. Und das Prüfgerät selbst ist eine sehr einfache Konstruktion.
Ich sehe keinen Sinn darin, irgendetwas zu finanzieren, denn ich tue es nur für mich selbst.
Nachdem ich einen solchen Gewinn erzielt hatte - 13000 Punkte statt 1700 Punkte im vorherigen Test und das vorhergesagte Limit von 11220 Punkten für die Strategie, von dem ich 30-40% mehr nehmen wollte - war ich wirklich verwirrt - woher kam das Geld? Na gut, einige Aktivitäten sollten etwas bringen, aber nicht so viel.
Die Lösung war einfach. Der Markt hat sich verändert. Mit denselben anderen Systemparametern betrug die Standardabweichung bei SBRF-12.17 47 Punkte. Am SBRF-06.18 waren es 100 Punkte. Außerdem hat das Handelsvolumen zugenommen, was ein vollständigeres Paket und einen weniger dynamischen (in Bezug auf Lärm) und besser vorhersehbaren Preis bedeutet, der den Eingabefehler reduziert. Alles in allem: keine Wunder.
Nachdem ich einen solchen Gewinn erzielt hatte - 13000 Punkte statt 1700 Punkte im vorherigen Test und das vorhergesagte Limit von 11220 Punkten für die Strategie, von dem ich 30-40% mehr nehmen wollte - war ich wirklich verwirrt - woher kam das Geld? Na gut, einige Aktivitäten sollten etwas bringen, aber nicht so viel.
Die Lösung war einfach. Der Markt hat sich verändert. Mit denselben anderen Systemparametern betrug die Standardabweichung bei 12,17 47 Pips. Um 06.18 Uhr waren es bereits 100 Punkte. Darüber hinaus hat sich das Handelsvolumen erhöht, es ist ein kompletteres Paket und weniger dynamisch, in Bezug auf die Geräusche, und mehr vorhersehbaren Preis, der den Eintrag Fehler reduziert. Alles in allem: keine Wunder.
Also, wo sollen wir einsteigen? Nach unten oder nach oben?
Wohin gehen wir also? Abwärts oder aufwärts?
Wir steigen ein, um einen Gewinn rechts vom aktuellen Kurs zu erzielen)