Das Recht, die Schlussfolgerungen eines theoretischen Forumsbeitrags öffentlich auf einem Live-Konto zu demonstrieren - Seite 6
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Ich nehme meinen Bot und teste ihn im "Checkpoints"-Modus. Ich bekomme16 Millionen Pfund aus10 Pfund für den Input und fünf Jahre später für den Output.https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775. Und es funktioniert für alle Paare und für alle Zeitrahmen ohne jegliche Überoptimierung. Dann teste ich es im Modus "alle Zecken" und erhalte eine Pflaume.
In diesem Fall zeigen meine oben gezeigten Tests Ergebnisse im Modus"zu Eröffnungskursen" für Bars auf TF H4, während im Modus"alle Ticks" das Ergebnis das gleiche ist oder keinen signifikanten Unterschied aufweist. Ein sehr hoher Gewinn bei Tests sollte alarmierend sein - dies ist der Grund, nach groben Fehlern in der Logik des Expert Advisors zu suchen. Der maximale Gewinn sollte in einem angemessenen Verhältnis zum maximalen Drawdown stehen. Es gibt kein freies Geld auf dem Markt. Ohne Drawdown gibt es keinen Gewinn. Die Werte des maximalen Gewinns oder des maximalen Drawdowns sind nicht aussagekräftig. Es ist wichtig, ihr Verhältnis - den Erholungsfaktor - zu maximieren, der der wichtigste Indikator für die Stabilität des Handelsprozesses ist. Haben Sie sich jemals gefragt, warum solche fabelhaften, nicht marktüblichen Ergebnisse erzielt werden? Der größte Fehler, den Händler machen, ist die Erwartung von Supergewinnen auf dem Markt - darunter leiden fast 99 % der Händler. Ich weiß nicht, wer oder was sie dazu gebracht hat, an die Möglichkeit eines solchen Wunders zu glauben, und diese Erwartung ist nicht nur in ihren Köpfen verwurzelt, sondern auch im Unterbewusstsein der Händler und Investoren, das unmöglich aus ihren Gehirnen zu waschen ist. Meine Herren Händler, wachen Sie auf, es gibt und kann keine Supergewinne auf einem außergewöhnlich perfekten Markt geben - er ist die Quelle allen Übels.
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Theorie + Testbericht für die letzten 5 Jahre (Minimum) mit Testnachweis der Nichtfreigabe von 2000 bis heute + Nachweis in der realen Welt für 2-3 Jahre (Minimum).
2 Jahre sind immer noch ein bisschen lang... In 2 Jahren kann sich die THEORIE etwas ändern, und dann ist diese Zeit einfach verloren, weil sie nicht vollständig bestätigt wurde...
In dieser Zeit können auch monatliche und/oder vierteljährliche und jährliche Trends beobachtet werden. Die Theorie basiert auf grundlegenden Annahmen über den Mechanismus eines Wettbewerbsmarktes, die niemand ändern kann. Natürlich werden sich die Ergebnisse des realen Handels verändern, aber sie müssen nicht kritisch oder katastrophal sein. ATS wird nach einem Misserfolg den Verlust mehr als wettmachen. Vorübergehende Veränderungen sind eine Wunde am Körper des Marktes. Die Umstände, die zu diesen Änderungen geführt haben, sollten den Markt freiwillig zur Normalität zurückkehren lassen und die vorübergehenden Verluste an ATS zurückgeben. So erleidet der ATS aufgrund von Trumps Äußerungen über die Unerwünschtheit einer Zinserhöhung vorübergehend Verluste, aber der Berater ist vorerst zuversichtlich, dass die bisherige, etablierte Funktionsweise des Marktes beibehalten wird, und fährt fort, seinen Standpunkt zum Markt zu vertreten. 2 Jahre reale Erprobung und vielleicht 5-10 Jahre sind notwendig, um die Stabilität des ATS zu beweisen, sonst werden die Gegner alles auf einen Zufall reduzieren.
5 - 10 Jahre sind notwendig, um die Stabilität von ATS zu beweisen, sonst werden die Gegner alles auf einen Zufall reduzieren.
5 Jahre Test sind in Ordnung, aber Demo oder echte Bestätigung sollten mit dem Test zusammenfallen... Wenn sich die Theorie ändert, wird die Bestätigung des Realen nicht mit dem Test übereinstimmen (wegen des langen Zeitraums der realen Zeit), und das ist kein Zufall ...
Und die Bestätigung der Theorie ist kein Indikator für einige "Gegner", und diejenigen, die es brauchen, werden Ihre Theorie glauben ...
5 Jahre Test ist ok, aber Demo oder reale Bestätigung sollte mit dem Test zusammenfallen... Wenn es Änderungen in der Theorie gibt, dann gibt es keine Übereinstimmung zwischen der Bestätigung der realen und der Prüfung (wegen des langen Zeitraums der realen), und das ist kein Zufall...
Und die Bestätigung der THEORIE ist kein Indikator für einige "Gegner", und wer es braucht - wird Ihrer THEORIE glauben...
Sergey, ich werde keine Änderungen an der Theorie vornehmen, sondern sie so lassen, wie sie ist. FV >8 - E, was können wir von der Theorie besseres erwarten? Wie das Sprichwort sagt, sucht man nicht nach dem Guten im Schlechten. Das Wichtigste im Test ist die tägliche Diskussion mit den Forumsmitgliedern über die Marktsituation und wie ein EA auf diese Situation reagiert. Wir werden täglich die Ergebnisse des Tests seit dem Start des Expert Advisors anzeigen und mit den realen Handelsbedingungen vergleichen:
Tester:
Wirklich:
In beiden Fällen liegt der Gewinn bei rund 11 %. Sowohl im Test als auch in der Realität zeigt sich, dass das ATS vorübergehend Verluste verzeichnet. Der einzige Unterschied: Tester sagt immer wieder, dass die absolute, also die maximale Inanspruchnahme 8,9 Prozent betrug, tatsächlich aber 5,6 Prozent.
In dieser Zeit können auch monatliche und/oder vierteljährliche und jährliche Trends beobachtet werden. Die Theorie beruht auf grundlegenden Annahmen über den Mechanismus eines Wettbewerbsmarktes, die niemand ändern kann. Natürlich werden sich die Ergebnisse des realen Handels verändern, aber sie müssen nicht kritisch oder katastrophal sein. ATS wird nach einem Misserfolg den Verlust mehr als wettmachen. Vorübergehende Veränderungen sind eine Wunde am Körper des Marktes. Die Umstände, die zu diesen Änderungen geführt haben, sollten den Markt freiwillig wieder normalisieren, indem der vorübergehende Verlust an ATS zurückgegeben wird. So erleidet der ATS aufgrund von Trumps Äußerungen über die Unerwünschtheit einer Zinserhöhung vorübergehend Verluste, aber der Berater ist vorerst zuversichtlich, dass die bisherige, bewährte Funktionsweise des Marktes beibehalten wird, und vertritt weiterhin seinen Standpunkt zum Markt. 2 Jahre echte Tests, vielleicht 5-10 Jahre, sind notwendig, um die Stabilität des ATC zu beweisen, sonst werden die Gegner alles auf einen Zufall reduzieren.
Die Durchführung eines Tests auf MT4 ist sinnlos. Wir sollten einen Test mit echten Zecken durchführen. Und dies ist nur auf MT5 möglich.
Selbst wenn Sie von irgendwoher echte Zecken finden, müssen Sie herausfinden, woher sie kommen, denn es ist bekannt, dass jeder Broker verschiedene Arten von Konten hat. Auch ihre Tickwerte sind unterschiedlich.
Daher sollte der Test auf dem Konto durchgeführt werden, auf dem Sie Ihren Bot testen wollen, denn im Modus der echten Ticks lädt MT5 genau die Ticks herunter, auf denen MT5 geöffnet ist.
Selbst wenn der Broker derselbe ist, zeigt derselbe Roboter auf verschiedenen Kontotypen unterschiedliche Ergebnisse, da verschiedene Typen unterschiedliche Handelsbedingungen haben.
Ist das so schwer zu verstehen? Es heißt"Elementary,Watson!":)
Sergei, ich werde die Theorie nicht ändern, sondern sie so belassen, wie sie ist. FV >8 - E, welche bessere Theorie kann man erwarten? Wie das Sprichwort sagt, sucht man nicht nach dem Guten im Schlechten. Das Wichtigste im Test ist die tägliche Diskussion mit den Forumsmitgliedern über die Marktsituation und wie ein EA auf diese Situation reagiert. Wir werden täglich die Ergebnisse des Tests seit dem Start des EAs anzeigen und sie mit dem realen Handel vergleichen:
Ich habe eine noch bessere Lösung ohne deine Theorie, vergleiche sie mit echten Zecken.
ZuEhren meines 70. Geburtstages werde ich absichtlich Geschäftsgeheimnisse preisgeben und sie allen zugänglich machen, falls ich ein hartnäckiges Muster entdecke, das den Händlern nicht schadet, und dabei die offensichtlichen ATC-Anforderungen respektieren, von denen die wichtigste ist, in keiner Weise in den manuellen Betrieb des ATC einzugreifen, ganz gleich, wie unlogisch die Aktionen des EA einem Händler erscheinen mögen.
Herzlichen Dank dafür).
Ich will dich keineswegs trollen, Yusuf, aber es scheint, dass der Glaube an Märchen in jedem Alter sein kann. Die Worte "...im Falle der Feststellung eines dauerhaften Musters..." klingen wie die Worte "...im Falle der Gralssuche... ".
Viele Händler wollen die Tatsache nicht akzeptieren, dass der Handel eine tägliche und harte Arbeit ist, die sich nur mit dem richtigen Maß an Professionalität und Realismus auszahlt.
Die Suche nach einem Zauberstab (Formel, Muster) führt in eine Welt der Illusionen. Ein Händler wirft alle seine Bemühungen in die Suche nach der heiligen und geheimen Formel und nutzt nicht, was wirklich effektiv im Handel sein kann. Sie verspricht keine wahnwitzigen Belohnungen.
Wenn man sich den modernen Algotrading ansieht, kann man seinen Zustand leicht erkennen und verstehen. Der moderne Algotrading befindet sich in einer Gralssuche. Aus diesem Grund können sich Programme nicht normal entwickeln. Sie bleiben auf der ersten Ebene stecken und kommen nicht weiter.
Und warum? - Warum sollte man wirksame und nützliche Werkzeuge in einem Programm entwickeln, das ein kleines, aber sicheres Wachstum verspricht (NUR bei ständiger Handelskontrolle und Analyse), wenn es einen Gral gibt?
Zumal dieses Toolkit ein starres und realistisches Konzept des Handels voraussetzt. Er vergleicht sie mit einem Zauberstab, mit dem man nichts anfangen kann. Deshalb: Nein - der Zauberstab ist besser!
Ich bin der Meinung, dass der Algotrading-Handel angesichts der kolossalen Möglichkeiten zur Automatisierung menschlicher Routinen und des riesigen Potenzials seit Jahren stagniert. Denn die meisten Menschen wollen die Realität nicht akzeptieren, sie wollen nicht mit einem Roboter arbeiten und interagieren.
Sie sind auf der Suche nach einer Zauberformel und betrachten den Handel durch eine rosarote Brille.
In diesem Fall, in meinen Tests oben gezeigt, die Ergebnisse im Modus"von der Eröffnung Preise" von Bars auf TF H4, während im Modus"alle Ticks" erhalten Sie das gleiche Ergebnis oder keinen signifikanten Unterschied. Ein sehr hoher Gewinn bei Tests sollte alarmierend sein - dies ist der Grund, nach groben Fehlern in der Logik des Expert Advisors zu suchen. Der maximale Gewinn sollte in einem angemessenen Verhältnis zum maximalen Drawdown stehen. Es gibt kein freies Geld auf dem Markt. Ohne Drawdown gibt es keinen Gewinn. Die Werte des maximalen Gewinns oder des maximalen Drawdowns sind nicht aussagekräftig. Es ist wichtig, ihr Verhältnis - den Erholungsfaktor - zu maximieren, der der wichtigste Indikator für die Stabilität des Handelsprozesses ist. Haben Sie sich jemals gefragt, warum solche fabelhaften, nicht marktüblichen Ergebnisse erzielt werden? Der größte Fehler, den Händler machen, ist die Erwartung von Supergewinnen auf dem Markt - darunter leiden fast 99 % der Händler. Ich weiß nicht, wer oder was sie dazu gebracht hat, an die Möglichkeit eines solchen Wunders zu glauben, und diese Erwartung ist nicht nur in ihren Köpfen verwurzelt, sondern auch im Unterbewusstsein der Händler und Investoren, das unmöglich aus ihren Gehirnen zu waschen ist. Meine Herren Händler, wachen Sie auf, es gibt und kann keine Supergewinne auf einem außergewöhnlich perfekten Markt geben - er ist die Quelle allen Übels.
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Dort gibt es keine Fehler (bei großen Gewinnen). Alles ist elementar, "Watson". Die Menge ist einfach proportional zur Einlage, und das ergibt ein exponentielles Wachstum der Einlage (natürlich nur in der Theorie oder im Prüfgerät, wo es keine Gleichstromgegenwirkungen gibt).
Dort gibt es keine Fehler (bei großen Gewinnen). Alles ist elementarer "Watson". Nur die Menge ist proportional zur Einlage, was zu einem exponentiellen Wachstum der Einlage führt (natürlich nur in der Theorie oder im Testgerät, wo es keine Gleichstromgegenwirkung gibt).
Ich wage zu behaupten, dass Sie sich gewaltig irren. Allein die Tatsache, dass beim Testen große Gewinne erzielt werden, deutet auf grobe Fehler in der Logik des EA hin, die in der Praxis nicht beobachtet werden und in einem perfekten Markt grundsätzlich nicht erreicht werden können. Versuchen Sie, die Fähigkeiten des EA mit einer konstanten Menge zu testen.So einfach ist das nicht, lieber Sharlock".