ATC ohne Zeitrahmen (TF)
Hallo zusammen.
Ich habe die Idee, bei der Erstellung des TS von den Zeitrahmen abzurücken, so dass der TS nicht vom TF, der Anzahl der zuletzt untersuchten Balken usw. abhängt.
Ich habe nur Varianten gefunden, die Ticks verwenden, aber sie sind nicht einfach in Metatrader zu testen (die Ergebnisse sind sehr ungenau)
Welche anderen Varianten, Ansätze usw. kennen Sie, außer der Verwendung von Zecken?
Die 5 wird extrem genau sein. Ich habe einen Scalper auf Ticks, der nicht einmal von TF weiß.
Wenn ich keine Zecken habe, werde ich zum Beispiel M1 verwenden und damit arbeiten. Was ist das Problem, ich verstehe es nicht.
Hallo zusammen.
Ich habe die Idee, bei der Erstellung des TS von den Zeitrahmen abzurücken, so dass der TS nicht von der TF, der Anzahl der zuletzt untersuchten Balken usw. abhängt.
Ich habe nur Varianten gefunden, die Ticks verwenden, aber sie sind nicht einfach in Metatrader zu testen (die Ergebnisse sind sehr ungenau)
Welche anderen Varianten, Ansätze usw. kennen Sie außer der Verwendung von Zecken?
Hallo zusammen.
Ich habe die Idee, bei der Erstellung des TS von den Zeitrahmen abzurücken, so dass der TS nicht vom TF, der Anzahl der zuletzt untersuchten Balken usw. abhängt.
Ich habe nur Varianten gefunden, die Ticks verwenden, aber sie sind nicht einfach in Metatrader zu testen (die Ergebnisse sind sehr ungenau)
Welche anderen Varianten, Ansätze usw. kennen Sie außer der Verwendung von Zecken?
Wenn Sie keine Ticks verwenden, haben Sie keine OHLC für verschiedene Zeitrahmen (Candlesticks). Alle anderen Ansichten beruhen auf Ticks, sie sind primär. Aber... sie sind für verschiedene Maklerunternehmen und sogar für verschiedene Arten von Konten innerhalb eines Maklerunternehmens unterschiedlich. Auch, wie Schnappschüsse von realen, nicht Einzelhandel Forex, enthalten mehrere Kurse. Um sich ein vollständiges Bild vom realen Devisenhandel zu machen, fehlen den Ticks eines einzigen Brokers (Kontos) Eigenschaften, die man nur mit viel Arbeit erreichen kann, indem man Ticks von Dutzenden von Brokern gleichzeitig sammelt. Dann haben wir sowohl Durchschnitts- als auch Streuungsmerkmale, alles für den Moment.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Mikrotrends aufzugreifen. Dies ist ein Unternehmenseffekt, der nicht im Fluss der Häkchen auf einem Konto liegt, sondern damit zusammenhängt, welche von Dutzenden von DCs führend ist und welche zurückbleibt. Wenn die letzten Kursänderungen bei der Hälfte der DCs bereits in eine Richtung gegangen sind, können wir vorhersagen, dass die nächsten Ticks von anderen DCs in die gleiche Richtung gehen werden. Nur diese wichtige Arbeit will meiner Meinung nach niemand machen.
Wenn Sie keine Ticks verwenden, gibt es keine OHLC für verschiedene Zeitrahmen (Candlesticks). Alle anderen Ansichten beruhen auf Ticks, sie sind primär. Aber... sie sind für verschiedene Maklerunternehmen und sogar für verschiedene Arten von Konten innerhalb eines Maklerunternehmens unterschiedlich. Auch, wie Schnappschüsse von realen, nicht Einzelhandel Forex, enthalten mehrere Kurse. Um sich ein vollständiges Bild vom realen Devisenhandel zu machen, fehlen den Ticks eines einzigen Brokers (Kontos) Eigenschaften, die man nur mit viel Arbeit erreichen kann, indem man Ticks von Dutzenden von Brokern gleichzeitig sammelt. Dann haben wir sowohl Durchschnitts- als auch Streuungsmerkmale, alles für den Moment.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Mikrotrends aufzugreifen. Dies ist ein Unternehmenseffekt, der nicht im Fluss der Häkchen auf einem Konto liegt, sondern damit zusammenhängt, welche von Dutzenden von DCs führend ist und welche zurückbleibt. Wenn die letzten Kursänderungen bei der Hälfte der DCs bereits in eine Richtung gegangen sind, können wir vorhersagen, dass die nächsten Ticks von anderen DCs in die gleiche Richtung gehen werden. Nur diese wichtige Arbeit will meiner Meinung nach niemand machen.
Ich habe 4-5 führende Maklerunternehmen auf Matlab analysiert, die Richtungen stimmen überein, die Niveaus nicht, aber das liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Spreads.
Ein Zeitrahmen ist einfach eine Stichprobe über die Zeit. Die Verweigerung eines Zeitrahmens ist die Verweigerung der Probenahme und die Umstellung auf eine variable Häufigkeit der Zeckenverarbeitung.
Hier gibt es keine technischen Probleme - in der Funktion OnTick() schauen Sie nur, ob es notwendig ist, ein neues Angebot zu erhalten, wenn ja, speichern Sie es, und dann sehen Sie, ob es Zeit ist, Handelsaktionen zu analysieren, und wenn ja, tun Sie sie. So funktionieren die Renco Bars. Es ist ganz einfach.
Aber Zeitrahmen sind praktisch, ich verstehe nicht, warum sie abgelehnt werden sollten, und was sind ihre Vorteile?
Ein Zeitrahmen ist einfach eine Stichprobe über die Zeit. Die Verweigerung eines Zeitrahmens ist die Verweigerung der Probenahme und die Umstellung auf eine variable Häufigkeit der Zeckenverarbeitung.
Es gibt hier keine technischen Probleme - in der Funktion OnTick() schauen Sie nur, ob es notwendig ist, das eingehende Zitat zu nehmen, wenn ja, speichern Sie es, und dann sehen Sie, ob es Zeit ist, Handelsaktionen zu analysieren und wenn ja, tun Sie sie. So funktionieren die Renco Bars. Es ist ganz einfach.
Aber Zeitrahmen sind praktisch, ich verstehe nicht, warum sie aufgegeben werden sollten, und was sind die Vorteile?
Kerzenständer wurden vor etwa 300 Jahren von einem japanischen Kaufmann erfunden, um die Getreidepreise an der damaligen Getreidebörse zu visualisieren. Und für die visuelle Darstellung und den manuellen Handel sind sie trotz ihres hohen Alters sehr gut geeignet.
Ein Roboter braucht keine Candlesticks, da er fast alle Informationen innerhalb des Candlesticks kastriert und nur den HL übrig lässt.
Kerzenständer wurden vor 300 Jahren von einem japanischen Kaufmann erfunden, um die Getreidepreise an der damaligen Getreidebörse zu visualisieren. Und für die visuelle Darstellung und den manuellen Handel sind sie trotz ihres hohen Alters sehr gut geeignet.
Ein Roboter braucht keine Candlesticks, denn er kastriert fast alle Informationen innerhalb des Candlesticks und lässt nur den HL übrig.
Alexej, du irrst dich. Sie selbst arbeiten mit Candlesticks auf dem 1S-Zeitrahmen (anscheinend nicht einmal mit Candlesticks, sondern nur mit einem C-Preis), und Sie sagen, dass "Candlesticks nicht benötigt werden".
Das Rad im Allgemeinen wurde vor Tausenden von Jahren von irgendeinem Troglodyten erfunden - und ist immer noch weit verbreitet.
Ich habe Ihnen auch nicht erklärt, dass jedes Signal für die Darstellung quantisiert und diskretisiert wird. Das ist es, was der Zeitrahmen und die Candlestick-Darstellung tatsächlich tun. Alle Informationen innerhalb des Candlesticks sind nicht erforderlich, um zu funktionieren. Wenn ja, sollten Sie einen kleineren Zeitrahmen wählen.
Alexey, du irrst dich. Sie selbst arbeiten mit Candlesticks auf dem 1S-Zeitrahmen (nicht einmal Candlesticks, wie es scheint, sondern nur ein C-Preis) und sagen, dass "Candlesticks nicht benötigt werden".
Das Rad im Allgemeinen wurde vor Tausenden von Jahren von irgendeinem Troglodyten erfunden - und ist immer noch weit verbreitet.
Ich habe Ihnen auch nicht erklärt, dass jedes Signal für die Darstellung quantisiert und diskretisiert wird. Das ist es, was der Zeitrahmen und die Candlestick-Darstellung tatsächlich tun. Alle Informationen innerhalb des Candlesticks werden nicht benötigt, um zu funktionieren. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie einen kleineren Zeitrahmen.
Wenn wir brauchen, und vor allem, eine Folge von High und Low in einer Minute (und andere) OHLC (Ich würde O und C von OHLC löschen und ersetzen H und L durch E1 und E2 - Rate Extremwerte in der Reihenfolge der Erreichung), dann was zu tun? Bei 10-Sekunden-Zeitfenstern würden unregelmäßige Taktaussetzer auftreten, die sowohl die Quantifizierung als auch die Signalabtastung beeinträchtigen würden und oft bedeutungslos wären. Zecken haben diesen Nachteil nicht: Wenn sie kommen, dann kommen sie. Keine Illusionen über Regelmäßigkeit. Und die durch die OHLC-Analyse aufgedeckten Eigenschaften können durchaus bedeutungslos sein, ebenso wie O und C selbst für Minutien.
Was meinen Sie mit "Zecken haben diesen Nachteil nicht"? Zecken sind ebenso unregelmäßig und haben außerdem "Taktsprünge", die sowohl die Quantifizierung als auch die Diskretisierung beeinträchtigen.
Der Zweck der Balken besteht gerade darin, redundante Informationen aus den Tickdaten auszuschließen. Viele TS arbeiten mit Ticks, sie können auf Balken verzichten. Aber alle meine Tests zeigen, dass solche TCs zu instabil sind, am stabilsten sind TCs auf H1. All das ist niedriger - es ist hauptsächlich der Gewinn von DC.
Ich habe einmal "vorbildliche" Berichte über einen Scalper gesehen... Scheint sowohl real als auch profitabel zu sein... Es stellt sich jedoch heraus, dass Maklerunternehmen fünfmal mehr Gewinn machen. Sie scheinen einen Gewinn zu bringen, aber für einen Händler ist er nicht so groß, während er für ein Maklerunternehmen sehr bedeutend ist.
Für mich liegt der Hauptgewinn in größeren Zeitrahmen, und es macht keinen Sinn, auf die Candlestick-Darstellung zu verzichten.
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