Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel. - Seite 2
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Als Erstes müssen die Koeffizienten der linearen Beziehung zwischen den Instrumenten ermittelt und der Spread berechnet werden, z. B. so:
Wir haben den Spread zwischen eurusd und usdchf:
Als Nächstes müssen wir eine Art Stationaritätstest für die Residuen durchführen, und wenn die Residuen stationär sind, können wir bereits mit der Handelslogik fortfahren und Geschäfte eröffnen.
Das Thema sollte analysiert werden, wenn jemand nicht zu faul ist, dies zu tun... um zu einem gemeinsamen Verständnis und einer allgemeinen Notation zu gelangen. Ich bin einfach zu faul und gelangweilt :)
Maxim, cool, los geht's.
Ich würde zwei Spreads bilden, d. h. zwischen dem Major und dem entsprechenden Cross, um eine zuverlässige Absicherung zu gewährleisten.
D.h. spread(usdchf<->eurchf) und spread(eurchf<->eurusd).
Können Sie den Code korrigieren?
Wir werden zwei Diagramme erhalten und dann diesen Spread verwenden:
spread(spread(usdchf<->eurchf) und spread(eurchf<->eurusd))
d.h. zwischen zwei Kunststoffen
Dies ist meiner Meinung nach ein zuverlässiger Spread. Die Inanspruchnahme ist fast sicher ausgeschlossen
Es bleibt noch eine letzte Tabelle übrig.
Was meinen Sie dazu?Maxim, cool, jetzt geht's los.
Ich würde zwei Spreads bilden, d. h. zwischen dem Major und dem entsprechenden Cross, um eine zuverlässige Absicherung zu gewährleisten.
D.h. spread(usdchf<->eurchf) und spread(usdchf<->eurusd).
Können Sie den Code ändern?
Wir werden zwei Diagramme erhalten und dann den Spread erstellen:
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
d.h. zwischen zwei Kunststoffen
Ich denke, dass diese Verteilung zuverlässig sein wird. Die Inanspruchnahme wird sicherlich ausgeschlossen sein.
Was meinen Sie dazu?Ja, ich möchte eine beliebige Anzahl von Symbolen hinzufügen und Spreads für sie erstellen. Vielleicht mache ich das später. Fürs Erste habe ich den Dickey-Fuller-Stationaritätstest von hier aus hinzugefügt https://www.mql5.com/ru/code/13072
Ich bin mir nicht sicher, warum es immer wieder vorkommt, aber ich muss es mir ansehen. Mb, der etwas von Statistik versteht, wird mir helfen.
Im Terminal-Log des Testers wird das Ergebnis des Tests angezeigt... und im Visualizer können Sie sehen, wie sich die Spreads verändern
Sie können eine beliebige Anzahl von durch Kommas getrennten Symbolen in SymbolsList einfügen und es wird ein synthetisches Symbol für das aktuelle Symbol erstellt. Sie brauchen nur die Spreads für jedes Symbol aus der Liste zu berechnen, und Sie erhalten ein vollständiges Bild.
Ja, ich möchte es möglich machen, eine beliebige Anzahl von Zeichen hinzuzufügen und Spreads für sie zu erstellen, vielleicht später... im Moment habe ich den Dickey-Fuller-Stationaritätstest von hier aus hinzugefügt https://www.mql5.com/ru/code/13072
Ich bin mir nicht sicher, warum es immer wieder vorkommt, aber ich muss es mir ansehen. Mb, der etwas von Statistik versteht, wird mir helfen.
Im Terminal-Log des Testers wird das Ergebnis des Tests angezeigt... und im Visualizer können Sie sehen, wie sich die Spreads verändern
Sie können eine beliebige Anzahl von durch Kommas getrennten Symbolen in SymbolsList einfügen und es wird ein synthetisches Symbol für das aktuelle Symbol erstellt. Es genügt, die Spreads für jedes Symbol aus der Liste zu berechnen, um ein Gesamtbild zu erhalten
Ziemlich cool. Ich sollte es benutzen.
Ich habe meinen Beitrag geändert. Wenn Sie mit der Codierung fortfahren, achten Sie bitte auf die Änderungen.
Das ist ziemlich cool. Ich muss es benutzen.
Ich habe meinen Beitrag noch einmal überarbeitet. Wenn Sie mit der Codierung fortfahren, achten Sie bitte auf die Änderungen.
Ja, ich muss eine Option hinzufügen, um eine beliebige Anzahl von Spreads auf dem 1. Diagramm darzustellen und sie der Übersichtlichkeit halber in einen Bereich zu normalisieren... Ich werde das am Abend tun.
d.h. ich kann auf der Grundlage von Divergenzen von Hand Trades eröffnen und dann ein Algomodul hinzufügen
Ja, wir müssen eine Option hinzufügen, um eine beliebige Anzahl von Spreads auf dem 1. Diagramm darzustellen und sie auf einen Bereich zu normalisieren, um Klarheit zu schaffen... Ich werde das am Abend machen.
d.h. ich kann Geschäfte von Hand auf der Grundlage von Divergenzen eröffnen und dann ein Algomodul verwenden
d.h. ich kann auf der Grundlage der Divergenz von Hand Geschäfte eröffnen, und dann kann ein Algomodul hinzugefügt werden.
Ich habe Ihnen das Bild gezeigt. Sie haben vielleicht gesehen, was mit dem Pfund passiert ist.
Die einzige Rettung war, auf das Pfundskreuz zu achten
Deshalb schlage ich einen Arbitrageplan mit Kreuzen vor,
D.h. es muss zusätzlich ein Kreuz für jedes Hauptfach gesetzt werden, das proportional zum Preis des Hauptfachs ist, das am wahrscheinlichsten ist
und natürlich in der Nacht zu testen, als das Pfund um über 1000 Punkte fiel.
Der Preis für das Pfund und nicht für den Euro sollte entsprechend gewählt werden, und der Chiff kann belassen werden.
zwischen den Majors allein ist ein hoffnungsloser Fall.
Ich habe Ihnen das Bild gezeigt, Sie müssen gesehen haben, was mit dem Pfund passiert ist.
Die einzige Rettung war, auf das Pfundskreuz zu achten
Deshalb biete ich ein Arbitrageverfahren mit Kreuzen an.
es macht also keinen Unterschied, Sie können sogar zwischen Aktien und Indizes, alles was Sie wollen... es ist eine Art Testraum )
Ich denke, es ist besser, ein kointegriertes Portfolio zu erstellen, in dem die Gewichtung der einzelnen Instrumente unbedeutend ist und die Selbstbeteiligung eines Instruments nicht so kritisch ist.
Kurz gesagt, wir brauchen einfach einen universellen Rahmen für alle Tests.
es macht keinen Unterschied, Sie können alles zwischen Aktien und Indizes tun... es ist eine Art Testraum )
Ich denke, es wäre besser, ein kointegriertes Portfolio zu erstellen, bei dem die Gewichtung jedes einzelnen Instruments unbedeutend wäre, dann wären Ausschläge bei einem Instrument nicht so kritisch.
Ich denke, es wäre besser, ein kointegriertes Portfolio zu erstellen, bei dem die Gewichtung jedes einzelnen Instruments vernachlässigbar wäre.
Ich kann keine gewöhnliche Ratsche oder einen paarweisen Handel verwenden - meine Einlage würde den Bach runtergehen.
Wenn Sie auf diese Weise handeln wollen, müssen Sie andere Tests/Statistiken verwenden.
Das heißt, es ist eine marktneutrale Strategie. Es sollte immer eine Absicherung sein. Kurz gesagt, Fuller erkennt einen Spread-Chart fast immer als stationär, mit wenigen Ausnahmen, also ist es nicht sehr nützlich.
Ich habe noch nie mit Paaren gehandelt, ich weiß nicht, was sie verwenden... wie kann ich die Spread-Charts richtig einschätzen?
Ich werde R^2 für jetzt verwenden ... so der Bot kann irgendwie schätzen Varianz und nicht schlampig Handel Spreads
Maxim, cool, los geht's.
Ich würde zwei Spreads bilden, d. h. zwischen dem Major und dem entsprechenden Cross, um eine zuverlässige Absicherung zu gewährleisten.
D.h. spread(usdchf<->eurchf) und spread(eurchf<->eurusd).
Können Sie den Code ändern?
Wir werden zwei Diagramme erhalten und dann den Spread erstellen:
spread(spread(usdchf<->eurchf) und spread(eurchf<->eurusd))
d.h. zwischen den beiden Kunststoffen
Meiner Meinung nach ist dies ein zuverlässiger Spread. Die Inanspruchnahme wurde sicher ausgeschlossen
Es wird eine letzte Streutabelle geben
Was meinen Sie dazu?sorgfältig gelesen - es ist ein regelmäßiges Dreieck, die Spreads addieren sich zu 0... Dreiecksarbitrage funktioniert nicht
der Drawdown und die Trades werden mit Sicherheit ausgeschlossen sein, es wird keine geben :D habe schon oft darüber geschrieben
ich habe die Quellen gelöscht, da niemand etwas mit diesem Niveau von "Bewusstsein" verstehen wird, werde ich es einfach für mich selbst tun und zu einem geschlossenen Projekt einladen :)
Ich habe es sorgfältig gelesen - es ist ein regelmäßiges Dreieck, die Spreads ergeben 0... Dreiecksarbitrage funktioniert nicht
wir werden sicherlich auch Drawdowns und Trades ausschließen, sie werden einfach nicht vorkommen :D habe schon viele Male über dieses Thema geschrieben
Okay!
und Paarhandel hier:
d.h. es muss und kann nicht sein!