Eine Studie über die Anwendbarkeit von Martingale anhand von Simulationen des Münzspiels - Seite 7
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Noch einmal für alle Leser dieses Forums und dieses speziellen Threads:
Nur Handelsstrategien, die auf der Analyse einer Reihe von historischen (integralen) und aktuellen Parametern beruhen, können ein positives Ergebnis bringen. Alle Strategien, die sich NUR auf die Analyse der aktuellen Parameter stützen (aktueller Preis, aktuelle Varianz, aktueller Korrelationskoeffizient usw.), wie Bollinger-Bänder, Martingale, alle Arten von Oszillatoren, die auf Fourier-Transformationen basieren, sind zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht sollten Sie zumindest die Kundenvereinbarungen einiger Unternehmen lesen und darüber nachdenken, warum so viele Unternehmen Arbitrage als verbotene Technik betrachten (für Kunden, für sich selbst halten sie die Wahl des besten auf dem Markt verfügbaren Kurses für völlig legitim)? Schließlich werden dort NUR die aktuellen Tarife analysiert... Warum wehren sich Unternehmen gegen Methoden, die "von vornherein zum Scheitern verurteilt sind", und keineswegs gegen die Analyse integraler Parameter, meinen Sie? Wegen ihrer Dummheit?
Mir ist aufgefallen, dass das Wort "Martingal" in diesem Thread mehrfach verwendet wird. Redefreiheit, natürlich. Und Wortschöpfung. Und doch ist das Wort schon besetzt, und zwar in der Theorie der Zufallsprozesse, für die hier die als "Martingale" bekannte Handelsmethode erforscht wird. Warum Verwirrung stiften? Wiki:
"Martingale in der Theorie der Zufallsprozesse ist ein solcher Zufallsprozess, bei dem die beste (im Sinne des mittleren Quadrats) Vorhersage des zukünftigen Verhaltens des Prozesses sein gegenwärtiger Zustand ist."
P.S. Es gibt auch eine andere Bedeutung: "Ein Martingal für ein Pferd ist kein Mittel zum Aufziehen, sondern ein Hilfsmittel, das es ihm ermöglicht, den Kopf in der richtigen Position zu halten ..." - genug, wie es scheint.
Sei gegrüßt, Wladimir!
Jetzt habe ich keine Zeit mehr - viel Arbeit, ich habe sogar meinen Zweig für LANGE Zeit aufgegeben. Aber ich habe Ihren Beitrag dort gelesen - er ist wirklich seltsam. Vor allem, wenn es darum geht, Daten in bestimmten Abständen zu lesen. Ich sage es gleich vorweg: Ich glaube nicht, dass es sich um zufällig gewählte Intervalle handelt, sondern um eine exponentielle Verteilung. In diesem Fall handelt es sich um einen reinen Markov-Prozess. Ich habe ein wenig Arbeit zu diesem Thema. Sie scheinen eine geometrische Gesetzmäßigkeitsverteilung der Inkremente mit p=0,5 zu zeigen, was wiederum bedeutet, dass unsere Chancen ohne Analyse historischer Daten streng 50/50 sind.
Aber ich brauche etwas Zeit und Experimente in dieser Richtung - ich könnte mich mit p=0,5 irren. Vielleicht liegt es auch nur an meinen Daten aus meinem DC?
Hier haben Sie meine Zweifel gestreut - kein Argument. :)))))
Sei gegrüßt, Wladimir!
Jetzt habe ich keine Zeit mehr - viel Arbeit, ich habe sogar meinen Zweig für LANGE Zeit aufgegeben. Aber ich habe Ihren Beitrag dort gelesen - er ist sicherlich merkwürdig. Vor allem, wenn es darum geht, Daten in bestimmten Abständen zu lesen. Ich sage es gleich vorweg: Ich glaube nicht, dass es sich um zufällig gewählte Intervalle handelt, sondern um exponentiell verteilte Intervalle. In diesem Fall handelt es sich um einen reinen Markov-Prozess. Ich habe ein wenig Arbeit zu diesem Thema. Sie scheinen eine geometrische Gesetzmäßigkeitsverteilung der Inkremente mit p=0,5 zu zeigen, was wiederum besagt, dass ohne historische Datenanalyse unsere Chancen streng 50/50 sind.
Aber ich brauche etwas Zeit und Experimente in dieser Richtung - ich könnte mich mit p=0,5 irren. Vielleicht liegt es auch nur an meinen Daten aus meinem DC?
Hier haben Sie meine Zweifel gestreut - kein Argument. :)))))
"nicht durch zufällig gewählte Intervalle, sondern genau durch exponentiell verteilte" - wie das? Sie haben noch immer nicht geklärt, was Sie mit diesen Worten meinen. Vielleicht können Sie es uns jetzt sagen?
Mir ist aufgefallen, dass das Wort "Martingal" in diesem Thread mehrmals verwendet wird. Redefreiheit, natürlich. Und Wortschöpfung. Und doch ist das Wort schon besetzt, und zwar in der Theorie der Zufallsprozesse, für die hier die als "Martingale" bekannte Handelsmethode erforscht wird. Warum Verwirrung stiften? Wiki:
"Ein Martingal in der Theorie der Zufallsprozesse ist ein solcher Zufallsprozess, bei dem die beste (im Sinne des mittleren Quadrats) Vorhersage des zukünftigen Verhaltens des Prozesses sein gegenwärtiger Zustand ist."
P.S. Es gibt auch eine andere Bedeutung: "Ein Martingal für ein Pferd ist kein Mittel zum Aufziehen, sondern ein Hilfsmittel, das es ihm ermöglicht, den Kopf in der richtigen Position zu halten ..." - genug, wie es scheint.
haha)))) aus irgendeinem Grund assoziiere ich es sofort mit dem Wort "marginal"
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Ich habe eigens ein Programm geschrieben, das Impulse in Zeitintervallen erzeugt, die dieser Verteilung mit Lambda=1 gehorchen. Und genau beim Eintreffen solcher Impulse lese ich die Tickdaten ab. Absolut alle Bilder von Zuwachsverteilungen wurden perfekt glatt mit korrekten Proportionen. Im Allgemeinen ist es ein sehr schöner Markov'scher Prozess. Nehmen Sie einfach die übliche lineare Gleichung der Preisbewegung und das war's. Wenn wir jedoch ein Histogramm der Inkremente erstellen, die in diesem Fall modulo genommen werden, erhalten wir eine schöne geometrische Verteilung mit p=0,5, was beweist, dass wir es in diesem Fall mit einem "Münzwurf" zu tun haben, der in diesem Thread beschrieben wird. Also habe ich diesen Fall aufgegeben...
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Ich habe eigens ein Programm geschrieben, das in Zeitintervallen Impulse erzeugt, die dieser Verteilung mit Lambda=1 folgen. Und genau beim Eintreffen solcher Impulse lese ich die Tickdaten ab. Absolut alle Bilder von Zuwachsverteilungen wurden perfekt glatt mit korrekten Proportionen. Im Allgemeinen ist es ein sehr schöner Markov'scher Prozess. Nehmen Sie einfach die übliche lineare Gleichung der Preisbewegung und das war's. Wenn wir jedoch ein Histogramm der Inkremente erstellen, die in diesem Fall modulo genommen werden, erhalten wir eine schöne geometrische Verteilung mit p=0,5, was beweist, dass wir es in diesem Fall mit einem "Münzwurf" zu tun haben, der in diesem Thread beschrieben wird. Und ich habe diesen Fall aufgegeben...
Interessant... Sie hatten also exponentiell verteilte Inkremente von Lesemomenten. Und was wurde vorgelesen? Die Ask-Schritte oder die Rate selbst?
Und eine Frage zur Erzeugung einer pseudozufälligen Folge von Schritten, die mit einer Dichte von exp (-x) verteilt sind. Unter https://habrahabr.ru/post/263993/ lese ich:
"Es wurde bereits gesagt, dass man bei einer Exponentialverteilung den Logarithmus eines gleichmäßig verteilten Wertes nehmen kann und dass man die Generierung schneller machen kann. Da jeder Exponentialwert durch Division durch die Dichte aus einem Standardwert gewonnen wird, kann die Generierung durch die sprichwörtliche Ziggurat erfolgen. Falls Sie auf einen Schwanz stoßen, können Sie den Algorithmus erneut ausführen und x1 zu dem erhaltenen Wert hinzufügen:"
- Haben Sie das getan? Keine besonderen Anforderungen an den Pseudo-Zufallszahlengenerator, ist das in Ordnung? Ich möchte sehen, wie sich das Abtastraten-Diagramm mit Ihrer Methode zum Lesen von Daten verändert. Ich verstehe, dass der Schweif eine Folge der Unabhängigkeit der Verteilung exp (-x) von der Verschiebung des Ausgangspunkts ist.
Interessant... Sie hatten also exponentiell verteilte inkrementelle Momente des Lesens. Und was wurde vorgelesen? Die Ask-Schritte oder der Kurs selbst?
Und eine Frage zur Erzeugung einer pseudozufälligen Folge von Schritten, die mit einer Dichte von exp (-x) verteilt sind. Unter https://habrahabr.ru/post/263993/ lese ich:
"Es wurde bereits gesagt, dass man bei einer Exponentialverteilung den Logarithmus eines gleichmäßig verteilten Wertes nehmen kann und dass man die Generierung schneller machen kann. Da jeder Exponentialwert durch Division durch die Dichte aus einem Standardwert gewonnen wird, kann die Generierung durch die sprichwörtliche Ziggurat erfolgen. Falls Sie auf den Schwanz stoßen, können Sie den Algorithmus erneut ausführen und x1 zu dem erhaltenen Wert addieren:"
- Haben Sie das getan? Keine besonderen Anforderungen an den Pseudo-Zufallszahlengenerator, ist das in Ordnung? Ich möchte sehen, wie sich das Abtastraten-Diagramm mit Ihrer Methode zum Lesen von Daten verändert. Ich verstehe, dass der Schweif eine Folge der Unabhängigkeit der Verteilung exp (-x) von der Verschiebung des Ausgangspunkts ist.
1. Die Preise selbst wurden abgelesen und dann die Abstufungen berechnet.
2. Ja, genau so ist es. Ich nahm nur einen ganzzahligen Teil der erzeugten Zahl und addierte 1. So erhielt ich Zeitproben von 1, 2, 3, ... ...Sekunden, verteilt nach dem Exponentialgesetz.
Es war eine Schönheit... Allerdings hat mich p=0,5 abgeschreckt, und ich arbeite jetzt nur noch daran, die Kombination aus aktuellen Parametern und durchschnittlichen historischen Parametern zu untersuchen. Es gibt einige Ergebnisse. Ich werde sie zu gegebener Zeit fertigstellen und veröffentlichen.
1. Die Preise selbst wurden abgelesen und dann die Abstufungen berechnet.
2. Ja, genau so ist es. Ich nahm nur einen ganzzahligen Teil der erzeugten Zahl und addierte 1. So erhielt ich Zeitproben von 1, 2, 3, ... ...Sekunden, verteilt nach dem Exponentialgesetz.
Es war eine Schönheit... Allerdings hat mich p=0,5 abgeschreckt, und ich arbeite jetzt nur noch daran, die Kombination aus aktuellen Parametern und durchschnittlichen historischen Parametern zu untersuchen. Es gibt einige Ergebnisse. Ich werde sie zu gegebener Zeit fertigstellen und veröffentlichen.
Ja, interessant... Eine letzte Frage.
Aus welchem Grund wurde Lambda=1 gewählt?