Eine Studie über die Anwendbarkeit von Martingale anhand von Simulationen des Münzspiels - Seite 3
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Jetzt, wo ich es geschrieben habe, werde ich noch mehr schreiben. Warum weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie nicht auf den Markt anwendbar ist? Ich habe es überprüft. Ich habe einen Expert Advisor für zufällige Eingaben geschrieben. Take und Stop sind gleich. Ich erhalte ein 50/50-Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften. ) Aber in der ersten Hälfte der Zeit verlor der Expert Advisor ständig, während er in der zweiten Hälfte Gewinne erzielte. Am Ende stand ein Gewinn von 0. Der Saldo hätte leicht über Null liegen müssen.
Die Aufgabe besteht darin, die Anwendbarkeit und Nützlichkeit (bzw. das Fehlen) der Martingal-Methode zu analysieren, d. h. die Einsätze im Falle einer Niederlage zu erhöhen und im Falle eines Gewinns zum ursprünglichen Einsatz zurückzukehren.
Mit Hilfe von Simulationen des Spiels kann klar, von einem praktischen Standpunkt aus, finden Sie heraus, die mathematische Erwartung, dh Gewinn (und andere Eigenschaften) ohne komplizierte Formeln, etc.
Außerdem wundert es Sie, dass die Glücksspieleinrichtungen Ihnen erlauben, Ihren Einsatz eine bestimmte Anzahl von Malen zu erhöhen. Die Frage ist, warum? Es funktioniert also irgendwie, und Sie können es nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen?
Das Ziel ist es, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich in Java schreibe. Ich werde den Code auslegen, aber er ist nicht kompliziert und sollte nicht zu schwer zu verstehen sein. Natürlich werde ich auch eine Beschreibung der Simulation und der Ergebnisse veröffentlichen.
Erläuterung - für eine klarere Schätzung der Varianz/Mat-Erwartung verwenden wir die Anzahl der Iterationen pro Anzahl der Wiederholungen, wobei die Ergebnisse jeder Wiederholung separat ausgegeben werden.
Wenn Sie etwas verstehen wollen, schreiben Sie Ihre Codes direkt in MQL5, und der Tester zeigt Ihnen sofort alle Fehler und Irrtümer an. Die Simulation funktioniert nicht auf dem Markt.
Und fangen Sie mit einer gebogenen Münze an, der Markt ist schließlich kein Zufallsprozess.
Jetzt, wo ich es geschrieben habe, werde ich noch mehr schreiben. Warum weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie nicht auf den Markt zutrifft? Ich habe es überprüft. Ich habe einen Expert Advisor für zufällige Eingaben geschrieben. Take und Stop sind gleich. Ich erhalte ein 50/50-Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften. ) Aber in der ersten Hälfte der Zeit verlor der Expert Advisor ständig, während er in der zweiten Hälfte Gewinne erzielte. Der Gesamtgewinn betrug 0. Theoretisch hätte der Saldo nahe Null liegen müssen.
Aber warum sollte sie in der Nähe des Nullpunkts wackeln? Genau so groß sollte die Varianz sein. Richtig, der Erwartungswert ist Null, die Varianz ist groß, d.h. es kann zu langen Gewinn-/Verlustphasen kommen.
Lassen Sie uns versuchen, einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Da der Plan ist, alles so praktisch wie möglich zu machen, müssen Sie darüber nachdenken, wo im wirklichen Leben Sie spielen können und vor allem, wie viele Einsätze/Transaktionen/etc. Sie in einem Jahr machen können. Es ist sehr wichtig, in einem bestimmten Zeitrahmen zu denken, denn im wirklichen Leben gibt es keine Unendlichkeit und viele Einschränkungen. Ich weiß nicht, wo dies möglich wäre, aber stellen wir uns vor, es wäre möglich, alle 10 Sekunden eine Wette abzuschließen. Ich glaube nicht, dass es im wirklichen Leben möglich wäre, dies öfters zu tun. Wie viele Spiele werden dann pro Jahr gespielt? Rechnen wir - 6 pro Minute - das sind 6*60=360 pro Stunde - das sind 360*24=8640 pro Tag - das sind 8640*365=3153600 pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Grenze zu umgehen.
Aber wir sollten auf eine Serie von 32 Verlusten vorbereitet sein, die, wie wir gesehen haben, bei 100 Millionen Iterationen auftraten. Wir könnten natürlich auch eine niedrigere Zahl wählen (z. B. 28), aber dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, nicht annähernd Null, sondern eine Frage des Glücks, und wir brauchen eine Garantie. Nun, lassen Sie uns berechnen, wie viel Geld wir haben, um das zu überstehen.
Das sind 858.993.471,8 - 850 Millionen, und das bei einem Starteinsatz von $0,1. Also gut, sagen wir, wir haben fast eine Milliarde Dollar. Mal sehen, wie viel wir in einem Jahr verdienen können, können wir 3 153 600 Wetten zu 0,1 Dollar, die Erwartung von jeder Transaktion haben wir herausgefunden, 0,05 Dollar bei dieser Rate, zählen, und es stellt sich heraus = 157 860 Netto-Dollar! Ja, Sie können fast sicher sein, dass Sie so viel verdienen werden. Aber Moment, wie viel ist 1 Prozent von einer Milliarde? 10 Millionen Dollar! Kurz gesagt, wenn es möglich ist, es bei 0,01% (ein Hundertstel eines Prozents) zu investieren, wird fast so viel an Gewinn. Ich denke, es gibt wahrscheinlich Optionen, die mindestens 0,1 % betragen.
Wenn Sie es verstehen wollen, schreiben Sie Ihre Codes direkt in MQL5, und der Tester wird Ihnen alle Ihre Fehler und Missverständnisse sofort aufzeigen. Die Simulation funktioniert nicht auf dem Markt.
Und fangen Sie mit einer gebogenen Münze an, der Markt ist schließlich kein Zufallsprozess.
Das Programm hier ist nicht so kompliziert, jeder kann ähnliche Simulationen in seiner bevorzugten Programmiersprache durchführen, das ist hier nicht so wichtig.
Wer behauptet, Martin sei der unvermeidliche Abfluss, erklärt damit automatisch, dass der Anti-Martin der unvermeidliche Gewinn (sprich: der Gral) ist.
Wenn jemand weiß, was ich hier falsch mache - bitte mit dem Finger zeigen...
Wer behauptet, Martin sei der unvermeidliche Abfluss, erklärt damit automatisch, dass der Anti-Martin der unvermeidliche Gewinn (sprich: der Gral) ist.
Wenn jemand weiß, was ich hier falsch mache - bitte mit dem Finger zeigen...
Ein Fehler im Verständnis von Anti-Martin. Anti-Martin ist was?
Dies ist eine Verringerung der Menge nach einem verlorenen Handel, oder
Ist es die entgegengesetzte Position zur Handelsposition mit Martin?
haben wir zwei binäre Variablen, d.h. 4 Optionen, und nur eine davon ist Martin, vermutlich sind die anderen 3 Anti-Martin.
Wer behauptet, dass Martin ein unvermeidlicher Abfluss ist, sagt damit automatisch, dass Anti-Martin ein unvermeidlicher Gewinn (sprich: der Gral) ist.
Wenn Ihr Anti-Martin mit Anti-Spread, Anti-Commission und positivem Schlupf ausgestattet ist
Wenn Ihr Anti-Martin mit Anti-Spreading, Anti-Commissioning und positivem Schlupf ausgestattet ist
Yyyyyesssssssss.