Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 3
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Die Extrapolation kann aus mehreren Gründen nicht zur Vorhersage verwendet werden. Erstens muss die Abtastrate stimmen, denn wenn man eine Sinuswelle mit einer zufälligen Zeit abtastet, kann man nicht einmal eine Sinuswelle vorhersagen. Und zweitens, wie lässt sich vorhersagen, wenn nicht bekannt ist, wann jeder Teilnehmer den Auftrag abschließen wird? Es ist bekannt, dass alle Teilnehmer, die Geschäfte eröffnet haben, diese auch abschließen werden, aber wann, das ist noch unklar. Oder sind Sie mit der Tatsache nicht einverstanden, dass alle offenen Geschäfte geschlossen werden?
Warum nicht? Ich stimme natürlich zu, dass das Geschäft irgendwann abgeschlossen sein wird. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihren Standpunkt nicht bestreite. Ich habe nur meine Meinung zu diesem Thema geäußert.
Die Stichprobe umfasst über eine Million Ticks an Daten.
Nimm eine Million Zecken, aber nur die Morgenzecken.
Besser noch: Nehmen Sie Börsennotierungen.
Ich poste zum Beispiel auch Tickdaten für EURUSD im Excel-Format.
In der beigefügten Tabelle:
1. Registerkarte "EURUSD", Spalte A - Tickdaten des Briefkurses
2. Registerkarte "EURUSD", Spalte B - Tickdaten des Geldkurses
3. Registerkarte " EURUSD", Spalte C - KursabstufungenFragen
4. Registerkarte "EURUSD", Spalte D - die Geldkurs-Inkremente
5. Registerkarte "Ask" - Histogramm der Notierungen des Währungspaares
Registerkarte"Returns_Ask" - Histogramm der Preisschritte des Währungspaares
Für den Gebotspreis kann jederdie Histogramme selbst zeichnen
Auch hier sehen wir die nicht standardisierte Student's t-Verteilung für die Kursbewegungen (siehe z. B. https://en. wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized KapitelNicht standardisierteStudent's t-Verteilung) mit 2 Freiheitsgraden und dem Skalierungsfaktors=1,647
Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Lyapunovs TSP nicht erfüllt ist, und das Histogramm aufder Registerkarte "Fragen" beweist dies sehr gut.
Eigentlich das, was ich, vielleicht naiverweise, von diesem Thema erwarte:
Unstandardisierte Student's Distributionen sind ein relativ neuer Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik. Und plötzlich wird eine wirklich brillante Person in diesem Forum auftauchen und etwas sagen wie: "Nun, meine Herren, es ist sogar für einen Schuljungen klar, dass mit der Vergrößerung einer Stichprobe von Zufallsdaten, deren Zeitinkremente der t2-Verteilung gehorchen, die Verteilung der allgemeinen Bevölkerung zur Xy-Quadrat-Verteilung oder zur Gumbel-Verteilung tendiert" :) :) :)
Einem solchen Mann könnte man in der Tat zu Lebzeiten ein Denkmal setzen.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Vielen Dank für die Links! Das ist interessant.
Es scheint, dass die Erfinder dieser GARCH-Modelle der Lösung sehr nahe sind.
Haben Menschen, die GARCH-Modelle verwenden, schlechte Ergebnisse? Und wo können wir diese Handelsergebnisse nachlesen? Ich kann vermuten, dass ihre Situation schlecht ist - sie wissen nicht genau, für welches Währungspaar eine t-Verteilung verwendet werden muss, denn obwohl für alle Währungspaare eine t2-Verteilung verwendet werden muss, hat jedes Paar seinen eigenen Skalenkoeffizienten, der von 1 abweicht. Das macht die Berechnungen komplizierter.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K
Ich stelle auch Tick-Daten für EURUSD im Excel-Format als Beispiel zur Verfügung.
...
3. Registerkarte "EURUSD" Spalte C - PreisAsk-Inkremente
...
Registerkarte "Returns_Ask" - Histogramm der Preisschritte des Währungspaares
...
Vielen Dank für die Tabelle, sie beseitigt viele Fragen. Es sind aber auch andere erschienen.
Ich würde gerne wissen, welche physikalische Bedeutung Sie den Nullinkrementen des Ask-Satzes beimessen. Bisher schließe ich aus der Tabelle, dass die nicht vorhandenen Ask-Inkremente eingefügt werden, wenn Inkremente in einer anderen Zeile, in Bid, auftreten. Ist das wahr?
Was bedeutet es, diese Verteilung zu kennen? Wie hilft es beim Devisenhandel?
Es kann beim Optionshandel oder beim Risikomanagement helfen. Für den direktionalen Handel bringen Ausschüttungen nichts. Ich frage mich auch, warum alle über sie diskutieren.)
Um davon zu profitieren, müssen Sie Muster finden, d. h. die Abhängigkeit der Kursbewegung von etwas, z. B. einer früheren Bewegung. In Ihren mathematischen Begriffen :) scheint es sich um bedingte Verteilungen zu handeln. Aber die "Bewegung" besteht nicht unbedingt in den Inkrementen. Es ist ja nicht so, als ob Sie in Schritten handeln würden.
p.s. Sie müssen kein Genie sein, es handelt sich lediglich um eine Forschungsarbeit über Datenanalyse. Das Wichtigste ist, dass Sie sich mit dem Wesen des Phänomens befassen und nicht versuchen, gedankenlos auf Ihren bisherigen Hintergrund zurückzugreifen.
Ich danke Ihnen für die Tabelle, die viele Fragen ausräumt. Es sind jedoch noch weitere hinzugekommen.
Ich würde gerne wissen, welche physikalische Bedeutung Sie den Null-Fragen-Schritten beimessen. Aus der bereitgestellten Tabelle schließe ich, dass die nicht vorhandenen Ask-Inkremente eingefügt werden, wenn die Inkremente in einer anderen Zeile, in Bid, auftreten. Ist dies der Fall?
Sie sind herzlich willkommen. Ich kann viele solcher Tabellen zur Verfügung stellen - für beliebige Währungspaare, deren Kurse vom Broker bereitgestellt werden.
Ich interpretiere die Nullschritte auf einer banalen Ebene - als ob ein Währungsumtauscher den Ankaufspreis erhöhen und den Verkaufspreis auf dem Stand des Vortages belassen würde.
Die Erfinder dieser GARCH-Modelle scheinen der Lösung sehr nahe zu sein.
Irgendwie haben Sie nicht bemerkt, dass sie drei Arten von Informationen schrittweise modellieren sollen:
Aus irgendeinem Grund diskutieren Sie nur den letzten Teil des tatsächlich verwendeten Modells.
Haben Menschen, die GARCH-Modelle verwenden, wirklich schlechte Ergebnisse? Wo kann ich diese Handelsergebnisse nachlesen?
Wenn Sie hier nach GARCH forex oder currency exchange suchen, erhalten Sie viele Informationen, einschließlich echter Handelsergebnisse, die verschiedene verwendete Verteilungen vergleichen.
Die Erfinder dieser GARCH-Modelle scheinen der Lösung sehr nahe zu sein.
Irgendwie haben Sie nicht bemerkt, dass sie drei Arten von Informationen schrittweise modellieren sollen:
Aus irgendeinem Grund diskutieren Sie nur den letzten Teil des tatsächlich verwendeten Modells.
Haben Menschen, die GARCH-Modelle verwenden, wirklich schlechte Ergebnisse? Wo kann ich diese Handelsergebnisse nachlesen?
Wenn Sie hier nach GARCH Forex oder Devisenhandel suchen, erhalten Sie eine Vielzahl von Informationen, einschließlich echter Handelsergebnisse, die die verschiedenen verwendeten Verteilungen vergleichen.
Ich danke Ihnen!
Ich werde das Forum vorübergehend verlassen, bis ich die bereitgestellten Informationen gelernt habe, aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K