Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hier ist ein konkretes Beispiel aus meinen Berechnungen.
Für das Währungspaar EURJPY ist die Verteilung der Kurssteigerungen eine nicht standardisierte Student's t-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden und dem Skalenkoeffizienten (sigma) = 1,43 Punkte (entschuldigen Sie, dass ich zu mathematisch akribisch bin). 95 % der Preiserhöhungen liegen im Toleranzbereich von +-6,19 sigma. Bedeutet dies, dass ein Handel für ein bestimmtes Muster ausgeführt werden kann, wenn der Preis diese Spanne überschreitet? Ist die Genauigkeit meiner Berechnungen bis auf Tausendstel Prozent sinnvoll?
Die erste Antwort lautet: Nein, das bedeutet nicht, dass Sie handeln können. Der Durchschnitt ist ein gleitender Durchschnitt, weil die Reihe nicht stationär ist, so dass sich herausstellt, dass der Abstand zwischen dem aktuellen Moment und dem Durchschnitt im Vergleich zum vorherigen Kursausschlag miserabel ist, d.h. die Risiken sind nicht vergleichbar. Und in der Tat, ja, Garceiver machen all diesen Unsinn schon seit vielen Jahren ohne Erfolg :)
Es ist mir peinlich zu fragen, für wen ist die tolerante Person ? Es ist, als ob man normalerweise 3 Sigmas nimmt...
Humor verstanden und gewürdigt :)
Ein Toleranzintervall ist wie ein Konfidenzintervall, wird aber auf eine Stichprobe von Werten und nicht auf eine Erwartungsschätzung angewendet. D.h. bei der Normalverteilung liegen fast alle Werte innerhalb von +-3 Sigma, aber bei der t-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden ist das Bild ein wenig anders...
Ein Toleranzintervall ist wie ein Konfidenzintervall, wird aber auf eine Stichprobe von Werten und nicht auf die Erwartungsschätzung angewendet. Das heißt, bei einer Normalverteilung liegen fast alle Werte innerhalb von +-3 Sigma, aber bei einer t-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden ist das Bild etwas anders...
Nun, eine Grafik der Verteilung reicht aus, um das Gesagte zu verstehen. Normalerweise wird es als Argument angezeigt :-)
Die erste Antwort lautet: Nein, das bedeutet nicht, dass Sie einen Handel abschließen können. Der Durchschnitt ist ein gleitender Durchschnitt, da die Reihe nicht stationär ist, so dass der Abstand zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem Durchschnitt im Vergleich zur vorherigen Preisspanne vernachlässigbar ist, d. h. die Risiken sind nicht vergleichbar. Und in der Tat haben sich die GARCH-Ingenieure seit vielen Jahren mit diesem Unsinn beschäftigt :)
Ich muss über dieses GARCH-Modell lesen. Natürlich ist Forex auch vom mathematischen Standpunkt aus eine interessante Sache - aber ich investiere mein Geld nicht, ohne mir des Ergebnisses sicher zu sein.
Nun, eine Grafik der Verteilung reicht aus, um das Gesagte zu verstehen. Normalerweise wird es als Argument angezeigt :-)
Ich werde es morgen anhängen! In diesem Stadium möchte ich nur den Zusammenhang zwischen der Verteilung der Preisschritte und der tatsächlichen Preisverteilung verstehen. Es muss ja schließlich eine geben!
Sie müssen verstehen, dass die Ein- und Ausstiege für jeden unterschiedlich sind, zum Beispiel diejenigen, die bis zu 10 Lots in eine Position einsteigen, und diejenigen, die zuerst einsteigen, essen das Glas für 10000 Lots und mehr aus. Es gibt Unternehmensregeln/Algorithmen für den Ausstieg aus einer Position von 10000 Lots und mehr. Manchmal geschieht dies "von einer Taste mit allen Berechtigungen", oder die Nullen sind falsch oder die Berechtigungen sind nicht durch den neuen Manager begrenzt, das Ergebnis ist wie das "Plötzlich" Meme. Oder wenn es interessant ist, sich die Charts anzuschauen, suchen Sie nach einem Signal, bei dem viele Millionen Dollar gezeichnet werden, und schauen Sie sich den Zeitpunkt der Transaktionen an, als der Preis auf diese Position reagierte - Sie haben es gesehen, das bedeutet, dass jemand mit intellektuellen und rechnerischen Ressourcen es gesehen hat. Wenn Sie den Chart für eine lange Zeit zu betrachten, manchmal scheint es, dass das Geld Tasten von em und Stochastik oder einfach nur gedrückt, und alles andere ist geistige Selbstbefriedigung.
Globale Umsätze, Berichtszeiträume (das Geschäftsjahr ist für jeden anders), Steuern, Wertpapierzuteilung, Dividendenzahlungen zwingen das Geld zu wechseln. Zum Beispiel kann der Yen aus dem Aluminium, die Tiefe des Recyclings, die finanzielle Struktur der intelligenten Unternehmen in Japan, und der afrikanische Dollar sollte überhaupt nicht angegangen werden.
Um Geld problemlos (mit geringeren Verlusten) wechseln zu können, d. h. um Liquidität zu haben, wurde ein Kleinanlegermarkt mit gering qualifizierten Anlegern/Händlern geschaffen. Da die Masse der Einzelhändler (Gesamtposition) für den Preis bedeutsam, aber im Vergleich zur wirtschaftlichen Situation nicht logisch wird, kommt es zu abrupten Preisbewegungen, um die Situation zu korrigieren. Zwischen den Berichtszeiträumen, Steuern usw. kann es zu einem Ungleichgewicht des Kapitals kommen, das spekulative Handlungen zum Nachteil einer konservativen Anhäufung bestimmter Währungen begünstigt - während der Verpflichtungsperiode kommt es zu einem "Verkaufen Sie alles vor dem Mittagessen"-Moment.
Wenn wir uns die Zeit der USD-Börseneinführung ansehen, sehen wir, dass der Preis nicht steigen durfte, d.h. die einzige Verteilung, die im Moment funktionierte, war, das teure Geld zu nehmen und dann das billige zu geben, d.h. wenn die Börsennotierung z.B. zum Kurs von 1,25 war, dann geben die Investoren zum Kurs von 1,5 oder 2,0. Es ist dasselbe Prinzip - man investiert billiges Geld und erhält eine Rendite in teurem Geld. All diese Momente werden von wirklich intelligenten Gruppen von Menschen berechnet, die über beträchtliche Computerressourcen verfügen und jeden neuen Faktor oder jede Veränderung bestehender Faktoren in der Weltwirtschaft unter dem Mikroskop untersuchen.
Dazwischen befinden sich die Kleinhändler/Investoren, die, solange ihre Positionen nicht umfangreich sind, einen Teil des Marktes für sich beanspruchen - der Markt ist bereit, auf diese Weise für Liquidität zu bezahlen, andernfalls werden sie aus dem Markt gedrängt. Wenn jemand meint, mit der Kraft eines Netbooks + seines Intellekts eine Verbreitung gefunden zu haben (und andere auf dieser Welt haben nicht einmal Netbooks), mit der er alle schlagen kann - dann ist das eine persönliche Meinung, die ein Recht auf Leben und Grenzen der Anwendbarkeit hat (morgens, montags, am Monatsanfang/-ende), wenn es sonst niemanden interessiert und nicht mehr.
Der Erfolg bei der Suche nach dem Vertrieb besteht darin, dass man sich als Händler intellektuell/rechnerisch das völlige Nichts eingesteht, sein eigenes bequemes Nichts der Arbeit mit dem Markt findet und persönlich ohne Mitstreiter mit diesem Nichts des Nichts des Nichts für den Markt arbeitet.
Ich muss mich über dieses GARCH-Modell informieren. Forex ist natürlich auch aus mathematischer Sicht interessant - aber ich würde mein Geld nicht investieren, wenn ich mir des Ergebnisses noch nicht sicher bin.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Tatsächlich ergaben meine Berechnungen eine sogenannte nicht standardisierte Student's t-Verteilung mit der Anzahl der Freiheitsgrade = 2. Der Skalenkoeffizient ist nicht gleich der Standardabweichung und wird für jedes Währungspaar separat berechnet.
Für welchen Fall haben Sie Ihre Berechnungen durchgeführt (welche Daten, welche Quelle, die Dimensionalität der Zitate)? Erlauben Sie ihnen, sich zu diesen beiden Bildern zu äußern, die aus echten Kursen von zwei Devisenunternehmen stammen:
Guten Tag!
Wie versprochen veröffentliche ich nun die Verteilung der Kurssteigerungen für das Paar EURJPY.
Die Daten wurden von einem zufällig ausgewählten Broker aus einem NDD-Demokonto bezogen. Die Stichprobe umfasst über eine Million Ticks an Daten.
Ich wiederhole, dass es sich um eine nicht standardisierte t-Verteilung mit genau 2 Freiheitsgraden handelt. Der einzige Unterschied zwischen diesem Paar und den anderen ist der Skalierungsfaktor. In diesem Fall ist es 1,43.
Ich kann den Skeptikern sagen, dass ich mich nicht für ein Genie halte (auch nicht aufgrund meines Alters), das alle Geheimnisse des Forex im Alleingang lüften wird. Außerdem denke ich, dass alles, worüber ich hier schreibe, bereits bekannt ist, nur dass die Organisationen diese Informationen nicht weitergeben. Ich habe es geschafft, in meiner Freizeit mit dieser Verteilung zu arbeiten, und ich möchte diese Informationen nur mit anderen teilen.
Wäre es eine Cauchy-Verteilung, würde ich sagen, dass es unmöglich wäre, etwas zu tun. Aber es gibt eine Menge zu bedenken... Die Verteilung der Preiserhöhungen ist nämlich die Grundlage für die Verteilung des Preises selbst in einer dynamischen Reihe.
Es gibt derzeit viele Forex-Broker auf dem Markt, und zwischen ihnen herrscht ein starker Wettbewerb um Kunden. Sie bieten unterschiedliche Handelsbedingungen, und es kann selbst für erfahrene Händler schwierig sein, alle ihre Merkmale zu verstehen, ganz zu schweigen von Anfängern. Außerdem sollten Sie immer über Kursänderungen informiert sein https://brokers.ru/foreks-kotirovki, sonst können Sie nicht erfolgreich handeln.