Hat jemand einen Netzberater entwickelt, der gut ist und nicht ausläuft? - Seite 6
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Dann gäbe es weißes Rauschen.
Und die gibt es. Der Punkt ist, dass ein "reines" Gridiron (ohne historisch optimierte Parameter) theoretisch bei jedem Paar funktionieren sollte. Ergibt das einen Sinn? Versuchen Sie dann, die Charts aller Paare auf demselben Zeitrahmen zu überlagern. Sie werden genau weißes Rauschen erhalten.
Skalierer haben in der Regel Probleme mit verlorenen Aufträgen. Ich habe einen Netto-Scalper, aber das Netz ist virtuell. Ich habe dieses Problem auf der Maschine noch nicht vollständig gelöst.
Und das tut sie. Der Punkt ist, dass ein "reines" Gridiron (ohne historisch optimierte Parameter) theoretisch bei jedem Paar funktionieren sollte. Ist das logisch? Versuchen Sie dann, die Charts aller Paare auf demselben Zeitrahmen zu überlagern. Sie werden genau weißes Rauschen erhalten.
Ich stimme hier nicht zu, es ist ja nicht so, dass wir mit allen Paaren synthetisch handeln, sondern jedes einzelne hat sein eigenes Verhalten.
Ich habe auch keine allgemeingültige Lösung zur Verlustbegrenzung gefunden. Das Paar kann in 1 oder 10 Zahlen korrigieren (wie beim Brexit).
Bisher habe ich nur darüber nachgedacht, mit MM eine gewisse Reichweite und etwas anderes zu erreichen.
Ich glaube, dass die Verwendung eines Gridiron mit konstantem Lotaufbau in Trendrichtung bei einer Umkehrstrategie einen Vorteil gegenüber der Variante hat, bei der eine einzelne Order anstelle eines Gridiron eröffnet wird. Ich praktiziere diese Variante des halbautomatischen Handels inzwischen recht erfolgreich. Der Vorteil ist, dass wir nicht mit einer vollen Partie auf einmal in den Markt einsteigen, sondern die Gesamtpartie schrittweise erhöhen. Es ist, als ob der Preis selbst nur dann einen neuen Auftrag eröffnet, wenn es einen Trend in seiner Richtung gibt. Erstens ist es eine Art zusätzlicher Filter für die Korrektheit der Handelsrichtung; zweitens ist das Lot der Gesamtposition für den Fall, dass sich der Preis umkehrt und die Gesamtposition noch nicht den Break-even erreicht hat, in der Regel noch nicht groß, und es wird einfacher sein, mit dem größeren Lot vom entgegengesetzten Raster zu profitieren.
Ich glaube, dass die Verwendung eines Gridiron mit konstantem Lotaufbau in Trendrichtung bei einer Umkehrstrategie einen Vorteil gegenüber der Variante hat, bei der eine einzelne Order anstelle eines Gridiron eröffnet wird. Ich praktiziere jetzt recht erfolgreich eine solche Variante des halbautomatischen Handels. Der Vorteil ist, dass wir nicht mit einer vollen Partie auf einmal in den Markt einsteigen, sondern die Gesamtpartie schrittweise erhöhen. Es ist, als ob der Preis selbst nur dann einen neuen Auftrag eröffnet, wenn es einen Trend in seiner Richtung gibt. Erstens ist es eine Art zusätzlicher Filter für die Korrektheit der Handelsrichtung; zweitens ist im Falle einer Preisumkehr, wenn die Gesamtposition noch nicht den Break-even erreicht hat, das Lot der Gesamtposition in der Regel noch nicht groß und es wird einfacher sein, mit einem größeren Lot vom entgegengesetzten Raster zu profitieren.
Das ist es, was ich tue, auch wenn ich unterwegs dynamische Losgrößenänderungen entwickle. Übrigens ist es physisch unmöglich, mit der Hand zu handeln. Grüße an die Handhändler ))
Das ist es, was ich tue, auch wenn ich unterwegs dynamische Losänderungen entwickle. Übrigens ist es physisch unmöglich , von Hand zu handeln. Grüße an die Handhändler ))
Ich habe eines meiner Projekte getestet, nettool, nur Rasterschrittweite. Es ist ein dummes Raster ohne irgendwelche Indikatorfilter und dergleichen, immer auf dem Markt. Ich habe es seit Januar bis jetzt ausprobiert, mein Spread ist 30 Pips (5 Ziffern für diejenigen, die es nicht wissen), ich habe das Instrument GBPUSD nicht optimiert, ich habe es nur wie im Tester laufen lassen, ich habe es benutzt, um einige Ideen zu testen, ich habe es nicht für den Handel benutzt.
Mit freundlichen Grüßen.
die Eingaben im Handumdrehen?
Münzeinträge?
Mit Verlaub.