MT5 und trans2quik.dll - Seite 9

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prostotrader:

"Termial" (eine Gruppe von Beratern) in Aktion.

Heute wurde(n) der/die erste(n) Handel(e) mit dem Real getätigt.


Synthetische Bindung?

Speziell für diesen Zweck habe ich die EBS in der Eröffnung geöffnet. Einen Roboter in lua in QuickBooks erstellt. Aber in % war es nicht besser, als einfach nur Anleihen zu kaufen. Deshalb habe ich es aufgegeben.

 

der derzeitige Zinssatz beträgt (einschließlich Gebühren und Steuern)

contango

 
Volokola:

Synthetische Bindung?

Speziell für diesen Zweck habe ich die EBS in der Eröffnung geöffnet. Ich habe einen Lua-Roboter in QuickBooks erstellt. Aber in % hat sich herausgestellt, dass es nicht besser ist als der Kauf von OFZ. Deshalb habe ich es aufgegeben.

Ich schätze, ich muss es auch aufgeben, schade....

Hinzugefügt von

Aber aus Ihrer Tabelle geht hervor, dass Sie etwas nicht richtig zählen (mein Prozentsatz ist viel höher, obwohl ich sogar den Prozentsatz zähle, wenn das Geld in 15 Tagen zurückkommt)

 
Yuriy Asaulenko:

Verzögerungen bei der Erstellung einer Tabelle, Katze dann durch die DDE.

Fügen Sie ein paar print() in das Programm ein, und spüren Sie den Unterschied).

Natürlich ist es schlecht, dass es zu Verzögerungen kommt, aber das ist kein Problem (die Begrenzung wird nicht rechtzeitig ausgeführt, macht nichts, beim nächsten Mal klappt es schon).

Das Schlimmste ist, dass trans2quik.dll selbst ein TROUBLE ist!

Wenn ein Befehl zum Verkauf von Termingeschäften erteilt wird, werden keine Daten an DDE gesendet, sondern eine Antwort von trans2quik.dll erwartet.

und ein Pseudomarkthandel wird durchgeführt (es können keine Aktien auf dem Markt gekauft werden)

Auf dem Bild ist zu sehen, dass mehr als 200 ms später eine Antwort erfolgt ist (funktioniert nur mit trans2quik.dll)

Dies ist ein echtes Konto.

 
prostotrader:


Aber Ihre Tabelle zeigt, dass Sie etwas falsch rechnen (mein Prozentsatz ist viel höher, obwohl ich sogar den Prozentsatz rechne, wenn das Geld nach 15 Tagen zurückgegeben wird)

Ich habe alles gezählt und nachgerechnet.

Sie können alles in der Tabelle sehen:

Wir nehmen das Angebot des Futures + die Nachfrage der Aktie.

Gazprom: 16753 = 165,78

"Schmutziger" Spread = 175 Rubel (oder 0,9% der Einlage = GO-Futures + Aktienkurs)

Provision = 27 Rubel

besteht aus

brok_comiss_mmvb=0.06 --in % Provision vom Broker an der MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- in % Provision vom Broker auf FORTS. Rubel pro Vertrag und Runde.

comiss_mmvb=0.009 -- in % Provision der Börse am MICEX

comiss_forts=0.006 -- in % Provision der Börse auf FORTS


Der Prozentsatz kann sich inzwischen leicht verändert haben.

und minus 13% = 129rub "reiner" Spread (0,66% meiner Einlage)

50 Tage bis zur Fälligkeit = 129/50*365 = 940 Rubel oder 4,81% der Einlage in Höhe von 19537 Rubel

****

Falls ein Fehler vorliegt, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich darauf hinweisen könnten.


 
Volokola:

Alle gezählt und neu berechnet.

Die Tabelle zeigt alles:

wir nehmen das Futures-Gebot + die Aktie.

gazprom: 16753 = 165,78

"schmutziger" Spread = 175 Rubel (oder 0,9% der Einlage = GO-Futures + Aktienkurs)

Provision = 27 Rubel

besteht aus

brok_comiss_mmvb=0.06 --in % Provision vom Broker an der MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- in % Provision vom Broker auf FORTS. Rubel pro Vertrag und Runde.

comiss_mmvb=0.009 -- in % Provision der Börse am MICEX

comiss_forts=0.006 -- in % Provision der Börse auf FORTS


Der Prozentsatz kann sich inzwischen leicht verändert haben.

und minus 13% = 129rub "reiner" Spread (0,66% meiner Einlage)

50 Tage vor Ablauf der Frist = 129/50*365 = 940 RUB oder 4,81% der Einlage in Höhe von 19537 RUB.


Ich habe diese Aufträge für Gazprom


Hinzugefügt

Bei diesen Provisionen (unter Berücksichtigung, dass sie meine Mittel (13%) behalten) + 1 Tag des Verfalls (am letzten Tag zu handeln)

So sieht es aus

Hinzugefügt

Verfallsprovisionen sind für verschiedene Instrumente unterschiedlich

if (Pos('(SBERP)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '0,5' else
  if (Pos('(MOEX)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(SBER)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(TATN)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(VTBR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(HYDR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(AFLT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(MGNT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,6' else
  if (Pos('(TRNF)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '4,0' else
    BiExpEdit.Text:= '2,0';
 
Schicken Sie mir Ihre Berechnungsformel und ich werde sie mit meiner vergleichen
 
prostotrader:

Natürlich ist es schlecht, dass es sich verlangsamt, aber das ist in Ordnung (das Limit wird nicht rechtzeitig ausgeführt, was auch immer, es wird beim nächsten Durchlauf funktionieren).

Das Schlimmste ist, dass trans2quik.dll selbst ein TROUBLE ist!

Wenn ein Befehl zum Verkauf von Termingeschäften erteilt wird, werden keine Daten an DDE gesendet, sondern eine Antwort von trans2quik.dll erwartet.

und ein Pseudomarkthandel wird durchgeführt (es können keine Aktien auf dem Markt gekauft werden)

Aus dem Bild ist ersichtlich, dass es nach 200 ms eine Antwort gab (nur trans2quik.dll funktioniert)

Ich handle nicht nach Marktgrenzen (nur Hände, gelegentlich) - es gibt bis zu hundert Geschäfte pro Sekunde, es ist klar, der Preis wird gehen, und Gott weiß nur, wie lange zu warten.

Gebote zum Kauf etwas höher als der Markt, Verkäufe etwas niedriger, gut, + Schlupf - wird von Markt Glas ausgeführt werden, in der Regel, sofort. Im Prinzip können Sie Limits verwenden, aber machen Sie den Preis +/- 5-7 Punkte auf den Markt auf Futures.

Und über trans2quik.dll. Verwenden Sie es wahrscheinlich im synchronen Modus? Ja, dann müssen Sie auf die Antwort warten. Im asynchronen Modus brauchen Sie auf nichts zu warten - schießen Sie einfach und vergessen Sie es). Ergebnis nach Ereignis oder Anfrage.

 
Yuriy Asaulenko:

Ich handele nicht mit Marktlimits (nur mit meinen Händen, gelegentlich) - es gibt bis zu hundert Geschäfte pro Sekunde, es ist klar, der Preis wird gehen, und Gott weiß nur, wie lange zu warten.

Gebote zum Kauf etwas höher als der Markt, Verkäufe etwas niedriger, gut, + Schlupf - wird von Markt Glas ausgeführt werden, in der Regel, sofort. Im Prinzip können Sie Limits verwenden, aber machen Sie den Preis +/- 5-7 Punkte auf den Markt auf Futures.

Und über trans2quik.dll. Verwenden Sie es wahrscheinlich im synchronen Modus? Dann müssen Sie auf die Antwort warten. Im asynchronen Modus brauchen Sie auf nichts zu warten - schießen Sie einfach und vergessen Sie es). Ergebnis nach Ereignis oder Anfrage.

Futures sollten NUR durch eine Limit-Order verkauft werden - gut, nein - gut, was auch immer, warten Sie auf den nächsten Lauf.

Nein, trans2quik.dll ist in asynchroner

Hinzugefügt

Lassen Sie mich erklären, warum dies der richtige Weg ist, um zu handeln.

Die Dichte der Kassakurse (selbst bei Instrumenten mit geringer Liquidität) ist sehr hoch, während die

und die Dichte der Futures ist schwach, also verkaufen wir die Futures streng limitiert (zu dem Preis, den wir brauchen), und die

Der SPOT ist ein Pseudomarkt.

 
prostotrader:

Ich schätze, ich muss es auch aufgeben, schade....

Hinzugefügt

Aber aus Ihrer Tabelle sieht es so aus, als ob Sie etwas falsch zählen (mein Prozentsatz ist viel höher, obwohl ich sogar den Prozentsatz zähle, wenn das Geld in 15 Tagen zurückgegeben wird)

Habe einen solchen EA auf reinem MT5. Ich habe es im Tester auf Basis von echten Ticks getestet, alle Trades sind am Markt. Obwohl, wenn ich Limit-Order im realen Handel verwenden sollte das Ergebnis besser sein.

Die Provisionen wurden berücksichtigt, die Steuern nicht. Das ist das, was ich für GAZP bekommen habe:

Fast 10 % für einen Monat.

p.s. wenn jemand Interesse hat, kann ich es in meine kodobase stellen

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