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Ich beschloss, ein solches Experiment zu machen: ab 2012.01.01 auf USDJPY M15 führen Optimierung für ein halbes Jahr und den Handel mit der besten Optimierung Ergebnis für ein halbes Jahr. Dann optimieren und erneut handeln
Optimierungsparameter: "Balance + max Sharp Ratio". Modus der Zeckenerzeugung: "OHLC".
Als nächstes wird es ...
Version "1.008".
Eingabeparameter:
Außerdem haben wir die Logik für die Skalierung geändert: Um beispielsweise eine Kaufposition zu eröffnen, suchen wir nicht nach der NIEDRIGSTEN Position, sondern prüfen nur den Eröffnungskurs der ÄLTESTEN Position in derselben Richtung. Wenn diese AKTUELLE POSITION einen Eröffnungskurs hat, der niedriger ist als der aktuelle Briefkurs, dann wollen wir die KAUF-Position nicht füllen.
Und, wie immer, Empfehlungen: Optimieren Sie im Tick-Erzeugungsmodus "OHLC" und führen Sie einzelne Durchläufe im Modus "Alle Ticks" oder "Jeder Tick basierend auf echten Ticks" durch.
Hier ist eine Idee: Ich möchte die Genetik auf vielen Symbolen und vielen Zeitrahmen laufen lassen (optimal von M5 bis einschließlich H4). Dann posten Sie die Ergebnisse der Genetik hier (wie man die Testergebnisse zu speichern: nach Genetik in der Registerkarte "Optimierung" Rechtsklick und "Export to XML").
Quelle: Daten:
MetaQuotes-Demo-Server.
Zu optimierende Parameter:
Auf solchen Symbolen laufen (Zeichensatz "forex.all"):
Symbol
Zeiträume
Benutzer
EURUSD
M5, M10
Wladimir Karputow
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD
M5
Wladimir Karputow
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF
Ich brauche Hilfe - so viele Tests kann ich nicht allein machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Gentest VOLLSTÄNDIG bestanden werden muss - bis er ganz aufhört.
Ivan 1.008 EURUSD M5:
Einmaliger Durchlauf mit dem besten Ergebnis (Jeder Tick basiert auf dem Modus "Echte Ticks"):
Wie Sie sehen können, wird der Hauptgewinn mit guten einseitigen Bewegungen erzielt.
Ivan 1.008 EURUSD M10:
Einmaliger Durchlauf mit dem besten Ergebnis (Jeder Tick basiert auf dem Modus "Echte Ticks"):
Mir scheint, dass - erfolglose Parameter - nur auf Kosten EINER guten Aktie profitieren.
Version "1.009".
Wenn eine Position nicht eröffnet werden kann (minimale Stop-Loss-Bedingung ist nicht erfüllt), ist die Meldung jetzt informativer - es wurden Preise hinzugefügt:
Du bist ein Seemann, ich bin ein Seemann,
Du bist ein Fischer, ich bin ein Fischer
Du an Land, ich auf See
Wir werden uns nie treffen.
Hinzugefügt: Aktienhandel ist Netting und mein EA ist nur für Hedging (wie durch den Fehlerausdruck angezeigt, wenn ich versuche, eine Verbindung zu einem Aktienkonto herzustellen:
). Deshalb fliegt die Börse mit einem Pfiff aus Sperrholz an Paris vorbei.
Aber Sie haben Unrecht - mit dem Sperrholz über Paris! Ich habe nachgesehen, Ihr Code ist für den Handel an der Börse durchaus akzeptabel, zumindest auf dem FORTS-Markt. Ich habe es im Strategietester auf @Si Splice M15 Instrument von 2013-2017 ausgeführt, und das Ergebnis ist unten angegeben. Da Sie nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen halten (EA handelt im Stop-and-Reverse-Modus), vermute ich, dass der EA auch an der Börse funktionieren wird, ich kann es nur jetzt nicht überprüfen.
Setzen Sie den Parameter "Use averaging" == false und der Expert Advisor "Ivan" wird keine Position hinzufügen.
Obwohl... Selbst wenn er eine Position hinzufügt, wird er (wenn sich das Signal umkehrt) vollständig geschlossen. Sie können es versuchen.
Lassen Sie ihn also eine Position hinzufügen, solange der EA die Position zuerst in eine Richtung schließt, bevor er sie in die andere Richtung öffnet.