Fragen von Neueinsteigern zu MQL4 und MQL5, Hilfe und Diskussion über Algorithmen und Codes - Seite 1851
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Im Allgemeinen besteht die korrekte Methode zum Schließen des Gitters darin, Positionen in einem Array zu sammeln, sie nach Losen zu sortieren und sie dann von einem größeren Los zu einem kleineren zu schließen.
Dies gilt nur für den realen Handel, im Strategietester müssen Sie dies nicht tun. Sie können auch Begrenzer verwenden, aber in diesem Fall ist der Code komplizierter.
Im Allgemeinen besteht die korrekte Methode zum Schließen des Gitters darin, Positionen in einem Array zu sammeln, sie nach Losen zu sortieren und sie dann von einem größeren Los zu einem kleineren zu schließen.
Nun, das gilt nur für den Handel auf dem echten Konto, für den Handel im Tester müssen Sie das auch nicht tun.
Es kommt darauf an, welches Los mit welchem Gewinn. Ich denke, es ist besser, die Positionen nach Gewinn zu sortieren. Und der erste, der das meiste "Fett" abbekommt!
Es kommt darauf an, welches Los mit welchem Gewinn... Ich denke, es ist besser, die Positionen nach Gewinn zu sortieren. Und schließen Sie die fettesten zuerst!
Nein, die Preisänderung von 5 Pips in einem kleinen Lot wird Sie nicht sehr beeinflussen, aber selbst 1 Pip in einem großen Lot wird sich bemerkbar machen. Deshalb sollten wir uns mit einer größeren Partie eindecken.
Nein, bei einer kleinen Partie macht eine Preisänderung von 5pp keinen großen Unterschied, aber bei einer großen Partie macht sogar 1pp einen Unterschied. Deshalb müssen Sie sich mit einer größeren Partie eindecken.
Daher werden Sie mit einem größeren Los immer mehr Gewinn/Verlust haben. In Grids wird in der Regel zuerst ein schwebender Auftrag/Position mit dem größten Lot platziert. Vielleicht ist das bei der Absicherung von TS anders. Aber ich bin kein Fan von ihnen, um ehrlich zu sein.
Wenn die Position jedoch verliert, spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Pip mehr oder einen weniger handelt. Wie viele Verlustpunkte gehen auf einen Spread...
Wenn das Raster sowohl Long als auch Short enthält, dann sortieren Sie für eine schöne Statistik nach vielen Gewinnen, dann schließen Sie abwechselnd long-short-short-short...
Nun, dies ist der Fall bei einem profitablen TS. Baue einen Roboter und werde high. :)
Nun, dies ist der Fall bei einem profitablen TS. Baue einen Roboter und werde high. :)
Eine Mittelwertbildung kommt nicht in Frage.
Bei der Mittelwertbildung steht das"Highwerden" außer Frage.
Ich bin überhaupt kein Fan von Hedging oder Averaging. Es ist dasselbe wie bei Martin. Wenn der TS profitabel ist, brauchen wir das alles nicht. Und wenn nicht, verschlimmert das die Situation des Händlers nur.
Ich bin überhaupt kein Fan von Hedging oder Averaging. Es ist dasselbe wie bei Martin. Wenn der TS profitabel ist, ist das alles nicht nötig. Und wenn nicht, verschlimmert das die Situation des Händlers nur.
Nun, Hedging ist eine gute Sache, hilft große Drawdowns zu vermeiden und bringt bei richtiger Anwendung Gewinne.
Warum nicht, Hedging ist eine gute Sache, es bewahrt Sie vor großen Drawdowns und wenn es richtig eingesetzt wird, bringt es einen Handel in den Gewinn.
Aber es erhöht das Risiko. Das gilt auch für Martin, für die Mittelwertbildung und andere ähnliche Strategien. Aber alle können von denen, die sie verstehen, sinnvoll genutzt werden.