Fragen von Neueinsteigern zu MQL4 und MQL5, Hilfe und Diskussion über Algorithmen und Codes - Seite 781
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Hallo. Ich schreibe eine Funktion - ich kann nicht ein Array als Parameter zusammen mit anderen Parametern übergeben. Beispiele:
Von da an geht meine Fantasie mit mir durch.
Eine Funktion muss irgendwie ein Array durchsuchen - und dazu muss ihr, glaube ich, dieses Array übergeben werden. Oder ist es nicht so?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Vitaly hat oben bereits die Reihenfolge der Übergabe von Argumenten an eine Funktion beschrieben.
Ich sollte noch hinzufügen: Wenn Sie einen Standardwert für eines der Argumente in den Funktionsparametern angegeben haben, müssen alle nachfolgenden Argumente ebenfalls Standardwerte haben.
Vitaly hat oben bereits geschrieben, in welcher Reihenfolge die Argumente an die Funktion übergeben werden.
Ich sollte hinzufügen: Wenn Sie einem der Argumente in den Funktionsparametern einen Standardwert zugewiesen haben, müssen alle nachfolgenden Argumente ebenfalls Standardwerte haben.
Richtig, wie immer habe ich etwas Offensichtliches übersehen. Und ich habe mehr als einmal darüber gelesen.
Vielen Dank, Vitaly.
Ich möchte einen Indikator schreiben, der mit der ATR verknüpft ist, nur dass manchmal ungewöhnlich große Kerzen auf dem Chart erscheinen, wie es am 3. Januar der Fall war.
Dies ist keine Fiktion eines Maklers, aber sie brechen alle Berechnungen, wie kann man sie am besten aus den Berechnungen ausschließen?
Und die zweite Frage: Raten Sie mir, auf welchen Zeitraum ist optimal, um die ATR für den täglichen und stündlichen Chart zu berechnen, gibt es solche Werte?
Ich möchte einen Indikator schreiben, der mit der ATR verknüpft ist, nur dass manchmal ungewöhnlich große Kerzen auf dem Chart erscheinen, wie es am 3. Januar der Fall war.
Dies ist keine Fiktion eines Maklers, aber sie brechen alle Berechnungen, wie kann man sie am besten aus den Berechnungen ausschließen?
Und die zweite Frage: Raten Sie mir, auf welchen Zeitraum ist optimal, um die ATR für den täglichen und stündlichen Chart zu berechnen, gibt es solche Werte?
Zunächst einmal müssen wir die Frage beantworten: "Was ist ATR, was zeigt dieser Indikator an? Dann können Sie sich ein Bild von der Optimalität machen und herausfinden, ob etwas aus den Berechnungen ausgeschlossen werden sollte.
Ich habe die Idee, eine Funktion zu schreiben, die ein Array aufnimmt und verschiebt. Die Frage ist, wie diese Funktion zu machen, so dass es selbst bestimmt, welche Art von Array eindimensional oder 2-dimensional ist, so dass ich nicht in den Argumenten jedes Mal angeben müssen, dass das Array 2-dimensional oder regelmäßig ist. Gleichzeitig möchte ich eine Vorlage anwenden, so dass ich den Typ des Arrays nicht angeben muss.
Wie kann ich es so einrichten, dass ich den Typ des Arrays nicht angeben muss?
Zunächst müssen wir die Frage beantworten: "Was ist ATR, was zeigt dieser Indikator an?
Der Indikator sollte das Hoch-Tief der aktuellen Kerze mit einem Durchschnittswert für den Zeitraum vergleichen, was die einfachste Aufgabe zu sein scheint.
Und die zweite Frage: beraten, auf welchen Zeitraum ist optimal, um die ATR für den täglichen und stündlichen berechnen, gibt es solche Werte?
Periode 3, Schicht 1 - Arbeit an der ATR zu Beginn der Periode.
Periode 3, Schicht 1 - Arbeit an der ATR zu Beginn der Periode.
Ich verstehe nicht, warum Sie eine Schicht brauchen?
Ich habe nach unterschiedlichen Perioden für verschiedene Zeitrahmen gefragt, weil die Bewegungen während der Nacht normalerweise sehr träge sind und wir sie entweder ignorieren oder die Periode erhöhen sollten, um die Messwerte zu glätten.
Der Indikator sollte das Hoch-Tief der aktuellen Kerze mit einem Durchschnittswert für den Zeitraum vergleichen, eine scheinbar einfache Aufgabe.
Der technische Indikator Average True Range (ATR) istein Maß für die Marktvolatilität.
Berechnung
Der wahre Bereich ist der größere der folgenden drei Werte:
Der Average True Range ( ATR) ist ein gleitender Durchschnitt der Werte der wahren Spanne.
Wenn Sie also irgendeinen Indikator aus der Berechnung ausschließen, wird es nicht ATR sein, sondern irgendetwas und irgendetwas...
Und die zweite Antwort: Alles hängt vom Ziel ab. Wenn Sie intraday auf H1 arbeiten, ist es meiner Meinung nach sinnvoller, den Durchschnittswert für mehrere Tage zu nehmen. D.h., wir können davon ausgehen, dass die erwartete Kursänderung des aktuellen Tages xxx Punkte beträgt. Wenn die Strategie das Halten einer offenen Position +/-1 Stunde vorsieht, sollte die ATR über mehrere Bars der H1-Periode betrachtet werden.
Ich verstehe nicht, warum Sie eine Schicht brauchen?
Ich habe nach unterschiedlichen Perioden für verschiedene TFs gefragt, weil die Bewegungen während der Nacht normalerweise sehr träge sind und man sie entweder ignorieren oder die Periode erhöhen sollte, um die Messwerte zu glätten.
Die Verschiebung sollte so erfolgen, dass sich bei jedem neuen Extremwert der geschätzten TF die ATR nicht ändert.
Die Bewegungen klingen allmählich ab, daher ist ATR(3) gut geeignet.
Ich verwende jedoch keine unnötigen Inkremente, sondern nur das Delta zwischen dem Anfangs- und dem Endwert.