Die Testergebnisse meines EA - was ist der Haken und die Illusion? - Seite 7

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avtomat:


Nein!!!

Ich vermute, dass Sie nur Flip-Strategien betrachten, also OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> usw.

Dies ist jedoch grundlegend falsch. Da die beiden Signale CloseBuy != OpenSell und CloseSell != OpenBuy --- nicht äquivalent sind (die Flip-Äquivalenz von Signalen ist keine Regel, sondern eine Ausnahme von der Regel)

Das System muss aus zwei geschlossenen Teilsystemen bestehen: OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell

Konzentrieren wir uns auf CloseBuy- und CloseSell-Signale. Nehmen wir an, dass sie nicht mit OpenSell- und OpenBuy-Signalen gleichzusetzen sind. Dann sind sie unabhängig und korrelieren in keiner Weise mit den entgegengesetzten Einstiegssignalen. Aber da sie Signale sind, sind sie signifikant und ihre MO ist positiv, so dass sie als ein separates System, das den Markt durch diese Signale, als ob die Absicherung der vorherigen System eingeben wird verwendet werden. Wenn wir anfangen zu behaupten, dass diese Signale nur dann gültig sind, wenn es sich um Schließungssignale handelt, d.h. wenn der entgegengesetzte Kauf- und Verkaufshandel vorher ausgeführt wurde, dann entsteht völliger Unsinn, weil der Markt nicht weiß, ob wir gerade eine Position haben oder nicht. Ich behaupte weiterhin, dass es keinen Zusammenhang zwischen Einstiegs- und Ausstiegssignalen gibt, also keine Kriterien für einen Ausstiegs-TS, sondern einen zweiten TS, der den ersten absichert.
 
TheXpert:
Du verstehst also wahrscheinlich nicht das Konzept des "Signals".


Vielmehr bedeutet es, dass ich nicht verstehe, was SIE unter dem Begriff "Signal" verstehen.
 
C-4:
Konzentrieren wir uns auf CloseBuy- und CloseSell-Signale. Nehmen wir an, dass sie nicht mit OpenSell- und OpenBuy-Signalen gleichzusetzen sind. Dann sind sie völlig unabhängig und korrelieren in keiner Weise mit den entgegengesetzten Einstiegssignalen. Aber da sie Signale sind, sind sie signifikant und ihre MO ist positiv, so dass sie als ein separates System, das den Markt durch diese Signale, als ob die Absicherung der vorherigen System eingeben wird verwendet werden. Wenn wir anfangen zu behaupten, dass diese Signale nur dann gültig sind, wenn es sich um Abschlusssignale handelt, d.h. wenn der entgegengesetzte Kauf- und Verkaufshandel zuvor getätigt wurde, dann entsteht völliger Unsinn, weil der Markt nicht weiß, ob wir im Moment eine Position haben oder nicht. Ich behaupte weiterhin, dass es keinen Zusammenhang zwischen Einstiegs- und Ausstiegssignalen gibt, also keine Kriterien für einen Ausstiegs-TS, sondern einen zweiten TS, der den ersten absichert.


Was haben MO, Korrelation und andere statistische Schimpfwörter damit zu tun ;))) Und was der Markt weiß oder nicht weiß, ist ebenfalls irrelevant. Und die Absicherung hat damit nichts zu tun.

Der Punkt ist, dass ein Signal zum Schließen einer geraden Position NICHT gleichbedeutend ist mit einem Signal zur Eröffnung einer entgegengesetzten Position. Und vice versa. Diese Signale haben unterschiedliche Funktionen.

 
Dies ist wahrscheinlich ein Fall, bei dem man das Wesen des Systems kennen muss, um Einzelheiten zu erörtern... Meiner Meinung nach wäre es logisch, "auf dem Rebound zu schließen", unabhängig von weiteren Überlegungen zu den Optionen Haarnadel, Flat oder"Fortsetzung der Bewegung". "Schließen" = "offen" - es wird eine "maximale Effizienz" angestrebt, die "nach den ursprünglichen Regeln" nicht zu erreichen ist.
 
avtomat:


Was haben MO, Korrelation und andere statistische Schimpfwörter damit zu tun ;))) Es hat nichts damit zu tun, was der Markt weiß oder nicht weiß. Und Absicherung hat absolut nichts damit zu tun.

Der Punkt ist, dass ein Signal zum Schließen einer geraden Position NICHT gleichbedeutend ist mit einem Signal zur Eröffnung einer entgegengesetzten Position. Und vice versa. Diese Signale haben unterschiedliche Funktionen.

Das ist es, wovon ich spreche. Die Funktionen sind unterschiedlich, und das bedeutet unterschiedliche TS, Punkt.
 
avtomat:

...

Der Punkt ist, dass ein Signal zum Schließen einer geraden Position NICHT gleichbedeutend ist mit einem Signal zur Eröffnung einer entgegengesetzten Position. Und vice versa. Diese Signale haben unterschiedliche Funktionen.


Das ist richtig. Das Öffnen erhöht das Risiko, das Schließen verringert es. Folglich sind die Anforderungen an ein Öffnungssignal (Flip) viel höher.
 
C-4:
Das ist es, wovon ich spreche. Die Funktionen sind unterschiedlich - daher auch unterschiedliche TS und das war's.

Ich stimme völlig zu. Ich bin auch auf die Idee gekommen, dass jeder komplexe TS in einzelne Komponenten, die einfachsten TS, zerlegt werden kann (und sollte), und dass man die Statistiken für diese einfachsten TS studieren, die optimalen Parameter auswählen usw. Und erst danach aus diesen Bausteinen ein Endprodukt herstellen sollte.

Der Punkt ist, dass ein Signal zur Schließung einer geraden Position NICHT gleichbedeutend ist mit einem Signal zur Eröffnung einer entgegengesetzten Position

Imho ist es ganz einfach. Jedes Signal hat zu jedem Zeitpunkt eine gewisse Kraft (statistischer Vorteil). Wenn diese Kraft einem bestimmten Wert entspricht, eröffnen wir eine Position. Wenn dieser Wert Null wird (kein statistischer Vorteil), schließen wir die Position.
 
Meat:

...

Imho ist es einfach hier....
Nur Katzen werden einfach geboren...)
 
Der Topic-Master scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein... Wahrscheinlich verdient er inzwischen Millionen-)-)-)
 
khorosh:
Es ist nur so, dass Katzen geboren werden... )

Es ist besonders witzig, dies von einem Martinisten zu lesen)

Fleisch:
Imho ist es hier ganz einfach. Jedes Signal hat zu jedem Zeitpunkt eine gewisse Potenz (statistischer Vorteil). Wenn diese Potenz einem bestimmten Wert entspricht, eröffnen wir eine Position. Wenn dieser Wert Null wird (kein statistischer Vorteil), schließen wir die Position.
Aha, der ganze Punkt steht in zwei Zeilen.
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