Die Testergebnisse meines EA - was ist der Haken und die Illusion? - Seite 5
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Nachmittags. Ich verwende schwebende Stop-Aufträge.
Das Hauptproblem ist, dass das Prüfgerät den Schlupf nicht berücksichtigt. Beachten Sie, dass eine Order im Tester, die auf ein Gap fällt, auch dann einen Gewinn auslöst, wenn der TP nicht auf das Gap fällt. In der Realität wird es zu einer Verschiebung kommen.
Das zweite Problem - das Problem der Erzeugung von Zecken, die wenig mit dem Markt zu tun hat und Ihr Microstop wird oft im Verlust schmieren - wurde oben darüber beschrieben.
Testen Sie das System dennoch mit dem festen Los 0,1 - anhand des erwarteten Gewinns können Sie genauer sagen, ob es funktioniert oder nicht.
Im Strategietester zeigen Ausbruchssysteme mit Mikrostopps oft gute Ergebnisse. Wahr.... einige Systeme funktionieren nicht viel schlechter als im Tester))))))))))) Auf der MO müssen Sie sich umsehen.
Solche TCs wären stark miteinander verflochten... Dies wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Das Hauptproblem ist, dass das Prüfgerät den Schlupf nicht berücksichtigt. Beachten Sie, dass eine Order im Tester, die auf ein Gap fällt, auch dann einen Gewinn auslöst, wenn der TP nicht auf das Gap fällt. In der Realität wird es zu einer Verschiebung kommen.
Das zweite Problem - das Problem der Erzeugung von Zecken, die wenig mit dem Markt zu tun hat und Ihr Microstop wird oft im Verlust schmieren - wurde oben darüber beschrieben.
Testen Sie das System dennoch mit dem festen Los 0,1 - anhand des erwarteten Gewinns können Sie genauer sagen, ob es funktioniert oder nicht.
Im Testgerät zeigen Breakout-Systeme mit einem Mikrostopp oft hervorragende Ergebnisse.
Slippage ist die Ausführung von Aufträgen gemäß den Aufträgen, die sich derzeit im Paket befinden. Bei hohen MO und hoher Marktliquidität wird Slippage zur Nebensache. Es gibt auch keinen Grund, den Zeckenerzeugungsmodus zu bekämpfen; wir müssen nur wissen, wie er funktioniert und seine Fallstricke vermeiden.
Der Hauptgrund für das Scheitern ist das Wort "Anpassung", denn der Tester ermöglicht es uns sehr effektiv, unser Modell, auch bekannt als TS, an den Markt anzupassen.
Slippage ist die Ausführung eines Auftrags auf einen Auftrag, der sich gerade im Cup befindet. Bei hohen MO und hoher Marktliquidität wird Slippage zu einem zweitrangigen Faktor. Wir müssen auch nicht gegen die Zeckenerzeugung ankämpfen; wir müssen nur wissen, wie sie funktioniert und ihre Fallstricke vermeiden.
Der Hauptgrund für das Scheitern ist das Wort "Anpassung", denn der Tester ermöglicht es uns sehr effektiv, unser Modell, auch bekannt als TS, an den Markt anzupassen.
Der Schlupf im realen System ist ohnehin kleiner als der Schwerpunkt des Systems. Und wenn das Mo klein ist - dann kaputt. Ich stimme zu, wenn die Streuung nicht mikroskopisch klein ist - dann hat der Tick-Generator keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Natürlich kann die Anpassung einen Platz haben. Obwohl ich denke, dass der Antragsteller nicht viel zu fälschen hat - er durchbricht die Haves einfach mit einem Microstop.
Die Tatsache, dass das System ein Signal für den Einstieg und ein Signal für den Ausstieg hat, bedeutet, dass es sich um zwei vollständige Systeme handelt, die ein Signal für den Einstieg geben.
Ja, es ist ein Signal, aber es ist nicht notwendigerweise die Grundlage für ein separates System. Das Signal kann ein Vorbote für steigende Risiken sein und nicht für Erträge in der entgegengesetzten Richtung. Als wir eingestiegen sind, hatten wir einen bestimmten potenziellen Ertrags-/Risikowert, der zu uns passte. Ein anderes Signal könnte zeigen, dass sich entweder das Einkommen oder das Risiko oder beides geändert hat. Im letzteren Fall kann ein separates System auf der Grundlage des zweiten Signals aufgebaut werden, und wenn dessen Rendite/Risiko uns zusagt (unter Berücksichtigung der Gemeinkosten), kann es separat gehandelt werden. Im ersten und zweiten Fall handelt es sich nur um Ausstiegssignale. Beispielsweise zeigte das Signal einen starken Anstieg der Volatilität, wodurch sich die Risiken veränderten und der aktuelle Wert von Gewinn/Risiko uns nicht mehr zufrieden stellt. Ausstieg.
Zeit, Schleppnetz, tp - das ist Blödsinn. Wenn ein vertrauenswürdiger TS Signale zur Eingabe gibt, was hindert ihn daran, Signale zur Ausgabe zu geben?
Der TS ist verpflichtet, sowohl für den Eingang als auch für den Ausgang Signale zu geben.
Die Tatsache, dass das System ein Einfahrsignal und ein Ausfahrsignal hat, bedeutet in Wirklichkeit zwei vollständige Systeme, die ein Einfahrsignal geben.
Nein!!!
Ich vermute, dass Sie nur umgekehrte Strategien in Betracht ziehen, d. h. OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> usw.
Dies ist jedoch grundlegend falsch. Da die beiden Signale CloseBuy != OpenSell und CloseSell != OpenBuy --- nicht äquivalent sind (die Flip-Äquivalenz von Signalen ist keine Regel, sondern eine Ausnahme von der Regel)
Das System muss aus zwei geschlossenen Teilsystemen bestehen: OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Der TS ist verpflichtet, sowohl Eingangs- als auch Ausgangssignale zu geben.
Nein, sie ist nicht zur Ausgabe verpflichtet.
Nein, du musst nicht rausgehen.
Nun, das hängt davon ab, wie man es formuliert. Für mich ist das obligatorisch.
Nun, das hängt davon ab, wie Sie die Aufgabe definieren. Für mich ist das obligatorisch.
Das ist etwas anderes.