M1 Diagramm fehlende Balken - Seite 9

 

Ich versuche, es herauszufinden.

Es gibt einen Link zu der Funktion oben, ich folgte ihm und kopierte ihn in meinen Code, aber es kompiliert nicht - es erzeugt Fehler...

Ich denke, dass diese Funktion, "SimpleTrailing()", vor dem Öffnen einer Bestellung registriert werden muss...

Oder was mache ich falsch?

Z.U. Ich möchte wirklich lernen, wie man einen Handel in MT4 macht, und dann werde ich mit der Zeit zu MT5 migrieren.

 
DanLett:
Bitte empfehlen Sie 2-3 lesenswerte Bücher über Forex...

Alle Forex-Bücher - go.... . Lernen Sie lieber ein paar professionelle Händler mit mehr als 6-8 Jahren Erfahrung kennen, und bevor Sie das tun
Lesen Sie eine Woche oder zwei Foren über den Handel, insbesondere dieses Forum. Mach nicht die Fehler anderer Leute, der Weg ist zu lang.

 

Danke für den Tipp!

 
DanLett:

Ich versuche, es herauszufinden.

Es gibt einen Link zu der Funktion oben, ich folgte es und kopiert es in meinem Code, aber es wird nicht kompilieren - es gibt Fehler...

...

Kein Wunder. Lesen Sie das gesamte Tutorial sorgfältig durch - Funktionsbehandlung, Reihenfolge der Funktionsaufrufe... usw.
 
Roman.:
Roman, ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn wir 1 Martin mit einem anfänglichen Lot L laufen lassen, dann erhalten wir einen Drawdown von X. Wenn wir 10 Schwalben gleichzeitig laufen lassen und jeder ein Zehntel des anfänglichen Loses L/10 geben, erhalten wir denselben Drawdown, aber die Wahrscheinlichkeit dieses Drawdowns über denselben Zeitraum ist geringer. Sie sollten zustimmen, dass 10 gleichzeitige Inanspruchnahmen unwahrscheinlich sind. Natürlich sollten sich die Schwalben voneinander unterscheiden, damit sie nicht korrelieren. Haben Sie schon einmal über dieses Thema nachgedacht?
 
DmitriyN:
Roman, ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn wir 1 Martin mit einem anfänglichen Lot L laufen lassen, dann erhalten wir einen Drawdown von X. Wenn wir 10 Schwalben gleichzeitig laufen lassen und jeder ein Zehntel des anfänglichen Lots L/10 geben, erhalten wir denselben Drawdown, aber die Wahrscheinlichkeit dieses Drawdowns über denselben Zeitraum ist geringer. Sie sollten zustimmen, dass 10 gleichzeitige Inanspruchnahmen unwahrscheinlich sind. Natürlich müssen sich die Schwalben voneinander unterscheiden, damit sie nicht miteinander korrelieren. Haben Sie schon einmal über dieses Thema nachgedacht?

Siehe meinen Kommentar - auf dieser Seite seines Forums über Alp PAMMs. Unterm Strich - siehe sein Rentabilitätsdiagramm ... :-) Zu starke Diversifizierung nach Instrumenten ... :-)

... ...und er strömte vor dem Einsturz herein... Verdammt! Und er war auch der Entwickler des PAMM-Kontenportfolio-Konstruktors!

 
Roman.:
Ja, es ist besser, nicht vor den Pausen einzugießen :) Ich habe lange darüber nachgedacht, was man am besten an Klippen macht, wenn man nicht weiß, wie tief eine Klippe sein wird, und was man nach Klippen macht, wenn es offensichtlich ist, dass es in naher Zukunft wahrscheinlich keine so großen Klippen mehr geben wird (obwohl das nicht immer stimmt, oft folgt auf eine Klippe eine weitere Klippe).
 
DmitriyN:
Ja, es ist besser, nicht vor den Pausen hineinzugießen :) Ich habe lange darüber nachgedacht, was man bei Ausbrüchen besser macht, wenn man nicht weiß, wie tief ein Ausbruch sein wird, und was man nach den Ausbrüchen macht, wenn klar ist, dass es in naher Zukunft wahrscheinlich keine so großen Ausbrüche mehr geben wird (obwohl das nicht immer stimmt, oft folgt auf einen Ausbruch ein weiterer Ausbruch).

Man muss in diese Richtung arbeiten und das war's... Alles ist im Avalanche-Thread beschrieben. Nun, ja: mit einer schlechten Instrumenten-Diversifikation (wie er sie hat) - nach dem Gap kann es ein weiteres (ähnliches, bestenfalls) Gap geben, bevor er von dem vorherigen profitiert, auch wenn er sagt, dass alle seine TS gute Ergebnisse in der Geschichte zeigen... IMHO ist es besser, weniger zu haben (gehandelte Instrumente auf der Grundlage des TS auf Geschichte ausgewählt), aber es ist besser! Wenn die Rentabilität positiv ist, sollten Sie nicht nach Instrumenten diversifizieren, sondern die Größe des anfänglichen Loses erhöhen ... Wenn wir einen bewährten TS mit martin auf die entsprechenden Trendinstrumente anwenden.