Ob es einen Prozess gibt, bei dem die Analyse eines Teils keine Vorhersage für den nächsten Teil zulässt. - Seite 17
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Wenn gewinnbringende Geschäfte getätigt werden, ist es theoretisch möglich, das System durch Vervielfachung des Loses in die Gewinnzone zu bringen.
Mathematisch gesehen liegen Sie falsch:
Betrachten wir einen Zufallsprozess namens Preis: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, wobei r[i]~N(0,1) und E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Betrachten wir eine Buy-and-Hold-Strategie mit Gewinnsicherung am Ende jeder Periode: d.h. zum Zeitpunkt i wird gekauft, zum Zeitpunkt (i+1) wird ein Gewinn von r[i+1] gesichert. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zum Zeitpunkt (i;i+1] ist 1/2 (basierend auf der Art des Prozesses, der den Preis beschreibt). Wir führen auch die Kapitalmanagementstrategie m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0 ein. Bei m[i] ist der Gewinn zum Zeitpunkt (i+1) m[i]*r[i+1]. Dann können wir das Ito-Integral schreiben, das die Prozesse des Gleichgewichts, der Kapitalverwaltung m[i] und des Preises p[i] miteinander verbindet. Und dann können Sie Ihre Aussage widerlegen, indem Sie den Durchschnittswert dieses Integrals berechnen, der unabhängig von der Wahl des Prozesses m[i] gleich Null ist.
1. Wenn die Abfolge der Transaktionsergebnisse (verzerrt um den Auszahlungswert) nicht sozusagen weißes Rauschen ist, d. h. wenn es Korrelationen zwischen den Transaktionsergebnissen gibt. In diesem Fall müssen wir diese Korrelationen finden und verwenden (siehe unten)
2. Wenn es keine Korrelationen in der Abfolge der Geschäfte gibt, wäre es gut, nach Korrelationen mit dem Preisverhalten vor den Geschäften oder mit anderen Faktoren zu suchen, zumindest mit der Tageszeit (mit anderen Worten: Filter). Nun, hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, es ist sogar möglich, eine neue TS zu schaffen.
Beschränken Sie sich nicht auf lineare Abhängigkeiten. Analysieren Sie die gemeinsame Verteilung der Gewinne aus dem Handel zum Zeitpunkt (t-1) und dem Handel zum Zeitpunkt (t). Oder eine gemeinsame Verteilung mit anderen Faktoren (dies ist eine Verallgemeinerung Ihres Punktes #2).
Mathematisch gesehen liegen Sie falsch:
Betrachten wir einen Zufallsprozess namens Preis: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, wobei r[i]~N(0,1) und E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Betrachten wir eine Buy-and-Hold-Strategie mit Gewinnsicherung am Ende jeder Periode: d.h. zum Zeitpunkt i wird gekauft, zum Zeitpunkt (i+1) wird ein Gewinn von r[i+1] gesichert. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zum Zeitpunkt (i;i+1] ist 1/2 (basierend auf der Art des Prozesses, der den Preis beschreibt). Wir führen auch die Kapitalmanagementstrategie m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0 ein. Bei m[i] ist der Gewinn zum Zeitpunkt (i+1) m[i]*r[i+1]. Dann können wir das Ito-Integral schreiben, das die Prozesse des Gleichgewichts, der Kapitalverwaltung m[i] und des Preises p[i] miteinander verbindet. Und dann können Sie Ihre Aussage widerlegen, indem Sie den Durchschnittswert dieses Integrals berechnen, der unabhängig von der Wahl des Prozesses m[i] gleich Null ist.
Na ja... geh und lern ein bisschen Mathe... Entschuldigung.
Nichts für ungut :)
Sie müssen sich nicht auf lineare Abhängigkeiten beschränken. Analysieren Sie die gemeinsame Gewinnverteilung für den Handel zum Zeitpunkt (t-1) und den Handel zum Zeitpunkt (t). Oder die gemeinsame Verteilung mit anderen Faktoren (dies ist eine Verallgemeinerung Ihres Punktes #2).
Ich habe die Muster bisher aufgegeben, zumindest auf den höheren Zeitskalen (H1 und höher). Ich habe immer mehr den Eindruck, dass der Handel auf H1 und darüber im Wesentlichen ein Raten über die Richtung der Nachrichten ist. Wenn es konsistente Muster gibt, dann nur intra-hours, auf den Zeitskalen M1-M5, d.h. Muster der Reaktionen der Händler auf bereits veröffentlichte Nachrichten. Dort muss man graben. Nachdem ich viel Zeit mit höherer Mathematik im Forex-Bereich verbracht habe (komplizierte Formeln, Regression, Fourier, neuronale Netze usw.), bin ich enttäuscht: Sie ist für den Forex-Bereich nicht geeignet. Pipsing mit einfachen Mitteln ist viel einfacher und liefert zuverlässigere Ergebnisse.
Im Gegensatz dazu konnte ich bei H1 stabilere Ergebnisse erzielen. Bei M1-M15 ist die Spreizung, wenn ich das so sagen darf, der Größe der Spreizung angemessen, so dass es ein dummes Ringen des Gitters gibt, die Last der Spreizung zu überwinden.
Oder trainieren Sie das Raster, ohne die Streuung zu berücksichtigen?
Ich hingegen habe mit H1 beständigere Ergebnisse erzielen können. Bei M1-M15 entspricht die Bandbreite der Muster, wenn ich das so sagen darf, der Größe der Streuung, so dass es einen stummen Gitterkampf gibt, um die Last der Streuung zu überwinden.
Oder unterrichten Sie ein Raster, ohne die Streuung zu berücksichtigen?
Auf M1-M15 habe ich keine Gitter. Im Allgemeinen beschäftige ich mich nicht mehr mit Gittern. Sie sind langsam und von geringem Nutzen. Classic TA arbeitet schneller und stabiler. Mein Interesse an Netzen ist vor allem abgekühlt, nachdem ich das gesehen habe:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Ich habe keine Netze auf M1-M15. Und ich mache überhaupt keine Netze mehr. Sie sind langsam und von geringem Nutzen. Classic TA ist schneller und stabiler. Mein Interesse an Netzen ist besonders abgekühlt, nachdem ich das gesehen habe:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Wie hat sich das auf Ihre Einstellung zu Netzen ausgewirkt?
Und was sind das für Methoden, mit denen Sie erfolgreicher und zuverlässiger pipsizen können (kann ich eine persönliche Note bekommen) als mit Rastern zu arbeiten? :)
Mathematiker, kommt hierher.
Also:
Hypothetisch gibt es eine Gießstrategie bei konstantem Lot, d.h. Pips MO ist positiv, aber bei einem Spread von 0.
1. Ist es möglich, ein solches MM (einschließlich der Martin-Derivate) zu wählen, dass das System auch bei einer Streuung von 0 ausläuft, und wovon würde ein solches MM abhängen?
2. Wie lautet die Formel zur Berechnung des maximalen Schwellenwerts für die Streuung, bei dem das System nicht mehr füllen kann?
Sie können wahrscheinlich das Raster selbst in den Einstellungen verwenden, um einen Schwellenwert zu finden, der die Streuung durch seinen Algorithmus berücksichtigt.
Und es ist möglich, ohne etwas zu ändern (weil bei Null Spread +), um separat den Mechanismus für die Analyse des Spreads, insbesondere Bewegungen auf Ticks, entsprechend dem Spread zu integrieren, aber hier brauchen wir asc.
Ich werde einen Zweig zeigen, in dem Prival sagte, dass er den Wert des Signal/Rausch-Verhältnisses = 1 bei H von 1,6-1,8 der Streuung gefunden hat, d.h. das Signal kann über dem Rauschen getrennt werden.
Vielleicht kann man das separat nehmen und mit einer separaten Logik an das Gitter schrauben. Ja, der Wert innerhalb des Spreads (2 Spreads) macht bei einer einfachen Analyse keinen Unterschied, aber er könnte für Ihren Fall geeignet sein. Schließlich haben wir bereits die Logik, um Entscheidungen zu treffen, wir müssen nur noch
Senkung der Provisionen/Payoffs auf Spreads. Obwohl, vielleicht ist es das Gegenteil von Ihrer Methode, und fand diesen Wert (und es ist bereits das Ergebnis) nützliches Signal (als ob im Gegenteil). Das heißt, er hat, wie in Ihrem Punkt 2, einen Weg gefunden, dieses Schwellenverhältnis zu bestimmen.
Aber bei Futures wird die Analyse des realen Volumens und des realen Spreads sogar noch bessere Ergebnisse liefern (nicht in Bezug auf die Logik der Einstiege, sondern in Bezug auf den Vorteil, bei den Einstiegen den Break-Even zu erreichen, d.h. den Verlust laut Statistik häufiger zu annullieren)
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 zweiter Beitrag von oben.
Hallo!
Das Leben lässt sich nicht so vorhersagen, dass man mit dieser Vorhersage Geld verdienen kann.
Aber: "Man kann keine Inspiration verkaufen, aber man kann ein Manuskript verkaufen" :)
Wenn Sie fest auf Netze setzen - suchen Sie nach einem schnellen Algorithmus, der einem langsamen vorausgeht. Imho, natürlich :)
Das klingt nach einer Aufforderung, den Zeitpunkt der Optimierung zu analysieren, der dann mit dem Preis kombiniert werden muss.