Ob es einen Prozess gibt, bei dem die Analyse eines Teils keine Vorhersage für den nächsten Teil zulässt. - Seite 13

 
joo:

5. Genetik, die sie selbst geschaffen hat.


Ich glaube nicht, dass es möglich ist, zufälliges Umherwandern vorherzusagen. Eine andere Frage ist, ob es möglich ist, eine Handelsstrategie zu entwickeln, die zumindest für kurze Zeiträume profitabel ist. Die Antwort ist wahrscheinlicher, wenn wir die Prozessstatistik zu unserem Vorteil nutzen. Martingale, zum Beispiel.

Ihr genetischer Algorithmus ist leistungsstark, wenn es ihm gelungen ist, den Algorithmus zur Erzeugung von Zufallszahlen zu entschlüsseln. Werden Sie bei der Meisterschaft darauf wetten? Ich würde es gerne anfeuern. Die Abnahmebedingungen (15-minütige Prüfung) sind allerdings streng. Ich denke daran, meinen alten Expert Advisor zu verwenden, der auf der Suche nach dem nächsten Nachbarn basiert. Aber es wird schwierig für ihn sein, 15 Minuten zu schaffen. Die Meisterschaftsbedingungen sind nicht für neuronale Netze ausgelegt.

 
Die Zufallsbewegung kann nicht vorhergesagt werden. Man kann etwas vorhersagen, das ein Muster hat, beim Random Walk gibt es per Definition keine Muster. Lässt man weitere Daten durch dieses Netz laufen, und ist die Reihe tatsächlich zufällig, geht der Gewinn gegen Null, die Vorhersagewahrscheinlichkeit beträgt 0,5.
 
Avals:
Natürlich kann sich NS auch andere zufällige Daten merken. Ist es eine Vorhersage?

Sie haben Recht, es kann sich erinnern und tut es auch.

Mein Experiment war nicht korrekt - Sample und OOS wurden zu unterschiedlichen Zeiten generiert, es handelte sich also nicht um Zufallszahlen aus derselben Reihe (der Generator wurde in beiden Fällen unterschiedlich initialisiert).

Aber hier ist ein richtiges Experiment:

Es wurde eine Sequenz von 10000 OOS Sample und unmittelbar darauf 10000 OOS OOS erzeugt.

Ist es jetzt eine Vorhersage?

 
gpwr:


1. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen zufälligen Streuner vorherzusagen. Eine andere Frage ist, ob es möglich ist, eine Handelsstrategie zu entwickeln, die zumindest für kurze Zeiträume profitabel ist. Die Antwort ist wahrscheinlicher, wenn wir die Prozessstatistik zu unserem Vorteil nutzen. Martingale, zum Beispiel.

2. Ihr genetischer Algorithmus ist leistungsstark, wenn es ihm gelingt, den Algorithmus zur Erzeugung von Zufallszahlen zu entschlüsseln. Werden Sie auf ihn im Kampf um die Meisterschaft wetten? Ich würde es gerne anfeuern. Die Abnahmebedingungen (15-minütige Prüfung) sind allerdings streng. Ich denke daran, meinen alten Expert Advisor zu verwenden, der auf der Suche nach dem nächsten Nachbarn basiert. Aber es wird schwierig für ihn sein, 15 Minuten zu schaffen. Für neuronale Netze werden keine Meisterschaftsbedingungen geschaffen.

1. Ich glaube es auch nicht. :) Ich glaube nur, dass die Ergebnisse bei realen Marktdaten noch besser sein sollten als bei PCF.

2. Ja, GA ist wirklich gut, nicht umsonst habe ich insgesamt etwa 3 Jahre in seine Entwicklung investiert. Wahrscheinlich werde ich es dieses Jahr tun (puh, puh, puh), und was die Rasterbegrenzung beim Testen angeht, sollte ich fertige Antworten für das Raster direkt im EA fest vorschreiben, damit es beim Testen nicht "denkt".

 
Integer:
Zufälliges Umherwandern und man kann es nicht vorhersagen. Man kann etwas vorhersagen, das ein Muster hat...

Das denke ich auch.

 
alsu:
Übrigens ist MathRand()&0x00000001 in Bezug auf die Leistung besser

Mit einem C-PRNG ist das nicht möglich. Sie hat eine "schmutzige" Schleife, so dass das Ergebnis einer solchen Operation zyklische Muster aufweist.


ZS, es hat sich herausgestellt, dass wir den Fehler bereits korrigiert haben.

 
Die Moral dieses Threads ist, dass die NS sich sogar an die SB erinnern kann, aber sie kann keine SB-Vorhersage machen.
 

Und dies ist bereits auf die realen Daten, EURUSD M5. Stichprobe 2011.11.01-2012.05.25, 10958 Proben grüne Kurve, und Rückwärts 2011.09.01-2011.11.01, 5160 Proben rote Kurve.

Nun, das ist nur ein Sprichwort.

 
Rückwärts ist das Zauberwort )
 
TheXpert:
Rückwärts ist das Zauberwort )

Weiterleiten ist von Sample

Rückwärts - rückwärts von der Probe