Ob es einen Prozess gibt, bei dem die Analyse eines Teils keine Vorhersage für den nächsten Teil zulässt. - Seite 5
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Ich erinnere mich, dass ich das erste Mal von der Existenz dieser schnellen Substitutionen geplättet wurde, als ich am Institut Hardware-FFT-Rechner erläuterte, in denen gerade ein Haufen solcher Tricks verwendet wird. Es gibt auch so etwas wie "iterative Methoden" - aber es ist schwer zu verstehen, wie zum Beispiel trigonometrische Ausdrücke in nur wenigen einfachen Operationen berechnet werden können...
О!. Übrigens, raten Sie dem zweiten Alexey (Mathemat) zu einem iterativen, schnell konvergierenden Algorithmus zur Berechnung von Pi. Er hat bereits eine, aber sie ist sehr polynomial...
// Andererseits braucht er wahrscheinlich keinen effizienten Algorithmus, es ist ein Testfall für die Leistung... :)))
Nein, natürlich nicht. Das mit der schnellen Konvergenz kenne ich selbst. Ich brauche Milliarden von Operationen - um zu zählen und zu Ende zu zählen.
Als ob ich nicht wüsste, dass sich die Summe der umgekehrten Quadrate nur langsam summiert...
Hallo.
Ich schlage vor, dass sich die geschätzte Gemeinschaft ein Verfahren ausdenkt, das nicht vorhergesagt werden kann (so dass mit dieser Vorhersage kein Geld verdient werden kann). Gleichzeitig sollte der Prozess im Zeitverlauf keine stationären statistischen Merkmale aufweisen.
Nicht stationär. Per Definition.
Lassen Sie uns das klarstellen. Wir können die Nicht-Stationarität bekämpfen. Wir erhalten ein Modell mit variablen Parametern. Deterministisch.
Klären. Wir erhalten ein Modell, bei dem die Parameter stochastisch sind.
Klären. Erhalten Sie ein Modell, bei dem sich die funktionale Form ändert (war linear und wurde quadratisch oder umgekehrt, usw.).
Fazit: Der Prozess hat einen Haltepunkt. Die Veröffentlichungen der letzten 3 Jahre sind genau zu diesem Thema. Das Problem ist offensichtlich. Der Wandel lässt sich an der Geschichte ablesen. Was aber, wenn die Schicht beim letzten Takt beginnt?
Wir werfen eine Münze, Kopf ist oben, Zahl ist unten... Statt einer Münze, MathRand()%2.
Bei der Paritätsprüfung degenerieren Rand-Algorithmen schnell und beginnen zu oszillieren, so dass diese Methode der Tickerzeugung nicht verwendet werden sollte. Die Schwachstelle findet sich in vielen C-ähnlichen Compilern, einschließlich MQL4.
Ich erinnere mich, dass ich das erste Mal von der Existenz dieser schnellen Substitutionen geplättet wurde, als das Institut Hardware-FFT-Rechner erklärte, bei denen nur eine Reihe dieser Funktionen verwendet wird. Und dann gibt es noch so etwas wie "iterative Methoden" - es ist schwer zu begreifen, wie zum Beispiel trigonometrische Ausdrücke mit nur wenigen einfachen Operationen berechnet werden können...
Assembler regiert!
Bei der Prüfung auf Gleichheit degenerieren Rand-Algorithmen schnell und beginnen zu oszillieren, so dass diese Methode der Tickgenerierung nicht verwendet werden sollte. Die Schwachstelle wurde in vielen C-ähnlichen Compilern, einschließlich MQL4, gefunden.
Nun, hier ist der Unsinn...
Und hier ist mein Chart, Balken bei 10.000 Ticks, Schlusskurse werden angezeigt:
Die Funktion MathRand() aus mql4 wird verwendet. Raten Sie mal, wie es verwendet wird.
Es gibt tatsächlich sich wiederholende Wellen mit einer Teilungslücke.
Es gibt wirklich eine Menge Möglichkeiten.
Es gibt noch mehr.
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;aber das ist nicht der springende Punkt.
Die Frage ist: Kann man mit dieser Reihe Geld verdienen? Was ist mit dem da drüben? Und auf der dritten von links...?
D.h. einen profitablen MTS zu machen, der in dieser Reihe "verdient" (einen Statusvorteil hat). Spiel mit dem Spread, Selbstsabotage, wenn auch minimal.
Ich hätte gerne ein solches Forenspiel gehabt. Eine Art von quakenden "zufälligen" (pseudo, richtig?) Prozessen, mit Hilfe von Robotern. :)
Und dann machen Sie neue "zufällige" Zeilen (mit dem geposteten Code des Zeilengenerators. sofort gepostet oder später - die Frage der Vereinbarung) und schütteln sie wieder.
Glücklicherweise erlaubt es tester in four , Zitate aus besonders begabten Quellen zu importieren...
;)
Ich würde so ein Forenspiel lieben. Quacksalberische "Zufalls"-Prozesse (pseudo, richtig?) mit Hilfe von Robotern. :)
;)
Ich bin gerade dabei, ähnliche Identifizierungsmethoden zu entwickeln. Dies ist eine nicht triviale Aufgabe. Die üblichen statistischen Methoden sind hier nicht geeignet. Vielleicht werde ich irgendwann einmal etwas in den "Hurst Index"-Thread schreiben.
Die Frage ist: Kann diese Reihe "verdient" werden? Und bei dem da drüben? Und in der dritten Reihe auf der linken Seite...?
D.h. einen profitablen MTS zu machen, der in dieser Reihe "verdient" (einen Statusvorteil hat). Spiel mit dem Spread, Selbstsabotage, wenn auch minimal.
Leider kann sich jede Prognose nur auf eine deterministische Komponente stützen. Wenn es keine deterministische Komponente gibt, ist jede Vorhersage und damit jeder Gewinn unmöglich.