Wie man die Indexkorrelation minimiert - Seite 4
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Vielleicht verstehe ich einfach etwas nicht. aber ich bin überrascht, dass Sie (und nicht nur Sabluk schrieb auch vor einiger Zeit) sich auf die Zerlegungsmethode konzentrieren, die auf verschiedene Zeitrahmen und verschiedene Instrumente anwendbar ist. und die es Ihnen ermöglicht, die Antizipation unabhängig von Multi-Analyse von Währungen (auch auf dem gleichen Instrument) zu erhalten.
Aber wenn die Antizipation stattfindet, dann wird sie sich wahrscheinlich in den Indizes der Währungen widerspiegeln, die sie bilden (oder vielmehr in den Veränderungsraten dieser Indizes, die Antizipation nach den Raten wird eine Antizipation der Bewegung des Instruments selbst liefern).
Wenn man die Methode nicht kennt, kann man den umgekehrten Weg gehen und Indizes erstellen, so dass es eine Instrumentenprävalenz gibt (zusammengesetzte synthetische Läufe früher), aber sie kann nicht mit ein paar Formeln berechnet werden. Es ist notwendig, eine Datenbank zu erstellen, sie in eine andere umzuwandeln, die dritte herauszuziehen usw., da es sich nicht um lineare Regelmäßigkeiten handelt und sie nicht durch Regression beschrieben werden können.
Wie kann die Frage nach der "Verringerung der Korrelation der Indizes" überhaupt gestellt werden?
Die Indizes sind, was sie sind. Und ihre Korrelation ist so, wie sie sein wird.
Wir sollten wahrscheinlich nach der Basis (orthogonale Funktionen) fragen.
Und das scheint PCA mit "Faktoren" und "Lasten" zu sein - oder SSA.
Allerdings verhalten sich die Lasten bei PCA wie tollwütige Tiere und springen unvorhersehbar.
Der korrekte Währungsindex wurde bereits berechnet und sogar in dem von Ihnen zitierten Thread ausführlich beschrieben. Das Thema kann geschlossen werden. Aber wenn Sie das Offensichtliche nicht tun, wird Ihnen niemand in diesem Forum helfen.
Das Problem ist, dass die Indexberechnung nicht Ihr Problem ist, Sie brauchen sie nicht zu schließen.
Wie kann man eigentlich die Frage nach der "Verringerung der Korrelation der Indizes" stellen?
Die Indizes sind so, wie sie sind. Und es stellt sich heraus, dass es eine Korrelation gibt.
Wahrscheinlich sollte man nach der Basis (orthogonale Funktionen) fragen.
Und es scheint sich um PCA mit "Faktoren" und "Lasten" zu handeln - oder um SSA.
Allerdings verhalten sich die Lasten bei PCA wie tollwütige Tiere und springen unvorhersehbar.
Ja, Ihre Klarstellung kommt dem, was ich sagen wollte, wahrscheinlich am nächsten.
Übrigens, alle (meist) Themen über Indexkorrelation oder ähnliches werden schnell totgeschwiegen, nicht einmal die Anzahl der Finger an den Händen übersteigend.
Dies sollte sich übrigens auch in der Korrelationsanalyse (Antizipation) zeigen, nur werden hier Geschwindigkeit und Beschleunigung durch Korrelationen und Korrelationen zwischen Korrelationen ersetzt...
Und warum deutet die größere Anzahl von Paaren in der Berechnung nach dieser Formel auf die Unabhängigkeit der Indizes hin? Sie haben auch irgendwie die Bedingung der Orthogonalität festgelegt. Ich denke also, dass die Orthogonalität nicht durch einfaches Hinzufügen der Anzahl von Instrumenten in der Berechnung nach dieser Standardformel erreicht wird.
Eine große Anzahl von Währungen ist eine Orthogonalitätsbedingung, eine andere fällt mir nicht ein.
Angenommen, der Euro ist um 10 % gestiegen, die anderen Währungen haben sich nicht verändert. Das bedeutet, dass die Inkremente von EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, usw. gleich 0,1 sind, die Inkremente aller anderen gleich 0 sind.
Lassen Sie uns die Indizes berechnen:
für 2 Währungen (für EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
durch 3 Währungen(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Zählen Sie dann selbst nach, im Idealfall sollte es EUR=1,1 USD=1 sein.
Es liegt auf der Hand, dass die Orthogonalität mit zunehmender Anzahl der Währungen zunimmt.
Eine große Anzahl von Währungen ist eine Voraussetzung für die Orthogonalität, eine andere fällt mir nicht ein.
Angenommen, der Euro ist um 10 % gestiegen, die anderen Währungen haben sich nicht verändert. So sind die Inkremente von EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF usw. 0,1, die Inkremente aller anderen sind 0.
Lassen Sie uns die Indizes berechnen:
für 2 Währungen (für EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
durch 3 Währungen(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Zählen Sie dann selbst nach, im Idealfall sollte es EUR=1,1 USD=1 sein.
Es liegt auf der Hand, dass die Orthogonalität mit zunehmender Anzahl der Währungen steigt.
und was ist der Vorteil einer solchen Orthogonalität (genau in dieser Form). und im Allgemeinen möchte ich weg von dem Wort Orthogonalität zu bewegen, sind sie über ein Anathema ato geben.
Wenn Sie nicht verstehen, was Sie meinen, fangen Sie an, Orthogonalität darzustellen und Indizes nach der allgemein anerkannten Formel zu berechnen, dann schreiben Sie, dass Sie Ihre eigene Methode der Indexberechnung haben, die natürlich ein Geheimnis ist.
Es gibt nichts weiter zu erklären...
An dem Punkt, an dem sich die vertikale Linie befindet, werden alle Währungen dummerweise mit einem USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (d.h. 0.0% Veränderung) gleichgesetzt. Auf jedem Balken berechnen wir die prozentuale Veränderung jeder Währung und zeichnen einen Punkt. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie sie berechnet wird. Wir berechnen ihn auf der Grundlage der Orthogonalitätsanforderung für die Währungen.
Ich persönlich sehe in Phasenwechseln eine Vorwegnahme.
Sie haben das Thema nicht begonnen, Sie müssen es nicht schließen. Wenn Sie hier einen Fehler gemacht haben, können Sie sich in anderen genialen Themen, wie z.B. Schlösser, zeigen und lesen Sie nicht dieses.
Was Sie zu Beginn des Themas geschrieben haben, ist einfach unnötig , wenn die Indizes korrekt berechnet werden. Und Sie sollten auf keinen Fall ma verwenden. Da Sie eine Verzögerung erhalten werden. Ein Währungsindex kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Indizes zu finden.
Ja, oder vielleicht im Gegenteil, Währungsindizes, die mit Ihrer, wie Sie sagen, lange beschriebenen und korrekten Formel berechnet wurden, verlieren ihre Bedeutung, wenn Sie in Zukunft nicht das produzieren, was Sie am Anfang geschrieben haben.
Was ist Ihrer Meinung nach richtig und was ist falsch? in Bezug auf das, was richtig ist, und in Bezug auf das, was nicht richtig ist.