Ökonometrie: Bibliographie - Seite 10
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2. Eine ausreichende Anzahl von Gewerben zu haben. Wenn der Schwellenwert zu hoch ist, werden Sie selten große Gewinne erzielen. Wenn der Schwellenwert zu niedrig ist, werden Sie oft nur geringe Gewinne erzielen. Wenn der Schwellenwertzu niedrig ist, machen Sie sehr oft einen Verlust in Höhe der Transaktionskosten.Der Algorithmus ist elementar, vorausgesetzt, es wird ein kointegriertes Portfolio gefunden. Zur Ermittlung des Portfolios sollte die Johansen-Methodeverwendet werden.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber sie sind ehertypisch für HFT-Bots, die in der Regel nicht in MQL geschrieben sind :P
es geht nicht einmal um die Schwelle... Tatsächlich kann eine solche Schwelle immer weiter wachsen - für eine lange Zeit, sogar Monate und Jahre :-)
Was hier wichtiger ist, ist der Algorithmus für die Verwaltung der Partien auf die eine oder andere Weise... und auch, warum die Möglichkeit auszuschließen, zu verdienen und auf die Expansion selbst ...
Warum verwenden Sie nicht das Tool von Leonid? Hier ist zum Beispiel ein Triple Index Spread (Spread von dreiInstrumenten)
die Beschreibung des Indikators - siehe Seite 67 der Zeitschrift Leprechaun (10. Ausgabe 2010)...
Das Grundprinzip der Spreads über 2 Paare - siehe Quasi-Arbitrage im kurzfristigen Handel
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
Nun, man kann nach dem gleichen Prinzip mehr Beine in den Indikator stecken...
Warumgefällt Ihnen die von Leonid vorgeschlagene Methodik nicht?
er berücksichtigt die Volatilität der Beine, wählt eine marktneutrale Positionder Instrumente... Nun, für die praktische Umsetzung ist es leicht zu formalisieren...
und die Tatsache, dass Sie das Problem auf die übliche Weise angehen :-) wie auf den ersten Seiten dieses Threads... Sie werden nur eine unbeständige Serie erhalten - und das ist bereits in den Zeichnungen sichtbar -, die sich auf den Kunststoffen abzeichnet.
Fehlen eines langen flachen Bereichs (wo es am effektivsten ist, durch Arbitrage zu handeln)
Nun, ich wiederhole - kein Algorithmus für die Verwaltung von Losen - um das Gesamtkapital der Instrumente im Portfolio auf eine "stationäre" Ansicht zu bringen ...
und ohne das... wie soll ich es sagen... Ihr Handel wird nicht anders sein als der Handel mit einem Paar... mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen :-)
Warum gefällt Ihnen die von Leonid vorgeschlagene Methodik nicht?
er berücksichtigt die Volatilität der Beine, wählt die marktneutrale Position der Instrumente... und ist für die praktische Umsetzung leicht zu formalisieren...
in Wirklichkeit kann sich eine solche Schwelle immer weiter ausdehnen - über lange Zeit, sogar über Monate und Jahre :-)
Das bedeutet, dass Sie das Portfolio nicht richtig aufgebaut haben :P
es ist wichtiger, dass der Algorithmus der Losverwaltung für diese oder jene Entwicklung... und auch, warum die Möglichkeit ausschließen, an der Expansion selbst zu verdienen ...
Und das bedeutet, dass Ihre Strategie nicht schwer zu entwässern sein wird, denn in diesem Fall unterscheidet sie sich nicht vom intuitiven Handel mit einzelnen Instrumenten. Wenn der Wert des Portfolios in einem kleinen Bereich schwankt, gewinnen Sie eine kleine Position und machen einen kleinen Gewinn. Wenn der Wert des Portfolios sehr stark in eine Richtung zu schwanken beginnt, gehen Sie eine viel größere Position ein und erleiden einen größeren Verlust.
Was ist das Kriterium der Korrektheit? Wenn Sie eine stationäre Form des Eigenkapitals auf einem bestimmten Zeitraum (Fenster) von Daten aufgebaut haben, wird Ihre Stationarität sofort verschwinden, sobald Sie über dieses Fenster hinausgehen...
siehe Recycle von Crenfix...
Was ist das Kriterium der Korrektheit? Wenn Sie eine stationäre Form des Eigenkapitals auf einem bestimmten Zeitraum (Fenster) von Daten aufgebaut haben, wird Ihre Stationarität sofort verschwinden, sobald Sie über dieses Fenster hinausgehen...
siehe Recycle von Crenfix...
warum solltestdu verlieren :-)
wie in diesem Bild - wo wiran einer bestimmten Gabelung das untere Paar kaufen / das obere Paar verkaufen, und wenn sie schließen, sind die Geschäfte geschlossen...
unter
warum solltest du verlieren :-)
wie in diesem Bild - wo wir an einer bestimmten Gabelung das untere Paar kaufen / das obere Paar verkaufen, und wenn sie schließen, sind die Geschäfte geschlossen...
unter
Warum stellen Sie dieses Bild immer überall hin? Zeigen Sie mir ein Segment ohne ausgeprägte Bewegungen, z.B. ..... wo eine flat flat ist. Wie viele Trades werden in diesem Segment eröffnet und geschlossen und wie hoch ist der Spread Loss?
Warum stellen Sie dieses Bild immer überall hin, zeigen Sie mir einen Abschnitt ohne ausgeprägte Bewegungen wie....., wo zum Beispiel ein rasselndes Flat ist. wie viele Trades werden darin eröffnet und geschlossen? und wie hochsind die Verluste beim Spread .
Bitte... hier ist eine klappernde Wohnung....