1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 17
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Gibt es überhaupt einen Sinn in der zweiten Ableitung des MACD, weil der MACD selbst ist in der Tat eine Art von Geschwindigkeitsmesser, dann die erste Ableitung ist die Beschleunigung und die zweite ist was?
Es stellt sich heraus, dass die Ableitung des MACD (weißer Indikator) fast identisch mit der Dynamik des AC-Oszillators ist (Beschleunigung/Verzögerung).
Valera, ich sehe keine direkten Beleidigungen.
An der Eskalation des Gesprächs mit Vadim sind Sie selbst schuld, angefangen mit diesem Beitrag:
Der persönliche Angriff begann mit Ihnen.
Ich erwarte weitere Diskussionen über Persönlichkeiten unter vier Augen oder im Anti-Spam-Thread. Es ist nicht nötig, dieses Thema zu verderben.
Lassen Sie mich jedoch auf den Vorwurf in meinem eigenen Thread antworten. Der Anfang war viel früher und nicht von mir. Warum Sie eine solche Schlussfolgerung ziehen, indem Sie einen Teil meines Textes aus dem bestehenden Konflikt herausreißen, verstehe ich nicht. wo in der von Ihnen zitierten Passage eine Beleidigung steht(Sie haben eine ganze AKADEMIE, unterrichten Sie dort , Herr Professor, wir werden versuchen, irgendwie mit drei Klassen der Parochialschule zu überleben). Abgesehen davon ist alles, was Sie gesagt haben, eine Tatsache.
Academia ..... ist der Name eines Forums. Sie haben es nicht, sie haben es, und er (Vadim) ist dort nicht allein. er ist als Lehrer in einer der so genannten Abteilungen aufgeführt. die einzige Persönlichkeitsveränderung meinerseits ist das Wort Professor (ich wusste nicht, dass das Wort Professor heutzutage eine Beleidigung ist))))).
Bevor Sie sich mit dem Derivat beschäftigen, sollten Sie herausfinden, ob der MACD etwas mit dem Kurs selbst zu tun hat.
Dieser Frage bin ich einmal nachgegangen. Es nimmt die Preiserhöhung und setzt sie in Abhängigkeit von den Indikatoren Erhöhungen
Der Preis wäre die abhängige Variable (Funktion) und die anderen Indikatoren wären die unabhängigen Variablen. Hier ist eine schematische Gleichung:
preis preis(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 bedeutet den vorherigen Wert. Das ist normal, denn der Indikator wird analytisch aus dem Preis abgeleitet. Gehen wir davon aus, dass der Preis ein Inkrement ist und wir daher Indikatorinkremente verwenden. Aus Faulheit nehme ich nicht alle Indikatoren. Wir schätzen diese Gleichung mit der Methode der kleinsten Quadrate:
Wir haben die Schätzung der Gleichungskoeffizienten erhalten. Die letzte Spalte ist sehr interessant: Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient gleich Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist für alle Verhältnisse deutlich höher als mindestens 10 %, d. h. wir können davon ausgehen, dass wir die Hypothese, dass die entsprechenden Verhältnisse gleich Null sind, nicht zurückweisen können. Dementsprechend hat das R-Quadrat einen lächerlichen Wert.
Ich schließe daraus, dass der MACD-Anstieg nichts mit dem Kursanstieg zu tun hat. Ich bin sicher, dass der MACD, der auf dem Preis selbst basiert, nichts mit dem Preis zu tun hat.
Worüber diskutieren wir hier?
Bevor Sie sich mit dem Derivat beschäftigen, sollten Sie herausfinden, ob der MACD etwas mit dem Kurs selbst zu tun hat.
Dieser Frage bin ich früher nachgegangen. Es nimmt die Preiserhöhung und setzt sie in Abhängigkeit von den Indikatoren Erhöhungen
Der Preis ist die abhängige Variable (Funktion) und die anderen Indikatoren sind die unabhängigen Variablen. Hier ist eine schematische Gleichung:
preis preis(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 bedeutet den vorherigen Wert. Das ist normal, denn der Indikator wird analytisch aus dem Preis abgeleitet. Gehen wir davon aus, dass der Preis ein Inkrement ist und wir daher Indikatorinkremente verwenden. Aus Faulheit nehme ich nicht alle Indikatoren. Wir schätzen diese Gleichung mit der Methode der kleinsten Quadrate:
Wir haben die Schätzung der Gleichungskoeffizienten erhalten. Die letzte Spalte ist sehr interessant: Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient gleich Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist für alle Kennzahlen viel höher als mindestens 10%, d.h. wir können davon ausgehen, dass wir die Hypothese der Gleichheit des entsprechenden Koeffizienten mit Null nicht zurückweisen können. Dementsprechend hat das R-Quadrat einen lächerlichen Wert.
Ich schließe daraus, dass der MACD-Anstieg nichts mit dem Kursanstieg zu tun hat. Ich bin sicher, dass der MACD, der auf dem Preis selbst basiert, nichts mit dem Preis zu tun hat.
Worüber diskutieren wir hier?
Es besteht immer eine (wenn auch geringe) Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese wahr ist. Und vice versa.
Nehmen Sie die Formel des berechneten Indikators und überprüfen Sie seine Komponenten
Es besteht immer eine (wenn auch geringe) Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese wahr ist. Und vice versa.
Nehmen Sie die berechnete Indikatorformel und prüfen Sie die Komponenten
Irgendwie wahr, aber eigentlich falsch. Sie können es gar nicht glauben.
Dort gibt es auch eine Fehlerspalte. Mehr als 100%. Und wir kennen das, ich glaube, man nennt es Spaltung. Der schönste Blödsinn: Er passt - gut, er passt nicht - noch besser, als Spaltung.
Valera, siehe deine persönliche Nachricht.
Ich schließe daraus, dass der MACD-Anstieg nichts mit dem Kursanstieg zu tun hat. Ich bin mir auch sicher, dass der MACD auf der Grundlage des Preises selbst nichts mit dem Preis zu tun haben wird.
Worüber diskutieren wir hier?
Das MACD-Inkrement hat mit dem Amplitudeninkrement dieser Summe von Frequenzen zu tun, die herausgefiltert wird. Es handelt sich nicht wirklich um einen Preis.
Das Vorhandensein von Divergenzen weist darauf hin, dass ein Filter mit sehr flachen Fronten angewendet wurde. Ein idealer Filter hätte einen reinen Sinusausgang. Es gäbe keine Divergenz.
Das MACD-Inkrement hat mit dem Amplitudeninkrement dieser Summe von Frequenzen zu tun, die herausgefiltert wird. Es handelt sich nicht wirklich um einen Preis.
Das Vorhandensein von Divergenzen weist darauf hin, dass ein Filter mit sehr flachen Fronten angewendet wurde. Ein idealer Filter hätte einen reinen Sinusausgang. Es gäbe keine Divergenz.
Das ist es, was ich meine - es sind Variationen des Themas. Wie immer in der TA bekommen wir "wer weiß was" und dann differenzieren wir. Sehr nah an der manuellen Selbstpflege.
Nicht wirklich. Wenn man dies auf alle Oberschwingungen im Preisspektrum anwendet, ergibt sich ein sehr interessantes Bild für den Handel.
Das heißt, Sie müssen nicht einen Teil des Spektrums abreißen. Es sollte das gesamte Spektrum genutzt werden.