1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 6
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Das bringt nichts, selbst wenn Sie eine dreifache oder dezimale Ableitung nehmen. Ja, die erste und die zweite Ableitung zeigen manchmal sehr schnell (ohne Verzögerungen) den Höchststand an, aber das ist nicht langfristig. Im Allgemeinen habe ich diesen Chip einmal lange gedreht und bin zu dem Schluss gekommen, dass er unbrauchbar ist.....
Was ist nützlich?
Ich hoffe, Sie denken nicht, dass ich versuche, mit diesen Methoden (Gruppenbewegung, Cluster, .....) nur einen Preis zu analysieren, um daraus einen Nutzen zu ziehen.
Sie werden nichts Nützliches daraus erhalten, nicht einmal eine dreifache oder dezimale Ableitung. Ja, die ersten und zweiten Ableitungen zeigen manchmal sehr schnell (ohne Verzögerungen) den Höchststand an, aber es ist nicht langfristig. Im Allgemeinen zu einer Zeit lange verdreht diesen Chip, kam zu dem Schluss, dass es nutzlos ist.....
Das stimmt, das meine ich...
Wenn wir eine physikalische Analogie zum Markt herstellen wollen, sollten wir bedenken, dass es neben der Geschwindigkeit, der Beschleunigung und den Trägheitskräften auch analoge Kräfte wie Reibung, Elastizität und Gravitation gibt (im Allgemeinen Kräfte, die den anfänglichen Preisimpulsen entgegenwirken). Übrigens, ich glaube, Bill Williams hat etwas Ähnliches geschrieben (die Gleichgewichtslinie ist wie ein Berggipfel, dem man sich nur schwer nähern, von dem man sich aber leicht entfernen kann).
Im Allgemeinen sind physikalische Analogien sicherlich angebracht, aber ich habe den Eindruck, dass die Preisbewegung eher mit einer Flugbahn vergleichbar ist, die durch die Spitze einer flexiblen Autoantenne beschrieben wird, als mit einem hüpfenden Ball. Und anstatt die Absichten der Fahrer (der großen Marktteilnehmer) zu verstehen, versuchen viele, eine statistisch zuverlässige "Antennenspitzenbewegungstheorie" zu entwickeln )))
Und wie wollen Sie die Ableitung berechnen?
Das ist eine so ernste Frage, dass man darüber eine ganze Dissertation schreiben könnte.
Ich meine "eine gute, zuverlässige Ableitung eines verrauschten Signals".
Hier beschreibt der Russe Goloborodko, der in Japan lebt und dort u.a. für Olympus arbeitet (soweit ich weiß, haben Japaner Probleme mit numerischen Methoden), kurz das Problem der FIXIERUNG der Ableitung unter ECHTEN Bedingungen:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Er selbst hat wohl nicht mit Hunderten von Kommentaren aus der ganzen Welt von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen gerechnet. Seine einfältige Überraschung über die Aufforderung, die Koeffizienten der 3. Ableitung zu zeigen, ist besonders urkomisch. Bei all seinem Können hat er keine Ahnung, wer die 3. Ableitung braucht. Nun ... Er weiß noch nicht, dass einige besonders fortgeschrittene numerische Methoden gute (zuverlässige) Ableitungen der Ordnung 8...10 erfordern und dass da keine glatten Splines helfen.
Wie berechnen wir also die Differenz?
Was ist nützlich? Klären Sie mich auf.
Ich hoffe, Sie denken nicht, dass ich mit diesen Methoden versuche, aus der Analyse nur eines Preises einen Wert herauszuholen (Gruppenbewegung, Cluster, ..... ist das, was ich meine).
Es kommt darauf an, wie Sie handeln, was Sie beim Handel verwenden. Ich stimme Ihnen zu, dass man, wenn man, sagen wir, 1 oder 2 Derivate nimmt und sie auf D1 setzt, dann kann man, sagen wir, 2-3 Signale bekommen, die einen Monat lang funktionieren. Dies ist D1. Aber wann die Signale anfangen zu wirken und ob der nächste Auslöser richtig ist, das ist ein unlösbares Problem. Und so.... Ein mcd mit seinen 1 oder 2 Derivaten ist ein zu enges Instrument, aus dem man kein stabiles System mit langen Erträgen herauspressen kann....
Und wie wollen Sie die Ableitung berechnen?
Das ist eine so ernste Frage, dass man darüber eine ganze Dissertation schreiben könnte.
Ich meine "eine gute, zuverlässige Ableitung eines verrauschten Signals".
Hier beschreibt der Russe Goloborodko, der in Japan lebt und dort u.a. für Olympus arbeitet (soweit ich weiß, haben Japaner Probleme mit numerischen Methoden), kurz das Problem der FIXIERUNG der Ableitung unter ECHTEN Bedingungen:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Er selbst hat wohl nicht mit Hunderten von Kommentaren aus der ganzen Welt von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen gerechnet. Seine einfältige Überraschung über die Aufforderung, die Koeffizienten der 3. Ableitung zu zeigen, ist besonders urkomisch. Bei all seinem Können hat er keine Ahnung, wer die 3. Ableitung braucht. Nun ... Er weiß noch nicht, dass einige besonders fortgeschrittene numerische Methoden gute (zuverlässige) Ableitungen der Ordnung 8...10 erfordern und dass da keine glatten Splines helfen.
Wie berechnen wir also die Differenz?
Es kommt darauf an, wie Sie handeln, was Sie beim Handel verwenden. Ich stimme Ihnen zu, dass Sie, wenn Sie, sagen wir, 1 oder 2 Derivate nehmen und sie auf D1 setzen, dann können Sie, sagen wir, 2-3 Signale erhalten, die einen Monat lang funktionieren. Dies ist D1. Aber wann die Signale anfangen zu wirken und ob der nächste Auslöser richtig ist, das ist ein unlösbares Problem. Und so.... Ein mcd mit 1 oder 2 Derivaten ist ein zu enges Instrument, es ist unmöglich, ein stabiles System mit langen Erträgen aus ihm herauszuquetschen....
Ich habe nicht einmal das System in einer meiner Erklärungen, was wichtig ist, ist das Prinzip - die Methode der Führung der Preis zu einem präemptiven Modus (zum Ausdruck bringen den Beginn einer Bewegung in einer Linie - sammeln diese Bewegung, die in der Zeit und in der gesamten Cluster verteilt ist, und zeigen sie, zumindest annähernd, für die visuelle Analyse)
Und es gibt eine Vielzahl von Systemen, die Sie aus den von Ihnen erstellten Daten erstellen können.
Es handelt sich um eine Spektrumsbeschleunigung, die auf eine bestimmte Weise verarbeitet wird. Es wurde ein Tschebyscheff-Filter 2. Ordnung angewendet.
Kann jemand hier ein Muster erkennen?
Sie sagen mir auch, dass ich in Rätseln spreche.
Vadim, wir sind alle sehr glücklich für Ihre Bilder, aber für uns Normalsterbliche, sie sind wie Opium für die Menschen)))) den Punkt, sie zu zeigen, für sich persönlich nicht sehen, weil ich nicht weiß, welche Daten sie gebaut wurden. das ist wie mit einem orangefarbenen Kreis aus der Ferne und sagen, es ist eine Orange, und die Menschen werden für echte Orangen auf den Schildern, die den orangefarbenen Kreis gesehen haben, suchen (nicht zu wissen, was eigentlich orange sein sollte).
Das Wesentliche liegt nicht in der Spektralanalyse, sondern in den internen Prozessen des geschlossenen Systems, so dass es für einige Prozesse einen ungefähren Rahmen gibt. Wenn wir die Aufgabe der Analyse der Preise nicht durch die Aufgabe der Analyse einer schwingenden Linie ersetzen, werden wir nicht in der Lage sein, verschiedene Prozesse des Paarverhaltens in ein grob gesprochenes Koordinatenprospekt zu bringen.
Ich bin der Meinung, dass es nicht ganz menschlich ist, den Schwerpunkt auf die kleinen Dinge zu legen und nicht über das Wesentliche zu sprechen (es ist besser, nicht über diese oder über andere zu sprechen, wenn es sicherlich ein aufrichtiger Wunsch ist, zu helfen, als ein Weg, um zu egoistischen Zwecken in die Irre zu führen).
Das ist eine seltsame Antwort. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Sehr abstrus.
Das Bild ist eindeutig zum Thema. Lesen Sie noch einmal den Titel Ihres Themas.
Das Bild zeigt die MACD-Beschleunigung. Nur ist der Filter dort nicht EMA oder SMA, sondern Tschebyscheff 2. Ordnung. Die nächste Ableitung kann nach Augenmaß vorgenommen werden. Die Steigung einer Linie ist die Beschleunigungsrate. Dies ist für diejenigen, die das nicht verstehen.
Die Spektralanalyse ist die Grundlage für jede Analyse. Ohne sie kann man nichts tun. Jeder benutzt es, ohne es zu wissen. Diejenigen, die nur die TFs wechseln, nutzen auch die Spektrumanalyse.
Ich habe ein Muster im Bild gefunden, das fast 100 % positive Eingaben ergibt. Das ist der Punkt, wie er angewendet werden kann. Das ist es doch, wonach Sie suchen? Sie haben nicht nur ein akademisches Interesse, oder?
Ich werde die Idee an das Gericht weiterleiten, damit sie nicht verloren geht.
https://forum.mql4.com/ru/38834/page288
Hat jemand versucht, nach macdi-Derivaten zu suchen, die auf renko, kagi oder ranged bar charts basieren? (wie man solche Makis hochrechnet)
es wäre interessant, einen Makdi zu bauen, bei dem die höhere Harmonische (Sinuswelle - ein kompletter Zyklus) aus 2 niedrigeren Harmonischen (2 kleine Zyklen) besteht, und die höhere Harmonische nicht endet, bevor die 2 niedrigeren Zyklen vergangen sind