1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 5
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Diephysikalische Bedeutung der 2. Ableitung des MACD ist schwer zu finden. Der MACD wird berechnet, indem die lange Wellenform von der kurzen Wellenform subtrahiert wird. Da die Maske ein Tiefpassfilter ist, erhalten wir mit dieser Extraktion einen Zwischenpassfilter. Es handelt sich also um die 2. Ableitung des Bandpassfilters. Oder wir betrachten die Beschleunigung eines schnellen Sweeps im Vergleich zu einem langsamen Sweep. Aber eine Frage quält mich immer noch: Wozu brauchen wir das alles?
1. Ableitung - Geschwindigkeit, 2. Ableitung - Beschleunigung, stimmen Sie zu (im üblichen Sinne), durch die Beschleunigung können wir die Trägheitskraft zu analysieren?
Die 1. Ableitung ist die Geschwindigkeit, die 2. ist die Beschleunigung. Sind Sie damit einverstanden, dass wir die Trägheitskraft durch die Beschleunigung analysieren können (im üblichen Sinne)?
Ein Freund von mir hat mich gezwungen , einen Impulsindikator zu schreiben, oder vielmehr die zweite Ableitung des Preises. Jetzt verwendet er es erfolgreich in anderen Systemen (nicht MT4-bezogen)
Der MACD wird berechnet, indem die lange Wellenform von der kurzen Wellenform subtrahiert wird. Da der Beutel ein Tiefpassfilter ist, ergibt sich ein Zwischenpassfilter.
Leider ist dies nicht der Fall. Der LPF verschiebt die Phase. Da die verschiedenen Scheibenwischer ihn unterschiedlich verschieben, ist der IACD kein Bandpassfilter. Er lässt niedrigere Frequenzen durch, die der PF nicht durchlassen soll.
Es gibt eine unendliche Anzahl verschiedener Filter, so dass Sie genauso viele Bilder finden können, wenn Sie wollen. Wenn der Filter auf den Preis angewandt wird, gibt es wenig, was man aus dem Bild beurteilen könnte.
Dies ist ungefähr das, was 99 % der Händler in der Welt tun. Wir nehmen irgendeinen Indikator, lassen den Preis durch ihn laufen, beobachten ihn und finden unbegründete Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Stellen Sie die Parameter ein und verwenden Sie das Testgerät. Wenn wir anfangen, Gewinne zu verlieren, nehmen wir erneut eine Feinabstimmung vor. Für 5-10 Mal werden wir sagen, dass sich der Markt verändert hat und wir werden einen anderen Indikator verwenden. Dies kann endlos fortgesetzt werden.
Dies alles, anstatt etwas Einfacheres einzustellen (z. B. Sinus) und zu sehen, was der Indikator tatsächlich mit dem Eingangssignal macht.
Und das geht in etwa so:
Hier und weiter ist die grüne Linie das Eingangssignal. Dies sind Filter, ähnlich wie MA. Absolut alle bekannten LPFs verhalten sich ähnlich. Sie können die Parameter so weit verändern, wie Sie wollen, im Prinzip wird sich nichts ändern.
Aber das sind MACD-ähnliche Filter. Es wird deutlich, warum manche Leute es vorziehen, ohne Indikatoren zu handeln. Es ist besser ohne Indikatoren als mit solchen Indikatoren.
Und so sollten meiner Meinung nach Filter aussehen, die eher nützlich als schädlich sind. Sie scheinen nicht da zu sein, aber sie sind da, nur mit einer grünen Linie bedeckt.
Und Ihre eigenen Worte:
Unter Antizipation verstehe ich übrigens, dass man nur einen bestimmten regelmäßigen Bestandteil des Preises aufgrund seiner vergangenen Werte berechnen kann. Ich habe nie versucht, eine Art Signal auf der Grundlage von Daten anderer Paare oder Indizes zu erhalten, bevor eine Paarreaktion auftritt. Ich glaube nicht daran und sehe auch keine Notwendigkeit dafür.
Leider ist dies nicht der Fall. Der LPF verschiebt die Phase. Da verschiedene Mashups ihn unterschiedlich verschieben, ist der MACD kein Bandpassfilter. Er lässt niedrigere Frequenzen durch, die der PF nicht durchlassen sollte.
Nun, der MACD ist technisch gesehen ein Bandpassfilter. Wenn auch ein lausiger.
trol222:
Was ist die 1. und 2. Ableitung des MACD gleich?
MACD-Derivate sind bedeutungslos. Denn der MACD hat keine expliziten (sinusförmigen) Schwingungen. Oder sinusförmig. Der Qualitätsfaktor eines solchen Filters ist zu niedrig, oder die Selektivität, wenn Sie einen selektiven Filter herstellen.
Die erste Ableitung des Sinus ist der Kosinus. So können Sie einen halben Zeitraum in die Zukunft schauen.
trol222:
Wenn der Filter auf den Preis angewandt wird, lässt sich aus dem Bild wenig ablesen.
Dies ist ungefähr das, was 99 % der Händler in der Welt tun.
Und Ihre eigenen Worte:
Unter Antizipation verstehe ich übrigens, dass man nur einen bestimmten regelmäßigen Bestandteil des Preises aufgrund seiner vergangenen Werte berechnen kann. Ich habe nie versucht, eine Art Signal auf der Grundlage anderer Paare oder Indizes zu erhalten, bevor eine Paarreaktion auftritt. Ich glaube nicht daran und ich brauche es nicht.
Und was ist das Problem? Ich meinte, dass es schwierig ist, die Qualität des Filters anhand des Bildes zu beurteilen, in dem die Preise in den Filtereingang eingespeist werden. Und 99 % der Händler sehen sich diese Bilder an, ohne zu wissen, womit sie sie vergleichen können oder wie sie aussehen sollten.
Die 1. Ableitung ist die Geschwindigkeit, die 2. ist die Beschleunigung. Sind Sie einverstanden (im üblichen Sinne), mit der Beschleunigung können wir die Trägheitskraft analysieren, das anfängliche Problem - die Preislinie, wir ersetzen sie durch die Linie von Maqdi, aber nicht zwischen dem schnellen und langsamen MA, sondern zwischen dem MA und dem Preis (Lose).
Einfach ausgedrückt:
Geschwindigkeit V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
Und die Bedeutung ist sehr einfach und klar. Wenn V1+A1<0 auf dem aktuellen Balken, dann wird er auf dem nächsten Balken seinen Höchststand erreichen.
Viel Glück!
Einfach ausgedrückt:
Geschwindigkeit V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
Und die Bedeutung ist sehr einfach und klar. Wenn V1+A1<0 auf dem aktuellen Balken, dann wird er auf dem nächsten Balken seinen Höchststand erreichen.
Viel Glück!
Es geht also um Geschwindigkeit + Beschleunigung, ist das das richtige Wort?
Das dachte ich mir schon, Lückentext, ma1,ma2,ma3,ma4........
macd0=ma1/schliessen-1, macd1=ma2/schliessen-1, macd2=ma3/schliessen-1, macd3=ma4/schliessen-1 (
erhalten wir etwas wie Geschwindigkeit (für ma)(für macdi - Pfad), dann
Beschleunigung0=macdi1-(vielleicht sollten wir teilen?)macdi0, Beschleunigung1=macdi2-macdi1, Beschleunigung2=macdi3-macdi2 (Beschleunigung für ma, für macdi - Geschwindigkeit)
Überbeschleunigung (Öl-Öl-Öl)) Beschleunigung für macdi)0=Beschleunigung1-Beschleunigung2, Überbeschleunigung1=Beschleunigung2-Beschleunigung1....
Die hervorgehobene Zeile ist interessant - lohnt es sich an dieser Stelle, eine Trennung in ma2, ma2-ma1, ma1-close vorzunehmen?
und im Allgemeinen wäre es vielleicht besser, Folgendes zu tun
es gibt ein Zitat, wir leiten ma daraus ab, dann
MA0=MA1/schließen-1, MA1=MA2/schließen-1, MA2=MA3/schließen-1, MA3=MA4/schließen-1 (
auf den erhaltenen Werten wird wiederum ein Trend (die Summe aller positiven Werte) gebildet
Auf diesem Trend bauen wir wiederum Ma auf, und aus diesen Ma-Werten bauen wir wiederum
macdi0=ma1/cloze-1, macdi1=ma2/cloze-1,macdi2=ma3/cloze-1, macdi3=ma4/cloze-1 (
Einfach ausgedrückt:
Geschwindigkeit V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
Und die Bedeutung ist sehr einfach und klar. Wenn V1+A1<0 auf dem aktuellen Balken, dann wird er auf dem nächsten Balken seinen Höchststand erreichen.
Viel Glück!
Übrigens, was passiert, wenn C1=A2-A1,
E1=C2-C1