Wann wird ein Händler Geld verdienen dürfen? - Seite 3

 
leonid553:

Mit einem solchen Einstieg (bei einem Abprall von der oberen Grenze des Spread-Equity-Kanals) und den angegebenen Positionsgrößen (2, 0,66, 0,66) - und der anschließenden Schließung der Positionen am Punkt der Konvergenz der Preislinien - würden wir das Gesamtergebnis erhalten:
104796-103379=+$1417! (Von diesem Betrag müssen wir den Spread für jedes Instrument abziehen, also insgesamt etwa 200-250 Dollar)
"

Leonid, in diesem Fall ist es meiner Meinung nach sinnlos, einen "Bounce" zu erwarten, da die Währungsspreads nicht verpflichtet sind, von irgendwelchen Niveaus aus einen "Bounce" zu machen. Dies sind nur unsere Schlussfolgerungen, nichts weiter. Ich habe es mehrmals überprüft, da ich mich viel mit diesem Thema beschäftigt habe.

Vielleicht ist es nur sinnvoll, Spreads auf der Grundlage von saisonalen Statistiken zu handeln, die Sie in einem anderen Thema behandelt haben. Alles andere ist nichts weiter als Illusion.

Wenn die Volumina, wie oben erwähnt, aufeinander abgestimmt sind, übersteigen die Transaktions-, Spread- und Ausführungskosten den potenziellen Gewinn.

 
Ich werde mich nicht streiten. Das kann sehr wohl der Fall sein. Zumal ich mich noch nicht viel mit Währungsarbitrage beschäftigt habe.
 
anonymous:


Was erwarten Sie von einer offensichtlichen Dreiecksarbitrage? Wenn Sie das mit den DCs praktiziert haben, werden diese natürlich ihren Laden schließen - andernfalls werden sie Geld verschenken.

Auf den realen Märkten sind solche Strategien von drei Faktoren abhängig: Transaktionskosten, Spreads und Geschwindigkeit. Die erste und die zweite können die Gewinne aus Ihren Finanztransaktionen aufwiegen. Die dritte Möglichkeit ist, dass Sie einen Fehlbetrag erhalten, der zu einem Verlust führt.

Es gibt also keinen Grund, beleidigt zu sein. Sie sollten froh sein, dass Sie wenigstens etwas bekommen haben.


Sie irren sich, es ist kein Dreieck, der Eurodollar hat nicht an der Position teilgenommen, es hat 1,5 Monate lang funktioniert und dann ist es eines Tages (xagusd/xageur)-eurusd auf -0,002 gewechselt, ich habe auf eine starke synthetische Divergenz gewettet, weil Die meiste Zeit war es nahe Null, aber bei steigenden oder fallenden Kursen war es so spannend, aber jetzt sind solche Sprünge selten und die Spreads fressen alles auf.
 
sanyooooook:
Nun, es funktionierte 1,5 Monate lang und dann eines Tages nicht mehr.

Vielleicht ist es nicht über Händler? Durch meine Beobachtungen, TS, die Synthetik auf der Grundlage von Gold Arbeit für weniger als 2 Monate. Ich habe bereits verbrannt mich 4 mal auf Gold-Analyse: während Sie bringen TS in den Sinn, während Sie es wagen, mit den Händen auf die reale Handel - das lässt etwa einen Monat, während TS funktioniert, die Hauptsache, in der Zeit zu sehen, dass die TS aufgehört zu arbeiten.

 
sanyooooook:

..... so (xagusd/xageur)-eurusd ist jetzt -0,002, meine Wette war für starke synthetische Divergenz, Abweichung konnte bis zu 1-5 Sekunden halten, es war genug, um eine Position mit zwei Paaren zu öffnen, die meiste Zeit die Gleichheit ist Null, aber auf Ost usw. es sprang so, dass es mir den Atem nahm, aber jetzt solche Sprünge sind selten und Spreads essen alles.


Vielleicht ist es für Sie sinnvoll, zu Futures-CFD-Instrumenten zu wechseln. Bei einem Arzt mit einer "natürlichen" Aktienspanne asc-last-bid .
Natürlich müssen Sie sich durch die Market Watch wühlen und Tools für Arbitrage Pipsing mitnehmen.
Aber hier ist ein "aus dem Stehgreif". Kalenderspread auf Brentöl. Oktober-November laufende Verträge.
(BRNV1-BRNX1) - die Breite des Kanals der Equity (Spread)-Linie beträgt etwa 18-20 Ticks (20 Pfund bei 0,1 Lots) bei tf=m1
Ask-Bid in den liquidesten Handelszeiten liegt (insgesamt) bei 6-10 Ticks (Pfund). Ich kann es auf dem Demokonto berechnen. Es gibt +10 auf "netto", - wenn der Expert Advisor von Grenze zu Grenze in den liquidesten Handelszeiten arbeitet (in illiquiden Handelszeiten werden die Verluste auf asc-bid größer sein).

Und die Trades werden nicht nachträglich storniert, da die sfd-Kurse streng auf den Börsenkursen basieren! Und wenn Sie in Ihrem Expert Advisor alle möglichen speziellen Gewinnchips anbieten, dann kann das Geschäft durchaus funktionieren ....

 
leonid553:


Apropos Währungsdreiecksarbitrage. Vor nicht allzu langer Zeit sah ich diese Handelsoption in einer Diskussion.

Dreiecksarbitrage ist praktisch risikofrei (das einzige Risiko besteht darin, dass ein Auftrag nicht zu einem bestimmten Preis ausgeführt wird, was eine Frage der Geschwindigkeit ist). Die von Ihnen angeführte Position ist nicht risikofrei.

sanyooooook:

Sie irren sich, es ist kein Dreieck, der Eurodollar war überhaupt nicht in die Position involviert, es funktionierte 1,5 Monate lang und dann, eines Tages, war es vorbelastet, so dass (xagusd/xageur)-eurusd -0,002 war, ich wette auf die starke Tendenz des synthetischen, weil Die Divergenz konnte sie für 1-5 Sekunden halten, was ausreicht, um eine Position mit zwei Paaren zu eröffnen, die meiste Zeit war die Equity bei Null, aber bei Höhepunkten und so weiter sprang sie herum, so dass es mir den Atem raubte. Aber jetzt sind solche Sprünge selten und die Spreads fressen alles, außerdem begannen sie nach einem Monat solcher Arbeit, Spikes zu machen.

Wenn Sie zwei Instrumente eingeben - ja, das ist keine Dreiecksarbitrage. Es handelt sich um Statarbitrage, die riskant ist (z. B. wird sich der Kurs des Eurusd bewegen und nicht der Kurs der beiden anderen Instrumente zurückkehren).

Allerdings ist eine derartige Vaterschaftsarbitrage nur möglich, wenn auch eine Dreiecksarbitrage möglich ist (aber nicht umgekehrt). Dementsprechend stoppt die Fixierung des einen das andere.

 

Sie werden immer in den schwarzen Zahlen mit ihrem Sie................bons einfach entspannen, nehmen Sie $ 500 pro Tag von jedem Auktionshaus

и

Multiplizieren Sie diese mit 10 und Sie haben genug Gewinn für Starts...........

Kein Verstoß............ der größte Feind auf dem Markt ist Ihr eigener Kopf.

 
IgorM:

Vielleicht ist es nicht in der Broker-Firma? Von meinen Beobachtungen, TS, die synthetische auf der Grundlage von Gold Arbeit für weniger als 2 Monate. Ich habe 4 mal auf die Analyse von Gold verbrannt worden: bis Sie bringen TS in den Sinn, bis Sie sich entscheiden, den Handel mit Händen - das ist etwa einen Monat, während TS funktioniert, die Hauptsache ist, in der Zeit zu sehen, dass die TS aufgehört zu arbeiten.

Der Vortest dauert 1,1,5 Wochen (Wiederholung) nach dem eigentlichen, ausreichenden 100. Wenn TC profitabel ist, wird Pflaume nicht ausgegeben, sonst durch Stop-Out)
 

Diese Art von Gewinn würde jeden zu Tode erschrecken.

aber dann wurde der Spread erhöht und die Kurse änderten sich ein wenig und das System funktionierte nicht mehr

 
Hält sich eine Position im Durchschnitt ein paar Sekunden bis ein paar Minuten auf dem TS, wird sie von den Maklerunternehmen abgewürgt, da dies ihr direkter Verlust ist. Es ist für sie von Vorteil, wenn Ihr Handel über einen längeren Zeitraum von anderen Kunden abgesichert wird. Bei solchen Systemen sollten wir die Börse oder den echten ecn verwenden (nicht den Pseudo, den die meisten Maklerfirmen haben). Aber es ist nicht wolkenlos, und die Ausführung macht bei solchen Systemen meist alles zunichte.