[ARCHIV] Alle Fragen von Anfängern, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht vorbei. Nirgendwo ohne dich - 3. - Seite 584
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Nach dem Kommentar auf dem Screenshot zu urteilen, steuern Sie die Nullleiste, um Entscheidungen zu treffen.
Das ist nicht gut... Bei einem Null-Balken können die Indikatoren während der Balkenbildung viele Male hin- und hergehen und so falsche Signale erzeugen (Jitter).
Um dies zu vermeiden, überprüfen Sie den ersten bereits gebildeten Balken.
d.h. für eine genaue PRICE_CLOSE-Berechnung ist es sinnvoll, den 1. und die nachfolgenden Bars zu verwenden?
Habe ich Recht?
aber wenn Sie PRICE_OPEN verwenden, können Sie 0 bar verwenden
Prüfcode 0 bar
bool NewBar()
{
static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(letzter Balken!=Kurve)
{
lastbar=curbar;
zurückgeben (true);
}
sonst
{
return(false);
}
d.h. für eine genaue PRICE_CLOSE-Berechnung ist es sinnvoll, den 1. und die nachfolgenden Bars zu verwenden?
Habe ich Recht?
und wenn Sie PRICE_OPEN verwenden, können Sie 0 bar verwenden
den Code der 0-Bar-Kontrolle
bool NewBar()
{
static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(lastbar!=curbar)
{
lastbar=curbar;
return (true);
}
else
{
return(false);
}
Diese Funktion liefert ein Flag zum Öffnen einer neuen Leiste. Wie verhält es sich mit dem Preis, der zur Berechnung der Indikatoren herangezogen wird?
Das tut es nicht...
Diese Funktion liefert ein Flag zum Öffnen einer neuen Leiste. Wie verhält es sich mit dem Preis, der zur Berechnung der Indikatoren verwendet wird?
keine...
Richtig.
aber eine Frage.
d.h., um den PRICE_CLOSE Kurs genau zu berechnen, ist es sinnvoll, den 1. und die nachfolgenden Bars zu verwenden?
Habe ich Recht?
und wenn ich PRICE_OPEN verwende, kann ich dann 0 Bars verwenden?
Richtig.
sondern eine Frage
d.h. für eine genaue PRICE_CLOSE-Berechnung ist es angemessen, 1 und die nachfolgenden Bars zu verwenden?
Habe ich Recht?
und wenn PRICE_OPEN verwendet wird, können dann 0 Bars verwendet werden?
Ja
Dankeschön
Die erwartete Auszahlung ist -2,11 (negativ), wenn man mit 0,1 Lot und einer Einlage von 10.000 testet. Stimmt es, dass man ein profitables System erhält, wenn man die Bedingung umkehrt, oder ist dies nicht der Fall?
Das ist sie nicht.
Die MO, die Sie haben, ist gleich minus dem Spread mit einem Tail (unter der Annahme, dass der Spread gleich zwei Punkte ist). Das System kann weiter manipuliert werden, wenn seine MO mindestens das Zwei- oder Dreifache der Spanne beträgt... Das heißt, in Ihrem Fall und unter der Annahme, dass der Spread zwei Pips beträgt, muss der MO größer als 5 sein.
Falsch.
Ihr MO ist abzüglich des Spreads mit einem Tail (unter der Annahme, dass der Spread zwei Punkte beträgt). Das System kann weiter manipuliert werden, wenn seine MO mindestens das Doppelte oder Dreifache der Spanne beträgt... Das heißt, in Ihrem Fall und unter der Annahme, dass der Spread zwei Pips beträgt, muss der MO größer als 5 sein.
Warum einen Zyklus verwenden, wenn nur 1 Takt genommen wird? Verwenden Sie einfach 1 anstelle von "bar". Prüfen Sie nur auf neue Balken, damit Sie nicht bei jedem Tick alles neu berechnen müssen.
ein weiteres Mal.
die einfachste Version (schematisch)
Vielen Dank für den Schaltplan.
Es wäre toll, wenn meine Aufträge nur ein Währungspaar betreffen würden. Aber ich habe einen Multi-Währungs-EA für 8 Paare + Bedingung, um sie zu kaufen oder zu verkaufen, d.h. ich habe 16 Tickets. Mein Expert Advisor arbeitet bei jeder neuen Balkeneröffnung, schließt alle Aufträge, prüft die Bedingungen und verkauft oder kauft Währungen. Tagsüber ist das kein Problem, aber es ist nicht rentabel, Aufträge in einer Richtung während des Flats zu schließen und wieder zu öffnen.
Muss ich mit Arrays arbeiten oder ist es einfacher, jedes Paar mit einem solchen Schema zu versehen?