Welche Wochentage sind für den Handel geeignet? - Seite 12
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alles Wissen wird aus der Sammlung von Statistiken abgeleitet. Auch Reflexe bei Tieren)))
Es gibt Lügen, es gibt große Lügen und es gibt Statistiken.
Aber im Ernst: 2009 habeich ein Skript in Codebase veröffentlicht, das alle Wochentage berechnet. Larry Williams schrieb darüber in seinem Buch Long-Term Successes in Short-Term Trading. Jeder Interessierte sollte sich dorthin begeben.
Im Jahr 2009 wusste ich nicht viel über Statistik, deshalb hätte ich das Skript ganz anders gemacht. Wenn Sie wirklich die Auswirkungen des Wochentags messen wollen und nicht nur die durchschnittliche Temperatur im Raum kennen, dann müssen Sie erstens nicht die Preise selbst, sondern ihre Renditen vergleichen und zweitens die wöchentlichen Trends berücksichtigen. Das heißt, die Preisschwankungen müssen aus der für fünf Wochentage berechneten approximativen linearen Funktion entnommen werden. Wenn das Ergebnis des Freitags regelmäßig, sagen wir, unter der Trendlinie der linearen Funktion liegt, können wir wirklich von einem Wochentagseffekt sprechen. Auf die gleiche Weise können wir zum Beispiel die Werte für den Tag des Monats und den Tag des Jahres berechnen.
Es gibt Lügen, es gibt große Lügen und es gibt Statistiken.
Aber im Ernst: 2009 habeich ein Skript in die Codebasis gestellt, das alle Wochentage zählt. Larry Williams schrieb darüber in seinem Buch Long-Term Successes in Short-Term Trading. Jeder Interessierte sollte sich dorthin begeben.
Im Jahr 2009 wusste ich nicht viel über Statistik, deshalb hätte ich das Skript ganz anders gemacht. Wenn Sie wirklich die Auswirkungen des Wochentags messen wollen und nicht nur die durchschnittliche Temperatur im Raum kennen, dann müssen Sie erstens nicht die Preise selbst, sondern ihre Renditen vergleichen und zweitens die wöchentlichen Trends berücksichtigen. Das heißt, die Preisschwankungen müssen aus einer approximativen linearen Funktion entnommen werden, die für fünf Wochentage berechnet wird. Wenn das Ergebnis des Freitags regelmäßig, sagen wir, unter der Trendlinie der linearen Funktion liegt, können wir wirklich von einem Wochentagseffekt sprechen. Auf die gleiche Weise können wir zum Beispiel die Werte für den Tag des Monats und den Tag des Jahres berechnen.
Die Methode ist auch nicht besonders raffiniert. Der Trend - als annähernd lineare Funktion der 4 Wochentage? Und wenn es von Mo-Fr einen Rückgang und dann einen Anstieg am Donnerstag gab, was zeigt dann diese Annäherung?
Die Gewinnmitnahmen am Freitag beginnen in der Mitte oder am Ende der europäischen Sitzung - im Laufe des Tages ergibt sich eine V-förmige Kursstruktur. Was zeigt die Annäherung?
Trend und Wohnung sind eine Abstraktion. Genau wie GRAAL - jeder hat seine eigene Vorstellung
Die Methode ist auch nicht besonders gut. Trend - als annähernde lineare Funktion der 4 Wochentagsdaten? Und wenn es von Montag bis Samstag einen Rückgang und dann am Donnerstag einen Anstieg gab, was zeigt diese Annäherung?
Die Gewinnmitnahmen am Freitag beginnen in der Mitte oder am Ende der europäischen Sitzung - im Laufe des Tages eine V-förmige Kursstruktur. Was wird die Annäherung ergeben?
Trend und Wohnung sind eine Abstraktion. Genau wie GRAAL - jeder hat seine eigene Vorstellung
Du hast es falsch geschrieben. Das sollte so sein:
Die Gewinnmitnahmen am Freitag beginnen in der Mitte oder am Ende der europäischen Sitzung, wagen Sie es nicht, dies zu überprüfen!
Weil Sie nicht wissen, wie Sie das überprüfen können. Und Ihre Methoden sind beschissen! Ich habe es einmal gesehen! Siehe das Bild im Beitrag!
Die Methode ist auch nicht so gut. Der Trend - als annähernde lineare Funktion der Daten von 4 Wochentagen? Und wenn von Montag bis Freitag ein Rückgang und am Donnerstag ein Anstieg zu verzeichnen ist, was zeigt dann diese Annäherung? Die Gewinnmitnahmen beginnen am Freitag in der Mitte oder am Ende der europäischen Sitzung - im Laufe des Tages ergibt sich eine V-förmige Kursstruktur. Was wird die Annäherung ergeben?
Trend und Wohnung sind eine Abstraktion. Wie ein GRAAL - jeder hat eine andere Meinung
Der Trend ist eine Näherungsfunktion der 5 Wochentage: Analysierter Tag minus 2 Tage, analysierter Tag plus 2 Tage. Analysieren Sie zum Beispiel den Mittwoch:
Das Umfeld lag deutlich unter dem Haupttrend (rote Linie). Notieren wir die Umgebung als "minus". Wenn es eine ausreichende Anzahl solcher niedrigen Umgebungen gibt, wird ihr resultierender Punkt viel niedriger sein als die resultierende Linie des allgemeinen Trends. Liegen die Umfelder dagegen im Allgemeinen oberhalb der durchschnittlichen Trendlinie, so liegt ihr Mittelpunkt oberhalb der durchschnittlichen Trendlinie. Und nur wenn die Hälfte der Mittwoche oberhalb und die andere Hälfte unterhalb der mittleren Trendlinie liegt, dann ist ihr Gesamtergebnis gleich Null oder so, d.h. ihr Gesamtergebnis liegt nahe an der allgemeinen Trendlinie:
Was die Intraday-Freitagsformationen betrifft, so gibt es natürlich keine Möglichkeit, sie anzunähern, aber auch in diesem Fall ist das Problem gelöst.
Der Trend ist eine Näherungsfunktion der Daten von 5 Wochentagen: der analysierte Tag minus 2 Tage, der analysierte Tag plus 2 Tage. Analysieren Sie zum Beispiel den Mittwoch:
Das Umfeld lag deutlich unter dem Haupttrend (rote Linie). Erfassen Sie die Umgebung als "Minus". Wenn es eine ausreichende Anzahl solcher niedrigen Umgebungen gibt, wird ihr resultierender Punkt deutlich unter der resultierenden allgemeinen Trendlinie liegen. Liegen die Umfelder dagegen im Allgemeinen oberhalb der durchschnittlichen Trendlinie, so liegt ihr Mittelpunkt oberhalb der durchschnittlichen Trendlinie. Und nur wenn die Hälfte der Mittwoche oberhalb und die andere Hälfte unterhalb der mittleren Trendlinie liegt, dann ist ihr Gesamtergebnis gleich Null oder so, d.h. ihr Gesamtergebnis liegt nahe an der allgemeinen Trendlinie:
Was die Intraday-Freitagsformationen betrifft, so gibt es natürlich keine Möglichkeit, sie anzunähern, aber auch in diesem Fall ist das Problem gelöst.
Alle Probleme sind lösbar, die Frage ist nur, wie man sie löst.
Zum Beispiel, Ihr erstes Bild zeigt einen Abwärtstrend in Mon-Fri, in Donnerstag - Fixierung des Gewinns. Am Freitag - Fortsetzung des Trends, da der Gewinn bereits feststeht. Obwohl der 4. Tag formal gesehen ein Abwärtstrend ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen am Freitag.
Global gesehen ist es nicht sinnvoll, den Trend auf diese Weise zu bestimmen. Und warum? Auf dem ersten Bild - die ersten drei Tage sind im Trend. Der Donnerstag ist die Trendwende. Und das Modell wird weiterhin seine Fortsetzung zeigen.
Was ist der Trend? Ist sie für die stündlichen Daten oder für die Minuten definiert? Bei den täglichen, monatlichen Daten? Wenn der Trend eine Annäherungslinie ist, gibt es dann keine Wohnung? Es ist sehr schwierig, das Intervall zu finden, in dem die Näherungsfunktion streng horizontal ist.
Es geht darum, dass wir nicht versehentlich eine Annäherung mit einer Vorausschau von 2 Tagen vornehmen. Das heißt, wir kennen bereits den Trend, der morgen und übermorgen sein wird, und er ist bereits in unserer heutigen Näherungsfunktion berücksichtigt, was bedeutet, dass er auch in der heutigen Bewegung berücksichtigt wird.
Wir sollten auch den Unterschied zwischen den Aufgaben herausarbeiten: die Auswirkungen von Gewinnmitnahmen und die Auswirkungen des Wochentags zu ermitteln. Es handelt sich um unterschiedliche Aufgaben, die beide unterschiedlich gelöst werden. Ich schlage nur eine Lösung für die zweite Aufgabe vor (die Wahrscheinlichkeit und Stärke des Tagesschlusses in die eine oder andere Richtung zu bestimmen).
Was die erste Zahl anbelangt, so lässt sie keine Rückschlüsse auf einen bestimmten Wochentag zu. Vielleicht ist es nur eine Kombination von Zufallszahlen. Wenn jedoch mindestens einer der zehn Donnerstage zu einem höheren Wert tendiert, spielt es keine Rolle, ob er über oder unter der Annäherungsfunktion schließt, da sein Ergebnis das durchschnittliche Ergebnis aller Donnerstage über Null anhebt (das durchschnittliche Minus wird niedriger und das durchschnittliche Plus wird höher). Wenn nämlich von tausend Münzwürfen 50 nicht zufällig sind und immer positiv sind, dann werden 25 positiv sein, was zu einem Ergebnis von 475 gegenüber 525 führt.
Wenn alle Werte gezählt sind, ist die Annäherungslinie Null oder neutral (deshalb ist sie in der zweiten Abbildung parallel zum Boden). Wenn ein Punkt darüber oder darunter liegt, ist dieser Punkt genau das, was wir suchen - die Auswirkung des Donnerstags oder Freitags, denn das ist nur möglich, wenn ein beliebiger Wochentag nicht zufällig geschlossen wird (das durchschnittliche Ergebnis wird immer von der Nulllinie abweichen, aber die Grenzabweichung, wenn wir von einer nicht zufälligen Schließung sprechen können, kann berechnet werden).
Es ist auch wichtig, die Möglichkeit eines Wechsels der Wochentage in Betracht zu ziehen: Mittwoch - aufwärts, dann Donnerstag - aufwärts, usw. Wenn diese Abwechslung stattfindet, und das ist höchstwahrscheinlich der Fall, dann bringt es nichts, einfach alle Tage auf einem Haufen zu sammeln - wir erhalten nur 50/50. Diesem Wechsel kann jedoch durch die Anwendung eines gleitenden Berechnungsfensters Rechnung getragen werden.