Interessanter Ratgeber!!!!!

 

Guten Tag an alle, nach vielen Tagen und Nächten des Nachdenkens und der Suche nach einer mehr oder weniger normalen Strategie, kam zu dem Schluss, dass alles gut ist, dass von anderen erfunden wird, die Hälfte des Internets ist mit Informationen über Martin, Anti-Martin, etc. überschwemmt. Ich habe es überprüft, aber die andere Hälfte des Internets sagte, es sei nicht profitabel, für kleine Gewinne bei großem Risiko, und es stimmt, nachdem ich ein paar Monate damit verbracht hatte, war ich davon überzeugt, aber was mich interessierte, war, dass das fragliche System meistens dazu benutzt wird, Verluste zu decken, d.h. zu warten, bis sich der Kurs umkehrt, und so kam ich auf die Idee, vielleicht war es schon vor langer Zeit jemandem eingefallen, und viele Leute wissen sogar davon, schweigen aber eifrig darüber, Also die Idee ist nicht zu warten, bis die Hälfte der Kaution ist in den roten, um für die lang erwartete Umkehr zu warten, aber wie sie sagen, setzen Sie einen Martin in einem sehr engen Korridor, wie Sie wissen, ist der Preis meist in Bewegung und kann nicht lange stehen, auch wenn die Flöte ist ein CFD, so dass ich meine Martin in einem Korridor +40\-40 Punkte und natürlich der Gewinn ist schwankend, aber er ist ein Martin in Afrika, aber je breiter der Korridor desto größer ist der Gewinn, aber ein breiter Korridor, Martin wiegt auch auf die Waage.

Vielleicht habe ich Ideen, wie man den Druck auf das Depot verringern und es gleichzeitig nicht tödlich, sondern mehr oder weniger erträglich machen kann.

Ich hätte gerne ein paar Ideen, wie man den Depodruck reduzieren und gleichzeitig so gestalten kann, dass er nicht tödlich ist, sondern erträglich.

P.S. Expert Advisor ist in der Entwicklung Kommentare zu seinen internen Inhalt ist nicht akzeptiert für "und geformt, was......... "Wenn jemand bereit ist, mir zu helfen, meinen EA zum Laufen zu bringen, wäre ich sehr dankbar.

Strategie-Tester-Bericht
ZELDER_Test
EGlobal-Demo (Build 388)


Symbol EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2011.03.01 00:00 - 2011.03.31 23:55 (2011.03.01 - 2011.04.01)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Bars in der Geschichte 7549 Modellierte Zecken 223730 Qualität der Modellierung 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 4001.68 Gesamtgewinn 22158.07 Totalverlust -18156.39
Rentabilität 1.22 Erwartete Auszahlung 8.62
Absolute Absenkung 4998.32 Maximale Absenkung 6411.96 (53.90%) Relative Absenkung 53.90% (6411.96)
Handel insgesamt 464 Short-Positionen (% Gewinn) 224 (35.71%) Long-Positionen (% Gewinn) 240 (40.42%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 177 (38.15%) Verlustgeschäfte (% von allen) 287 (61.85%)
Größte ertragreicher Handel 5280.00 Verlustgeschäft -4096.00
Durchschnitt profitables Geschäft 125.19 Verlustgeschäft -63.26
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 4 (5659.32) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 11 (-64.00)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 5659.32 (4) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -4401.91 (5)
Durchschnitt laufende Gewinne 2 kontinuierlicher Verlust 4

Dateien:
zelder_test.mq4  34 kb
 

Die Leute halten aus einem einfachen Grund mit den Affen mit: Der erste gewinnbringende Handel zahlt den gesamten Drawdown zurück und führt zu einem Gewinn. Es ist nicht nur möglich, sondern notwendig, sie zu nutzen, vorausgesetzt, das Verhältnis von gewinnbringenden zu unrentablen Eingängen ist mindestens 3 zu 1 und es gibt keine Serie von Verlustgeschäften, die mehr als 3 über ein paar Jahre hinweg beträgt. Sie kann sogar auf Trailing-Trades angewendet werden, wenn Sie dies wünschen.

Übrigens ist Ihre Losberechnung falsch, wenn es Stufen in der Bilanztabelle gibt.

 

Die allererste Idee ist, die Anzahl der Trades aus der Serie zu reduzieren, mit der das Martin-Lot zunimmt... wenn ich richtig verstehe, wie dieser EA funktioniert.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Es gibt einen EA, bei dem nach dem ersten Verlustgeschäft das Los verdoppelt wird. Bei 5 Verlustgeschäften in Folge erhöht sich das Los jedoch um das 32-fache. Um also die Belastung der Einlage zu reduzieren, können Sie das Lot nicht nach dem ersten Verlustgeschäft erhöhen, sondern nach dem zweiten... dann wird es "nur" 16 Mal erhöht.

 
Sys15975382:

Die Leute halten aus einem einfachen Grund mit den Affen mit: Der erste gewinnbringende Handel zahlt den gesamten Drawdown zurück und führt zu einem Gewinn. Es ist nicht nur möglich, sondern notwendig, sie zu nutzen, vorausgesetzt, das Verhältnis von gewinnbringenden zu unrentablen Eingängen ist mindestens 3 zu 1 und es gibt keine Serie von Verlustgeschäften, die mehr als 3 über ein paar Jahre hinweg beträgt. Sie kann sogar auf Trailing-Trades angewendet werden, wenn Sie dies wünschen.

Übrigens ist Ihre Losberechnung falsch, wenn es Stufen in der Bilanztabelle gibt.


Ich werde alles zur Kenntnis nehmen, aber ich verstehe das 3 zu 1 nicht, wenn es nicht schwierig ist, da es sich auf meinen speziellen Fall bezieht und nicht auf Martin im Allgemeinen.
 
Cmu4:

Die allererste Idee ist es, die Anzahl der Trades aus der Serie zu reduzieren, mit der das Martin-Lot steigt... wenn ich richtig verstehe, wie dieser EA funktioniert.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Es gibt einen EA, bei dem nach dem ersten Verlustgeschäft das Los verdoppelt wird. Bei 5 Verlustgeschäften in Folge erhöht sich das Los jedoch um das 32-fache. Um also die Belastung der Einlage zu reduzieren, können Sie das Lot nicht nach dem ersten Verlustgeschäft erhöhen, sondern nach dem zweiten... dann wird es "nur" 16 Mal erhöht.


Ich verdopple nicht den Verlust, sondern erhöhe das Lot beim Handel ohne Stopps, so dass der Verlust bei Schließung des Stopps geringer ist als der Gewinn.
 
Ich will damit sagen, dass Ihr Fall ein Abfluss ist.
 
Sys15975382:
Ich meine, Ihr Fall ist eine Niete.

aber für mehr Details, warum, wie, wo usw., habe ich es hier gepostet, um einen Mittelweg im Verhältnis zwischen Verlust und Gewinn zu finden.
 

Ein weiterer Gral des Testers. in Wirklichkeit - ein Senkblei. Es ist schade, dass der Forumsthread mit Erklärungen, woher dieses "Glück" kommt, entfernt wurde und es gibt nirgends eine Möglichkeit, Sie zum Lesen der Theorie zu schicken, also seien Sie glücklich mit den fertigen Ergebnissen (und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit):


 

Ha!

Martin arbeitet nicht auf diese Weise. Der Autor hält uns für dumm und kann gut mit Photoshop umgehen und hat das Bild des Gleichgewichtsplans umgedreht.

Martin arbeitet folgendermaßen:

 
Bicus:

Ha!

Martin arbeitet nicht auf diese Weise. Der Autor hält uns für dumm und kann gut mit Photoshop umgehen und hat das Bild des Gleichgewichtsplans umgedreht.

Martin arbeitet folgendermaßen:


Ich habe nicht gesagt, es war ein martin, ich sagte, ich nahm die Theorie der Verdoppelung der Verlust eines martin, und das Prinzip dieser EA ist ein bisschen anders als das, was Sie auf dem Diagramm haben, das ist nicht ein MARTIN. DAS IST ÜBERHAUPT NICHT DER SINN DER SACHE.
 

FoxUA, bitte lassen Sie Ihren Expert Advisor auf EURUSD vom 21.12.2005 bis 03.01.2006 laufen.

Genau in dem von Ihnen erwähnten Korridor +40p -40p und zeigen Sie die Ergebnisse.