Welche Bilanzkurve ist besser? - Seite 6
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Wahrscheinlich sind sl und tp klein?
Ein bisschen mehr Feinschliff. 10 % Faktor 0
1999-2008г.
2005-2010.
Risiko 20 Faktor 0.
Sagen Sie mir, wer es weiß. Welche Maklerfirma hat normale Konditionen und Cent-Konten? Ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Was ist, wenn sich herausstellt, dass er ein guter Berater ist?
Sagen Sie mir, wer es weiß. Welche Maklerfirma hat normale Konditionen und Cent-Konten? Ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Was ist, wenn sich herausstellt, dass es sich um einen normalen Berater handelt?
Das wird sie nicht.
Sie haben alle Tests durch offene Preise, und die auf Ticks stehen nicht eine Minute Simulation.
Sie sollten zumindest Zitate für Metaquotes hochladen.
Das wird es nicht.
Ihre Tests beziehen sich alle auf Eröffnungskurse, und die Tests auf Ticks halten einer minütlichen Simulation nicht stand.
Sie sollten besser testen. Laden Sie zumindest Zitate für Meta-Zitate hoch.
Ich werde eine Reihe von anderen Angeboten machen. Es wird sich nicht viel ändern.
Diejenigen, die auf Zecken stehen, halten einer einminütigen Simulation nicht stand.
Wo ist das Problem, erklären Sie, es gibt keine Modellierungsfehler.
Testen Sie mit konstantem Los mit depo 1000, um das Ergebnis objektiv beurteilen zu können, und geben Sie bei der Anzeige des Ergebnisses an, bis zu welchem Datum der Optimierung und wo der Stichtag liegt.
Testen Sie mit einem konstanten Los mit einem Depot von 1000, damit Sie das Ergebnis objektiv beurteilen können, und geben Sie bei der Veröffentlichung des Ergebnisses an, bis zu welchem Datum die Optimierung erfolgt ist und wo der Vorsprung liegt.
Auf den ersten Seiten werden 0,1 Lose getestet. Ich habe sie für die Jahre 2004-2009 optimiert (der schwierigste Zeitraum für meinen Expert Advisor). Die Zahlen zeigen Tests von 1999 bis 2010.
Ich habe bereits darüber nachgedacht, die Lose in einem Signal zusammenzufassen. Ich tue mich nur schwer mit dem Code. Ich bin nicht gut im Programmieren. Jetzt kämpfe ich damit, die Berechnung des Wiederherstellungsfaktors in den Code einzuführen, um die Optimierung von Läufen mit kleinen FS zu unterbrechen. Ich habe eine Menge optimierbarer Parameter (ich habe einige Expert Advisors in einem kombiniert) und der genetische Algorithmus erlaubt es nicht, normale Sets zu finden und ich muss sie direkt ausführen und es gibt sooooo viel Zeit zu warten....Vielleicht hat jemand eine FS Berechnung.
Was gibt es noch zu optimieren? Das Ergebnis ist doch schon akzeptabel, oder? Wir müssen einen Vorwärts-Test durchführen. Wenn der Expert Advisor aus unabhängigen Systemen besteht, muss jedes System separat optimiert werden.
Ich bin genug verbrannt worden, ich will etwas Perfekteres. Es gibt noch Potenzial, ich sehe es. Aber ich werde es auf das Cent-Konto setzen. Ich muss nur verstehen, welches Maklerunternehmen besser ist.
Z.I. Ich kenne mich mit den Feinheiten nicht so gut aus, deshalb frage ich mich, ob ich noch etwas übersehen habe. Ich finde es langsam heraus.