Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 16

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Privat, du irrst dich.
 
In was?
 

Die Verwendung eines gleitenden Fensters ist ein Grundprinzip der Analyse, denn niemand rechnet mit allen Daten, weil dies im Prinzip nicht realistisch ist. Mit DSP ist es dasselbe.

Ihre Autokorrelationsfunktion zeigt mehrere Korrelationswerte mit verschiedenen Parametern (Fensteroffset, Fensterlänge (oder so ähnlich, ich bin nicht ins Detail gegangen)). Sie verwendet auch ein Schiebefenster. Die Funktion zeichnet Autokorrelationswerte für einen Datenpunkt, niemand hindert sie daran, das Fenster zu verschieben und Werte für jeden Balken zu berechnen, aber eine dreidimensionale Darstellung muss gezeichnet werden.

Die Definition der Autokorrelation kann aus Yandex entnommen werden. Alles ist viel einfacher, als es scheint.

Ich werde nicht beweisen und argumentieren, da es nutzlos ist, nur zur Kenntnis nehmen.

 
Prival:

IST DAS KLAR?

Ist das klar?

Es gibt eine Kategorie von Menschen, die nicht die Idee vorantreiben, sondern sich selbst, heiß geliebt. Je wahnwitziger das Konzept, desto erfolgreicher der Prozess der Selbstvermarktung. hrenfx hat sich etwas (möglicherweise Wertvolles) ausgedacht und dieses Ausgedachte hat weithin bekannte und etablierte Begriffe genannt. Es ist unmöglich, ihm zu erklären, dass dies nicht erlaubt ist, weil er für sich selbst wirbt, und die ganze Branche hat nichts mit Korrelationen zu tun. Hrenfx schreibt über sich selbst und der Rest von uns schreibt über die Korrelation, warum haben wir uns in diese Sache verstrickt? Nur weil er nicht rechtzeitig mit der Ermahnung verbannt wurde: "Lies ein paar Bücher".

 
Prival:

1. man nimmt ein stück von 100 bar und vergleicht es mit einem stück von 100 bar. anders geht es nicht. QC kann nicht für Arrays mit unterschiedlichen Längen berechnet werden.

nicht blinzeln. für alle 100.000 Takte. Buchstabieren Sie ACF ist ein Vergleich von BP mit sich selbst, nicht mit einem Teil von sich selbst. Es ist mit IHM selbst.

Ob 100 Takte oder 100 Tausend, es handelt sich immer noch um eine Stichprobe, nicht um den gesamten BP. Und hier ist es jedem selbst überlassen, welche Länge der Stichproben zu verwenden ist. Das Ergebnis ist dasselbe - Autokorrelation bei einer Stichprobe, obwohl die Zahlen sehr unterschiedlich sein können.

Zur Überschrift: Die Korrelation der Stichprobe sagt uns nicht viel. Die Korrelation ist nur für unabhängige unendliche stationäre Reihen gleich Null, d. h. sie ist eine Abstraktion, die im wirklichen Leben nicht zu sehen ist, die man aber dennoch wissen muss.

 
Integer:

Die Funktion zeichnet Autokorrelationswerte für einen Datenpunkt, niemand hindert jemanden daran, das Fenster zu verschieben und Werte für jeden Balken zu berechnen, es müsste nur ein dreidimensionaler Graph gezeichnet werden.

Ich habe ein Skript geschrieben, das die Daten für Mathcad zur 3D-Visualisierung aufbereitet. Im Anhang finden Sie das Skript und die Mathcad-Datei.

Dies ist das Erscheinungsbild der QC-Änderungen für EURUSD und GBPUSD seit Anfang Oktober:

Dateien:
correlation3d.rar  8 kb
 
Integer:

Ihre Autokorrelationsfunktion zeigt mehrere Korrelationswerte mit verschiedenen Parametern {...}

Das ist die Sache, es ist nicht die Autokorrelationsfunktion:-). Für ACF gibt es eine klare Definition.
Ich würde nur zustimmen, dass es etwas Unverständliches zeigt :-) /aus Mangel an Praxis im DSP
 
Integer:

Die Verwendung eines gleitenden Fensters ist ein Grundprinzip der Analyse, denn niemand rechnet mit allen Daten, da dies im Prinzip nicht realistisch ist. Mit DSP ist es dasselbe.

Ihre Autokorrelationsfunktion zeigt mehrere Korrelationswerte mit verschiedenen Parametern (Fensteroffset, Fensterlänge (oder so ähnlich, ich bin nicht ins Detail gegangen)). Sie verwendet auch ein Schiebefenster. Die Funktion zeichnet Autokorrelationswerte für einen Datenpunkt, niemand hindert sie daran, das Fenster zu verschieben und Werte für jeden Balken zu berechnen, aber eine dreidimensionale Darstellung muss gezeichnet werden.

Die Definition der Autokorrelation kann aus Yandex entnommen werden. Alles ist viel einfacher, als es scheint.

Ich werde nicht beweisen und argumentieren, da es nutzlos ist, nur zur Kenntnis nehmen.


Verstanden.

Hier sind weitere Details, die zwar nicht dreidimensional sind, aber genau das sind, was Sie sagen

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page5#50590

wir dieses ACF gebaut haben.

Kompostierer, Candid, der Mathematiker hat uns dort weiter unten in der Branche im Auge behalten und es durch FFT überprüft. Das hängt natürlich von der Größe des Fensters (Probe) und der Verschiebung ab.

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page16

Falls jemand daran interessiert ist, finden Sie dort die Indikatoren.

Dmitry, ich bin kein Ideenmörder. Ich bin gegen die Verwendung von Begriffen, die gut bekannt sind und doch eine andere Bedeutung haben (andere Mathematik). Auf diese Weise...

wir verstehen uns nicht. Denn meistens sind es diese Missverständnisse, die der Grund für alles sind.

Urteilen Sie selbst, er schrieb den Indikator und fügte ihn der Codebase hinzu und zeigte, dass es eine Korrelation gibt. Vielen Dank an ihn. Ich habe auch etwas Ähnliches gemacht https://www.mql5.com/ru/forum/107695 die Korrelation bei 24 Stunden Verzögerung. Es ist jetzt zwei Jahre her, und dieser Zusammenhang besteht immer noch. Ich habe bei der morgendlichen Wohnungsauflösung festgestellt, dass viele Leute diese Idee verwenden.

Ist es schlecht? Nein, es ist großartig, es ist perfekt. Aber man kann nicht alle im Forum über einen Kamm scheren (einschließlich Pirson), er ist der Einzige, der es richtig macht und versteht, während wir alle unbeholfen sind.

Er hat allen, also auch Ihnen, vorgeworfen, dass Sie das CC nie berechnet haben, dass Sie es falsch kodiert haben, und wenn Sie etwas kodiert haben, dann haben Sie es falsch angewandt ... Ich bin dagegen, das können Sie nicht tun.

Z.U. und ich bin stinksauer. Nur um die Matcad (und zeigen mir, was falsch ist), riss ich gestern Windows 7, aber vergessen, dass MT5 speichert alles auf Disc C standardmäßig (obwohl es auf D)... 4 Monate Arbeit, verschwendet, unformat hat nicht geholfen, und keine Kopien... ((

 
jartmailru:
Das ist die Sache, es ist nicht die Autokorrelationsfunktion :-). Für ACF gibt es eine klare Definition.
Außer, dass es etwas Unverständliches zeigt :-) /aus Mangel an Praxis im DSP
Eine klare Definition des Korrelationskoeffizienten und des ACF verhindert jedoch nicht, dass es verschiedene Formeln für ihre Schätzung gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden. So enthält die Definition des Pearson-Korrelationskoeffizienten den Erwartungsoperator, und in der Praxis wird er als arithmetisches Mittel einer bestimmten Anzahl von Zählungen eines Unteroperator-Ausdrucks berechnet. Aber wer sagt, dass diese Methode die einzig richtige ist? Schließlich ist sie, wie ich immer wieder betone, nur dann die beste, wenn man von einer Normalverteilung der Fehler ausgeht, was im Falle des Marktes grundlegend falsch ist. Warum also nicht statt des arithmetischen Mittels beispielsweise den Median derselben Werte nehmen? Bei einer Verteilung mit dicken Schwänzen ist diese Schätzung definitiv effizienter. Die Pearson QC-Formel wäre komplizierter (und auch nichtlinear), aber es wäre immer noch der Pearson QC - oder besser gesagt, eine seiner möglichen Schätzungen!
 
Prival:

Nichts, alles wird wiederhergestellt, und zwar hundertmal besser.) Im Allgemeinen praktiziere ich gelegentlich einen kompletten Abriss des Terminals mit der Entfernung aller meiner geschriebenen Programme. Normalerweise, wenn es eine neue Idee gibt und es notwendig ist, Huskys loszuwerden. Aber ich archiviere natürlich alles vorher.) Und wenn ich etwas Wertvolles und Nützliches im alten Archiv habe, dauert es nicht lange, es herauszuholen, wenn ich es brauche.
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