Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 15
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich persönlich bin der Meinung, dass man auf dem Devisenmarkt genauso gut nach Trends suchen kann wie bei den HGS-Umsätzen.
Über den gesamten historischen Bereich sollte es keine geben. Wenn ein Devisenmarkt/Land etwas zu sagen hat.
Nun, es sei denn, Sie zählen als Trend Bewegungen innerhalb der Knie 33...
Trend - billig kaufen, teuer verkaufen. ZZ ist dafür geeignet. Das Vorhandensein von Trends wird bei der Trendfolgebewertung TS verwendet. Auch bei der Arbitrage wird die Richtungsabhängigkeit der Bewegung eines Vermögenswerts genutzt.
Sie haben eine unheimliche Fähigkeit, vom Thema abzuweichen. Und das ist nicht das erste Mal.
Ja...
Und Sie haben eine erstaunlich logische Illustration. :)
Zunächst wird das BP dargestellt und die Normalität der Verteilung geprüft.
Dann wird, da das Offensichtliche nicht gefunden wurde, ein Trand eingeführt.
Und alles ist gut.
Es bleibt die Frage, ob solche Manipulationen im Handel hilfreich sind.
;)
Es bleibt die Frage, ob solche Manipulationen beim Handel hilfreich sind.
Das bin nicht ich. ARPSS ist auf den Finanzmärkten weit verbreitet. Das Entfernen des Trends und der saisonalen Komponente (falls vorhanden) ist Standard.
Für mich ist ARPSS ein fertiges Modellbildungsschema, ein Mittel zur schnellen Analyse von BPs, insbesondere um die Verteilung von BPs bei verschiedenen Arten der Vorverarbeitung zu sehen.
Es scheint mir eine andere Ebene der BP-Analyse zu sein: keine Fehler in den Formeln, sehr geringer Arbeitsaufwand und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Optionen zu prüfen.
Das bin nicht ich. ARPSS wird in großem Umfang auf den Finanzmärkten eingesetzt. Das Entfernen des Trends und der saisonalen Komponente (falls vorhanden) ist Standard.
ARPSS ist für mich ein fertiges Modellbildungsschema, ein Mittel zur schnellen Analyse von BP, insbesondere um die Verteilung von BP bei verschiedenen Arten der Vorverarbeitung zu sehen.
Meiner Meinung nach ist dies eine weitere Ebene der BP-Analyse: keine Fehler in den Formeln, sehr geringer Arbeitsaufwand und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Optionen zu prüfen.
Es bleibt die gleiche Frage zu beantworten, die Sie dem Themenstarter stellen - gibt es Saisonalität und Trend im Forex... Was verstehen wir unter Lärm?
;)
Es bleibt die gleiche Frage zu beantworten, die Sie dem Themenstarter stellen - gibt es eine Saisonalität und einen Trend im Forex... Was verstehen wir unter Lärm?
;)
Nichts von ihm. Ich erkläre nur meine Linie. Es ist notwendig, das Problem richtig zu stellen und dann eine Methode zu seiner Lösung zu wählen, wobei die Frage nach der Anwendbarkeit der gewählten Methode auf das gestellte Problem zu beantworten ist. Gleichzeitig darf man bekannten Begriffen nicht eine neue Bedeutung geben.
Diesen Ansatz sehe ich in diesem Forum nicht sehr oft.
Was die Korrelation betrifft, so schließe ich die Diskussion meinerseits mit diesem kleinen Scherz ab.
Das Spiel der Zahlen (Diagramme) geht weiter...
Was die Korrelation betrifft, so schließe ich die Diskussion meinerseits mit diesem Punkt ab.
Das war's. Eine Fälschung. 15 Seiten sind Ihnen erklärt worden. Das ist wie Erbsen in einer Schote. Und Sie setzen es in den Code((.
1. QC kann nicht für Arrays mit unterschiedlichen Längen berechnet werden
2) Was Sie in Codebytes zitiert haben, kommt wahrscheinlich dem Konzept der Suche nach Mustern in der Geschichte nahe ... Das habe ich Ihnen vor etwa 10 Seiten gesagt.
3. der ACF ist ein Vergleich des BP mit sich selbst, nicht mit der Scheibe, nicht mit der Anzahl der Krokodile im Nil, sondern mit sich selbst
So sieht der ACF einer Sinuswelle aus
Das ist es. eine Fälschung (lesen Sie Fälschung). 15 Seiten sind Ihnen erklärt worden. Wie Erbsen gegen eine Wand. Sie haben es auch in den Code eingefügt ((
1. QC kann nicht für Arrays mit unterschiedlichen Längen berechnet werden
Wo haben Sie Felder mit unterschiedlichen Längen gesehen?
2 Was Sie in Codebytes zitiert haben, kommt wahrscheinlich dem Konzept der Suche nach Mustern in der Geschichte nahe ... in der Sprache der Händler.
Welche Muster?!
3. der ACF ist ein Vergleich des BP mit sich selbst, nicht mit der Scheibe, nicht mit der Anzahl der Krokodile im Nil, sondern mit sich selbst
So sieht der ACF einer Sinuswelle aus.
Was haben Sinuswellen damit zu tun?! Wissen Sie überhaupt, wovon Sie da reden?
Scheiße, Sie haben 100.000 Barren EURUSD. Wie werden Sie die Autokorrelation berechnen?
Sie möchten die Ergebnisse mit Mathcad vergleichen. Also vergleichen Sie. Prüfen Sie, ob die Übereinstimmung perfekt ist (es gibt keine Abweichung bis zur 10. Dezimalstelle).
Sie haben hier eine Funktion zur Berechnung von QC auf zwei Arrays zitiert. Ich nehme also die äußersten Depth-Balken und erhalte zwei Arrays der Länge Depth. Ich berechne die Qualitätskontrolle für sie. Nach dem Erscheinen eines neuen Balkens tue ich dasselbe - ich berechne die QC für die äußersten Tiefenbalken. Und so weiter.
Wenn ich also Tiefe = 100 und 1000 Takte habe, berechne ich QC zuerst für 100 Takte ab 100, dann für 100 Takte ab 101, ....., für 100 Takte ab 1000. Die Gesamtzahl beträgt 900 QC. Meine Fälschung gibt diese 900 AUCs aus. Nur das Modell ist so schnell, dass es selbst 100 000 QC sofort abliest, wobei für jeden von 100 000 QC-Werten 10 000 der äußersten Balken gezählt werden.
Ist es jetzt klar?
1. man nimmt ein stück von 100 bar und vergleicht es mit einem stück von 100 bar. anders geht es nicht. QC kann nicht für Arrays mit unterschiedlichen Längen berechnet werden.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
nicht blinzeln. für alle 100.000 Takte. Buchstabieren Sie ACF ist ein Vergleich von BP mit sich selbst, nicht mit einem Teil von sich selbst. Es ist mit IHM selbst.
IST DAS KLAR?
Ich kann auch sagen, dass ACF eine Funktion ist, also eine Funktion, keine Zahl.
und ist das sinnvoll?