Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 14
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Ihre Hauptthese ist also, dass es eine starke Korrelation (d.h. einen Korrelationskoeffizienten nahe +1/-1) zwischen allen gehandelten Vermögenswerten geben muss; das Nichtvorhandensein einer solchen Beziehung hat Sie von den traditionell verwendeten statistischen/mathematischen Methoden enttäuscht und Sie gezwungen, nach neuen Ansätzen zu suchen.....
Sie schreiben sich selbst mir zu.
In diesem Thread wurde bereits von vielen Forumsteilnehmern wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, zunächst eine logische Beziehung zwischen den beiden Reihen herzustellen und erst danach zu versuchen, mathematische Analysemethoden anzuwenden, aber nicht umgekehrt!
Was verstehen Sie unter logischen Beziehungen?
Ich bitte Sie also zu erklären , wie auf fundamentaler oder technischer Ebene die Existenz einer obligatorischen ausgeprägten linearen Interdependenz zwischen irgendwelchen Vermögenswerten bestehen oder gerechtfertigt sein sollte (Sie können das Beispiel der oben zitierten Vermögenswerte aus Ihrem Beitrag verwenden...).
Eine lineare Beziehung zwischen zwei BPs liegt vor, wenn die Summe der BPs (die Summe der absoluten Werte der Gewichtungskoeffizienten ist gleich eins) so groß ist, dass ihre Varianz geringer ist als die Varianz der ursprünglichen BPs. Die Korrelation ist nicht immer in der Lage, dies nachzuvollziehen. Ein Beispiel ist am Anfang des Zweigs aufgeführt. Dennoch ist die Korrelation ein erträgliches (einfaches) Instrument zur Schätzung einer linearen Beziehung.
Wenn Sie Preis-GP erstellen, besteht immer eine lineare Beziehung zwischen ihnen. Diese "läuft", wenn sich das gleitende Abtastfenster bewegt. Eine Analyse dieser "Spaziergänge" gibt Ihnen eine Schätzung der linearen Beziehung Ihrer Blutdruckwerte.
Ich werde mich damit befassen. Der Yen ist bekanntlich vom Ölpreis abhängig. Öl rauf - Yen runter. Yen und Dollar sitzen sozusagen im selben Boot... :)
D.h. Verknüpfungen auf FA-Ebene sind leicht zu rechtfertigen.
;)
Einverstanden, außerdem: Energie-Futures zueinander, S&P500 und DJ, nationale Währungen und nationale Aktienindizes angesichts der Handelsbilanz, Öl-Futures und Öl-Aktien, Rohstoff-Futures und Rohstoff-Aktien, usw. usw....... Die Liste hat einen logischen Zusammenhang, und wenn wir plötzlich "Multi-Trends" in der Bewegung solcher Vermögenswerte finden, dann ist dies ein Grund, Handelsüberlegungen anzustellen (berühmtes Beispiel mit S&P500 und DJ)....
Der Topikstarter weist auf die Notwendigkeit einer vollständigen linearen Korrelation aller Vermögenswerte untereinander hin.
"Wow, es gibt fast keine lineare Korrelation zwischen der norwegischen Krone und dem Signpura-Dollar - Blödsinn!", "Noch lustiger, es gibt fast keine lineare Korrelation zwischen Gold und dem kanadischen Dollar - Schwachsinn!" ............... Wenn er in der Lage ist, anhand der angeführten Beispiele eine Abhängigkeit zu erklären (oder vielleicht können Sie das tun), die sich aus einigen makroökonomischen Bestandteilen oder etwas anderem ergibt, wäre ich dankbar.....
.......... ...
Wenn wir von Korrelation sprechen ohne aussagekräftige Begründung für die Zulässigkeit der Verbindung sowie ohne Angabe einer numerischen Schätzung des Vertrauens in das erzielte Ergebnis - all dies ist Profanität was keine praktisch aussagekräftigen Ergebnisse zulässt.
zu hrenfx:
Versuchen Sie zu verstehen, was man Ihnen schreibt!
Versuchen Sie, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Leute Ihnen schreiben!
Die Antwort lautete:
Von welcher Konfidenzeinschätzung kann man sprechen, wenn die Berechnungen vor der Analyse der Ergebnisse des gleitenden Fensters falsch sind...
Sie analysieren die Dynamik der QC in einem gleitenden Fenster, um eine Konfidenzschätzung der QC zu erhalten.
Die Antwort lautete:
Analyse der Dynamik der QC in einem gleitenden Fenster, um Vertrauen in die QC-Merkmale zu schaffen.
Haben Sie wirklich keine Ahnung, wovon Sie reden, oder machen Sie nur Spaß?
Haben Sie wirklich keine Ahnung, wovon Sie reden, oder machen Sie nur Spaß?
Scheiße, ich werde es für Sie buchstabieren:
Nahm den Zeitrahmen M5. Wir haben eine Fenstergröße von 288 Takten (24 Stunden) gewählt. Berechneter QC (EURUSD und GBPUSD) für, sagen wir, 75000 Barren (ein Jahr). Erhielt BP vom CC mit 75000 Werten.
Der MO dieses BP ist also eine Schätzung der Beziehung zwischen EURUSD und GBPUSD, und die Varianz dieses BP ist eine Konfidenzschätzung der Beziehung zwischen EURUSD und GBPUSD über ein Jahr mit einem 24-Stunden-Fenster.
Ist dies ein Trend, den Sie in der Vergangenheit festgestellt haben?
Meines Erachtens ist jede Anwendung von Statistiken mit einer Abtrennung des BP verbunden, da das Vorhandensein eines Trends die BP-Statistiken "verstopft".
In meinem speziellen Fall ist der Trend eine lineare Regression auf alle Daten in der Tabelle (über 2000 stündliche Kerzen), die Formel ist in der Grafik dargestellt.
Das Detrending ist für mich keine einfache Angelegenheit, sowohl was die Trendformel als auch was den Zeithorizont betrifft. Ich wähle beide nach Messgeräten aus und versuche, die Geräuschkomponente zu finden, die der normalen am nächsten kommt. Dies ist das Kriterium. Dieses Kriterium ist jedoch dem ARPSS-Modell entnommen, in dem BP = Trend + Zyklus + Rauschen. Die Einschränkungen sind bekannt, deshalb bestehe ich nicht darauf.
Prival weist jedoch zu Recht auf die Probleme mit der Rechengenauigkeit in allen Phasen der Berechnungen hin.
Das Problem der Genauigkeit von Statistiken ist allgemein bekannt, und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Sie haben eine unheimliche Fähigkeit, vom Thema abzuweichen. Und das ist nicht das erste Mal.
Der Punkt meiner Beiträge in diesem Thread: Man kann die falschen Probleme nicht mit den richtigen Methoden lösen. Und die Genauigkeit der Berechnungen kann genau dieses Problem nicht lösen. Das Problem der Genauigkeit ist bei weitem nicht das Wichtigste. Davor müssen noch viele andere Probleme gelöst werden, und dann wird sich vielleicht das Problem der Genauigkeit stellen. Ich zum Beispiel bin nie auf dieses Problem gestoßen, da eine Erhöhung der Genauigkeit das Konfidenzintervall für eine BP-Statistik nicht verändern kann. Mir ist klar, dass meine Erfahrung kein Beweis ist. In den Berechnungen von Prival ist dies wahrscheinlich wichtig, aber er hat nie angegeben, dass eine Änderung der Genauigkeit das Konfidenzintervall verändert.
Meines Erachtens ist jede Anwendung von Statistiken mit einer Abtrennung des BP verbunden, da das Vorhandensein eines Trends die BP-Statistiken "verstopft".
In meinem speziellen Fall ist der Trend eine lineare Regression auf alle Daten in der Tabelle (über 2000 stündliche Kerzen), die Formel ist in der Grafik dargestellt.
Das Detrending ist für mich keine einfache Angelegenheit, sowohl was die Trendformel als auch den Zeithorizont betrifft. Ich wähle beide nach dem Messgerät aus und versuche, die Geräuschkomponente zu finden, die dem Normalwert am nächsten kommt. Dies ist das Kriterium. Dieses Kriterium ist jedoch dem ARPSS-Modell entnommen, in dem BP = Trend + Zyklus + Rauschen. Die Grenzen sind bekannt, deshalb bestehe ich nicht darauf.
Ich persönlich glaube, dass man auf dem Devisenmarkt mit dem gleichen Erfolg nach Trends suchen kann wie auf HGC-Implementierungen.
Über den gesamten historischen Zeitraum sollte es keine geben. Wenn die Ausfahrt/Land etwas hergibt.
Nun, es sei denn, Sie zählen eine Trendbewegung innerhalb der Knie 33...
Ein anderer Fall sind Fonds oder Rohstoffe. Hier ist die Beseitigung von Saisonalität und Trends angebracht.
;)
Der MO dieses BP ist also eine Schätzung der Beziehung zwischen EURUSD und GBPUSD, und die Varianz dieses BP ist eine Konfidenzschätzung der Beziehung zwischen EURUSD und GBPUSD über ein Jahr mit einem 24-Stunden-Fenster.