Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Nun, im Grunde genommen ist keine Zeit für Zitate an sich,
Die Balken haben sie, aber die sich bildenden Ticks haben keine Zeit und der nächste Tick ist nicht zeitlich festgelegt, sondern wann es eine Änderung gab.
Wenn man weiter in die Philosophie einsteigt, könnte man argumentieren, dass es in der Natur überhaupt keine Zeit gibt, sondern nur Veränderungen in der Position der Teilchen im Universum,
Wenn Sie die Position von mindestens einem Tick nicht ändern, bleibt die Zeit stehen.
Aus dieser Sicht ist das zwar richtig, aber wie viele Handelsentscheidungen seit dem letzten Tick getroffen werden können, wie viele Strategien in diesem Zusammenhang überarbeitet werden, der Informationsdruck auf jeden Tick kann sehr unterschiedlich sein.
Es ist, als würde man ein Foto von mir machen, wie ich die Straße entlang gehe und dann um die Ecke biege,
und nach diesen Bildern könnte man meinen, ich sei nicht in eine Bäckerei gegangen.
Interessant ist, dass es hier Leute gibt, die viel über Radiotechnik wissen.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Ich kann auch eine Nähmaschine benutzen :o)
Ich kann auch eine Nähmaschine benutzen.
Die richtige Literatur, können Sie das näher erläutern?
Zum Beispiel http://www.amazon.com/dp/0122796713
Das ist mir persönlich nicht klar, können Sie das näher erläutern?
Sie legen die Abtastrate fest und berechnen die Werte an den gewünschten Punkten anhand der Interpolationsergebnisse.
Die beste Option ist die kubische Spline-Approximation + ADC-Rauschfilterung (geringer Bitfehler) am Eingang.Sie legen die Abtastrate fest und berechnen die Werte an den gewünschten Punkten anhand der Interpolationsergebnisse.
Mit anderen Worten: Wir "verwerfen" die Zeit teilweise. Und wie wählt man die optimale Abtastrate?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
Die Vorhersagezeit erhöht sich mit der Genauigkeit=konstant. Geprüft mit einem einfachen Polynom. natürlich mit derselben Ordnung. Die kubische oder lineare Verstärkung ist kein großer Unterschied, die größere Verstärkung wird durch den ADC-Filter erreicht.Nun, in der Tat, Zitate haben keine Zeit als solche,
Die Balken haben sie, aber die sich bildenden Ticks haben keine Zeit und der nächste Tick ist nicht zeitlich festgelegt, sondern wann es eine Änderung gab.
Wenn man weiter in die Philosophie einsteigt, kann man behaupten, dass in der Natur überhaupt keine Zeit existiert und es nur Positionsveränderungen von Teilchen im Universum gibt,
Sie wird sich erst dann ändern, wenn mindestens ein Teil seine Position geändert hat.
Seien Sie nicht philosophisch.
Es gibt Zeit, das ist eine Tatsache. Und vor allem mit Ticks: "Thomson Reuters Tick History bietet Millisekunden-gestempelte Tick-Daten , die über elf Jahre zurückreichen und 35 Millionen OTC- und börsengehandelte Instrumente weltweit abdecken"(http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history).
Die Vorhersagezeit erhöht sich mit der Genauigkeit=konstant. Geprüft mit einem einfachen Polynom. natürlich mit derselben Ordnung. Die kubische oder lineare Verstärkung ist kein großer Unterschied, der ADC-Filter bietet eine größere Verstärkung.
Ich verstehe, danke :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Ohne verlässliche Kenntnisse über die Arbeit der Market Maker an der Börse halte ich das für eine Sysiphusarbeit.
Ich behaupte dies aufgrund der Beobachtung, dass selbst Metacquotes den Algorithmus des Market Makers nicht kennt,
oder vielmehr kann jeder einen anderen Algorithmus haben.
Ich habe hier einen EA geschrieben (er funktioniert auf Ticks) und es ist interessant,
Wenn der Tester für einen beliebigen Monat optimiert wird und dann für das ganze Jahr läuft, zeigt er immer einen stabilen Gewinn an,
aber bei Echtzeittests versagt es durchweg.
Der Expert Advisor hat einfach den Algorithmus der Tick-Generierung im Strategy Tester gewählt, während der echte Market Maker einen anderen Algorithmus verwendet.
Obwohl ich der Meinung bin, dass es möglich ist, einen Algorithmus auf der Grundlage der Tick-Historie auszuwählen, wird dies nur in der Zukunft rentabel sein?
zu lea, Prival
keine Philosophie, also keine Philosophie.
Sie können die Geschichte der Zecken hier http://ratedata.gaincapital.com/ erhalten, aber ob es Ihnen mit Ihrem Broker helfen wird, ist fraglich.