Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 4
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З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
Ich stimme zu: "Es funktioniert nicht, weil es bei mir nicht funktioniert hat" ist kein Argument.
Ihre Beispiele haben etwas, was es auf dem Markt nicht gibt: Die Trägerfrequenz ist periodisch - deshalb funktioniert Fourier für solche Systeme. Ähnlich verhält es sich mit der Rauschunterdrückung, zum Beispiel beim Radar: Das Rauschen ist nicht periodisch (für alle Systeme). Durch die Isolierung des Trägers können Sie dann das Nutzsignal isolieren.
IMHO ist das leider nichts für FOREX - schade übrigens ;)...
Viel Glück!
Es ist also Fourier, der funktioniert, nur wendet man ihn falsch an...
Wenn Fourier nicht funktioniert, dann funktioniert auch die ganze Mathematik nicht, obwohl ich mich irren könnte. Wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass ich es nicht richtig oder nicht vollständig anwende.
"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Führen Sie eine gefensterte Fourier-Transformation jedes Balkens durch und verfolgen Sie dann das Schicksal jedes Koeffizienten als Datenpuffer, dann wird klar, was mit dem Wort Nicht-Stationarität gemeint ist.
Völlig stationär sind die Daten, die bei einer solchen Fensterverschiebung immer die gleichen Koeffizienten ergeben
(d. h. wenn Sie einen einzelnen Koeffizienten verfolgen, sehen Sie eine gerade horizontale Linie).
Prival hat Recht, dass es ohne Fourier nicht viele Durchbrüche gegeben hätte.
Daher die berechtigte Frage: Wo liegen die Grenzen der Methode für die Extrapolation?
Ich habe den Eindruck, dass man einen Prozess durch Interpretation der Fourier-Transformation vorhersagen kann,
aber nur für den Prozess, bei dem die stationären Schwankungen innerhalb des Vorhersagebereichs vernachlässigt werden können (und dies hängt von der Diskretion ab).
Wenn ich auf der Straße gehe, ist es unmöglich, meine Bewegung für einen externen Beobachter mit einer Diskretion von einem Schritt vorherzusagen,
da der nächste Schritt in 4 verschiedene Richtungen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit erfolgen kann,
aber bei einer Abtastrate von 25 Bildern pro Sekunde ist es elementar (aber nur für die Trägheit meines Körpers).
IMHO sind die Zitate zu diskret, um den Prozess als bedingt stationär zu betrachten.
..., например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал.
ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...
Удачи.
Ich freue mich, einen anderen Radar-Enthusiasten zu treffen. Es gibt eine andere Methode. Wählen Sie den Träger nicht aus, sondern unterdrücken Sie ihn sofort, bevor Sie ihn verarbeiten; die Ausgabe ist Dopplerfrequenz + Rauschen. Bestimmen Sie den Lärmpegel. Sie können es dort tun (Sie haben Recht, aber es gibt Probleme im Forex).
Ebenfalls viel Glück.
Woran genau sind Sie interessiert?Ich interessiere mich für das Diagramm aus mathematischer Sicht, wenn Sie so wollen:). D.h. was es in mathematischer Hinsicht ist, Verständnis und Konzepte. Stattdessen gibt es einen Post-Hardcore:) ...... Sie sehen, am Ende des Tages läuft alles auf den Chart hinaus, die gesamte Makro-Mikro-Was-auch-immer-Wirtschaft, das ganze Nachrichtenrauschen und der Informationsfluss, die Spiele der MarketMaker, Streiks, Demonstrationen, große Siege usw. spiegeln sich alle im Chart wider und schaffen ihn. Was wissen wir nun über dieses Schaubild und beachten wir es? Aus der Perspektive seines grundlegenden Verständnisses, d. h. dessen, was es ursprünglich ist. OK, jetzt weiß ich, dass es sich um ein instationäres Diagramm handelt, das denselben Prozess ausdrückt. Und noch mehr: Ich verstehe das Wesen dieses Prozesses (nichtstationär)! Und jetzt kann ich mit ein wenig Nachdenken bestimmte Dinge genau und vernünftig verstehen. Ein Beispiel: Der Spezialfall-Ansatz im Handel ist nichts, aber der allgemeine Fall-Ansatz ist alles.
....
ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.
Es ist schon eine Weile her, dass ich im Forum war. Ich sehe, dass es schade ist, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Ich habe es auch bemerkt und sogar berechnet (irgendwo hier im Forum), welche Schwankungen wir verfolgen können. Ich habe versucht, mit Zecken zu arbeiten, habe lange mit ihnen herumgespielt. Ich habe sogar die Zecken-Montagegeräte bestellt. An einigen davon habe ich selbst gearbeitet, aber sobald ich eine Sache verstanden hatte, gingen mir die Augen auf. Die Abtastrate ist nicht konstant, und ich dachte immer, sie sei eine Konstante (((. Die Fourier-Methoden und die Spektralanalyse im Allgemeinen setzen voraus, dass Delta t konstant ist, aber das ist nicht der Fall, und alles begann wie ein Kartenhaus zusammenzufallen.
Ich habe sogar eine These aufgestellt )) Abtastrate regiert die Welt )).
Ich habe versucht, auf Zecken einzugehen, und habe viel Zeit damit verbracht, mit ihnen herumzufummeln. Ich habe sogar Zeckenbaugruppen bestellt. Ich war selbst noch dabei, einige Dinge zu Ende zu bringen, aber als ich eine Sache verstanden hatte, gingen mir plötzlich die Augen auf. Die Abtastrate ist nicht konstant, und ich dachte immer, sie sei eine Konstante (((. Die Fourier-Methoden und die Spektralanalyse im Allgemeinen setzen voraus, dass Delta t konstant ist, aber das ist nicht der Fall, und alles begann wie ein Kartenhaus zusammenzufallen.
Ich habe sogar eine These aufgestellt )) Abtastrate regiert die Welt )).
Sie sind nicht der erste, der dieses Problem hat. Die Lösung sind die richtigen Google-Abfragen und die richtige Literatur.
Der einfachste Ansatz, der mir begegnet ist, besteht darin, Ticks und ihre Ankunftszeiten zu sammeln und eine lineare Interpolation zwischen aufeinanderfolgenden Tick-Paaren durchzuführen, wobei die Zeit berücksichtigt wird. Es ist außerdem offensichtlich.
Sie sind nicht die ersten, die auf dieses Problem stoßen. Die Lösung sind die richtigen Google-Abfragen und die richtige Literatur.
Der einfachste Ansatz, der mir begegnet ist, besteht darin, die Ticks und ihre Ankunftszeiten zu sammeln und eine lineare Interpolation zwischen aufeinanderfolgenden Paaren von Ticks unter Berücksichtigung der Zeit durchzuführen. Es ist noch offensichtlicher.
Die richtige Literatur, können Sie das näher erläutern? Das ist mir persönlich nicht klar, können Sie das näher erläutern? Sie haben eine lineare Interpolation der Tics vorgenommen, was dann?
Ich habe sogar eine These aufgestellt )) Abtastrate regiert die Welt )).
Wenn Sie nicht nur über Preisänderungen sprechen? Wollen Sie damit sagen, dass dies auch in anderen "Branchen" "funktioniert"? Natürlich spreche ich jetzt nicht von Funktechnik, das ist klar.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.
Die beste Variante ist die kubische Spline-Approximation + ADC-Rauschfilterung (geringer Bitfehler) direkt am Eingang.Wie ich gehofft hatte, dass MT5 Ticks speichern wird. Renat hat zwar nicht geschrieben, dass es für die Verarbeitung wichtig ist, aber er hat nicht zugehört. Es tut mir sehr leid.