Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 3

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Prival писал(а) >>

Es gibt Methoden, die den reinen Fourier-Vorhersagen mathematisch überlegen sind.

Welche Methoden sind das?

 
Richie >>:

Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.


ST/TP und Signal-Rausch-Verhältnis sind zwei verschiedene Dinge. Solange wir über die Vorhersage sprechen. Wie wir sie nutzen, ist eine Frage von Zehnteln. Die Hauptsache ist, dass man es richtig.... mathematisch richtig macht... und besser geht es nicht, das ist die Hauptsache.... und dann sagen, dass es nicht funktioniert.
 
Prival писал(а) >>

"Funktioniert nicht" hängt natürlich von der jeweiligen Person ab. Für mich funktioniert das nicht gut. Bei anderen funktioniert es gut. Ich werde mir das Problem ansehen.
Was können Sie über das Signal/Rauschen sagen? Dem Fourier muss etwas hinzugefügt werden, aber ich kann nicht herausfinden, was. Ein Filter, aber was für einer?

 
Prival >>:


Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?
Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?



Wenn Sie das gesamte Spektrum auswählen, nehmen Sie einfach den entsprechenden Wert der Funktion - sie ist periodisch. Es gibt keinen Grund, etwas vorherzusagen. Und Sie brauchen nichts zu zerlegen, es sei denn, der entsprechende Wert fehlt.
Wenn Sie nicht das gesamte Spektrum nehmen, haben Sie es mit einem Methodenfehler zu tun. Manchmal muss man einige Obertöne verwerfen, manchmal andere, aber es ist alles eine Anpassung, nicht besser als eine Testeranpassung, auch wenn sie wissenschaftlicher aussieht. Dann gibt es Berichte über die Nicht-Stationarität des Spektrums ;)....

Viel Glück!

ZS Das ist rhetorisch ;).
 

Spielen Sie nicht das Nastradamus-Spiel. Sie können nur dann genau wissen, wohin sich der Preis entwickeln wird, wenn Sie z. B. ein MM oder etwas in der Nähe davon sind. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Hellsehens, aber das ist eine andere Geschichte.

 
Richie >>:

А что за методы?

es gibt viele Methoden
Siehe z.B. Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Ich wollte die Datei anhängen, aber sie ist zu groß, um hineinzupassen

 
NTH писал(а) >>

Spielen Sie nicht das Nastradamus-Spiel. Sie können nur dann genau wissen, wohin sich der Preis entwickeln wird, wenn Sie z. B. ein MM oder etwas in der Nähe davon sind. Nun, es gibt auch die Variante des Hellsehens, aber das ist eine andere Geschichte.


>> Woran genau sind Sie interessiert?
 
das Kursdiagramm ist nur durch den Kurs gekennzeichnet. :)
 
VladislavVG >>:

Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...

Удачи.

ЗЫ Это риторитчески ;).

Ich bin mit fast allem einverstanden. Wenn wir die Hypothese akzeptieren, dass es kein Rauschen gibt, dann bin ich mit allem einverstanden. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es Rauschen in Anführungszeichen gibt - ob groß oder klein ist eine andere Frage, aber es gibt es - dann ist das Filterverfahren (Entfernen der Rauschkomponenten des Flecks) sinnvoll. In der Theorie geht es vor allem darum, das Signal-Rausch-Verhältnis zu bestimmen. Mit diesem Wissen können Sie den Schwellenwert für weitere Variationen, den Schwellenwert für den idealen Beobachter oder die maximale Wahrscheinlichkeit festlegen...

Z.I. Ich werde gerade oft von Aussagen erschlagen, die .... irgendein Wort einfügen - es funktioniert nicht. Sie fragen warum. Die Antwort lautet: Ich habe viele Lose und keinen Gewinn ((( und die Person versteht nicht, dass eine solche Aussage Unsinn ist. Wenn Fourier nicht funktioniert hätte, gäbe es heute keine Kopierer, keine Fernseher, keine Handys..... Diese Elemente sind vorhanden ? es funktioniert also Fourier, Sie wenden es nur falsch an...

 
Prival писал(а) >>

es gibt viele Methoden
Siehe z.B. Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Ich wollte eine Datei anhängen, aber sie ist zu groß, um hineinzupassen

Danke, ich werde es lesen, hier sind die Links, es scheint es zu sein, nur manchmal gibt es Pannen:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu

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