Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 90
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Sieht nicht aus wie ein Neuveteran, der Cents mit Dollars verwechselt.
Ja, umso mehr, Nevteran ist wie Karabas der Barabbas - er beutet kleine Kinder aus (nur ein Scherz :))Dimitri, welchen Sinn hat es, etwas zu demonstrieren, das höchst fragwürdig ist?
"Bei der Entscheidungsfindung wird der erwartete Nutzen berücksichtigt, der als Produkt aus dem erwarteten Einkommen und der Wahrscheinlichkeit, es zu erhalten, ausgedrückt wird."
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
Haben Sie die Partnerschaftserwartung entdeckt? Gut! Besser spät als nie.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Richtig. Die Erzielung eines Gewinns bei einem Unterfangen mit geringem oder gar keinem Risiko ist ein Zufallsprozess (genau wie die Zeit, zu der der Bus an der Haltestelle ankommt, die Anzahl der Jahre, die man leben wird, der Lottogewinn und sogar der Erhalt des Gehaltsschecks), und der "erwartete Nutzen" ist das durchschnittliche Einkommen, das nach der oben genannten Formel berechnet wird. Dieselbe Formel findet sich in wikipedia
In diesem Fall ist x(i) das erwartete Einkommen und p(i) die Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erhalten.
Wenn es um Mathematik und Wahrscheinlichkeitstheorie geht, ist wikipedia sehr verlässlich. Vor allem die englische Fassung, die viel vollständiger ist als die russische Version.
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В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
Übrigens, ja - ich meine die englischen Artikel. Das Material ist umfangreicher und wird in der Regel auf eine andere Weise besser präsentiert. In der russischen Version gibt es manchmal so viel kontextloses Zeug, dass man nicht versteht, wovon sie reden.
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Und manchmal gibt es keine Themen in der russischen Version, sondern nur in der englischen.
Gestern geriet ich in einem ziemlich angesehenen DC in ein faszinierendes Gespräch. (live)
Es gab eine Diskussion über TA-Methoden für das Recht auf Existenz. Auf jeder Seite waren etwa 10 Eliotiker, Fraktalisten und Netzwerker vertreten. Nach langen Gesprächen über die Coolness des Ansatzes, kam zu dem Schluss, dass ZUP und einige ZZ mit Kanälen, in H4 geben 70% der richtigen Einträge, scheint es auf von Netizens vereinbart werden. Dann begannen wir mit der Diskussion über Stopps, Trall und das Schließen von Short-Profits. Und alle lehnten es eindeutig ab, ohne Stopps zu arbeiten, und natürlich auch Martin mit einer Marge. Dann kommt der Fokus und die Leute gehen zurück zu den technischen Besonderheiten der Stopp- und Gewinnbereiche für den Einstieg auf das Signal des Indikators. Und so haben wir in Anlehnung an das beste Fallbeispiel eines Forumsteilnehmers (SL_to_Bar) entschieden, dass ein 4-facher Gewinn auf primitivem Niveau ein gutes Beispiel für die korrekte und qualitativ hochwertige Verarbeitung von 70% richtig vorhergesagter Markteintritte mit dem technischen Indikator ist. Dann kam die kollektive Euphorie des überlegenen Selbstbewusstseins und ich ging.
Später dachte ich mir, in einer sehr vereinfachten Version, weitere Entwicklungen:
wenn bedingt Gewinn = 10 Punkte und Stop 40 ka, dann 7/3 gibt +70/-120, was für eine tolle Idee!!!
Variante mit vielen falschen Einträgen (stop lossless closing) auf der Suche nach trall, wird nicht die besten Ergebnisse geben...
Ich würde zustimmen, zu arbeiten (als ein Portfolio) auf die Signale der Indizes ohne Stops und Gewinne, sondern schließen Gewinn oder Verlust auf das Gleichgewicht Eigenkapital in bestimmten Grenzen (zum Beispiel die Höhe der Zusage in + oder -), obwohl es nicht so gut ist.
Was ist dann der Sinn von Eingaben, die nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen????