Avalanche - Seite 298
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Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
Machen Sie sich nicht lächerlich. Krosh hat keine Lawine da drin. Er hat dort ein völlig anderes System und andere Öffnungsprinzipien, und schon gar nicht von einer Fackel aus. Und die beste Bestätigung ist, dass er den Zustand seiner Geschäfte nicht preisgeben will, weil er Angst hat, dass die TZ es herausfinden könnte. Wenn er eine Avalanche in ihrer reinen Form mit der Öffnung der Laterne hätte, dann würde er sich nicht scheuen, die Geschäfte zu zeigen, denn die Öffnung ist immer noch eine Laterne. Ich bin sicher, dass er dort ein völlig anderes System hat. Eine Lawine in Ihrer Version ist immer und überall ein Verlust. Umgekehrter Martin mit Zufallseintritt hat schon immer verloren. Oder die Rentabilität ist dürftig.
Es macht Spaß, Threads wie diesen zu lesen, es ist entspannend... )))
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//+------------------------------------------------------------------+
//| Avalanche (Demo).mq4 |//+------------------------------------------------------------------+
//Der Expert Advisor basiert auf der hier dargestellten Idee - https://forum.mql4.com/ru/30433
#eigentum copyright "Dmitriy Vanin"
#property link "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // Anfangsgewinn
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // Gesamtgewinn der ausgewählten Positionen
//------- Globale Variablen des Expert Advisors --------------------------------------
externer String __________ = "EA-Einstellungen";
extern int Switcher_step = 1; // Wenn 1, dann ist der Abstand zwischen den Aufträgen gleich Step, wenn 0,
//der Wert der vorherigen Kerze multipliziert mit Kstep
extern int Step = 60; // Abstand zwischen den Aufträgen
extern double Kstep = 1; // Koeffizient zur Berechnung des Abstands zwischen den Aufträgen, wenn Switcher_step=0.
// Hat nur Wert, wenn Switcher_step = 0.
extern int CandlePeriod = 240; // Die Dauer der Kerze, die wir zur Berechnung des Abstands zwischen den Aufträgen verwenden werden.
// Hat nur einen Wert, wenn Switcher_ster = 0.
extern int TakeProfit = 10; // TakeProfit in der Einzahlungswährung.
extern intProfitForFirstDeal = 20; // TakeProfit für den ersten Handel in Punkten.
extern double TrailingStep = 2; // Schleppender Schritt in der Einzahlungswährung. Ich empfehle 20% von TakeProfit.
extern double Lot = 0.01; // Anfängliche Losgröße.
extern double MaxLotForClose = 1.28; // Lot, bei dem der Expert Advisor beginnt, auf den Breakeven zu warten.
extern double MaxLot = 2.56; // Bei Überschreitung dieses Wertes wird ein Auftrag durch mehrere in der gewünschten Menge ersetzt.
// Zur Umgehung der Beschränkungen der Maklerfirma für das maximale Volumen eines Auftrags
// Wenn Sie das Ausgangslos 0,1 verwenden, berechnen Sie es mit diesem Parameter.
extern int_Hour = 10; // Handelsbeginn nach der Serverzeit der Maklerfirma
extern inttern Finish_Hour = 22; // End of Day trading hour nach Serverzeit
---------------
usw.
Testen wir es anhand von Protokollen und halten Sie mich nicht für einen Lawinenhasser,
Ich möchte der Sache einfach auf den Grund gehen.
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
Lesen Sie den ersten Beitrag in diesem Thema. Sie haben immer noch nicht verstanden, was eine "Lawine" ist. Wenn Sie einen Auftrag eröffnen und der Kurs sich in die richtige Richtung entwickelt, gibt es keine "Lawine". Es macht absolut keinen Unterschied, ob man eine Münze wirft, eine komplexe mehrstufige Wellenanalyse, Intuition oder etwas anderes verwendet, um die Richtung der ersten Ordnung zu bestimmen. Wenn Sie die Richtung erraten haben und die Kursbewegung profitabel ist, gibt es hier keine "Avalanche".
"Avalanche" ist ein Algorithmus zum gewinnbringenden Schließen einer Gruppe von Aufträgen, wenn die Richtung des ersten Auftrags falsch ist und sich der Preis in eine unrentable Richtung bewegt.
Der Einstieg, wie Sie schreiben, "aus heiterem Himmel" ist nur eine der vielen Möglichkeiten, in den Markt einzutreten. Sie ist nicht schlechter oder besser als andere. Und sie ist nicht Teil der Avalanche.
Zum Thema Rentabilität und Höhe der Einlagen lesen Sie bitte Galinas Beitrag direkt über Ihrem. Ersteinlage von 3000 Rubel und ein wöchentlicher Gewinn von 500-900% - es ist viel mehr erschwinglich und reich.
Wenn Sie nicht willkürlich einsteigen und gegen den Trend eröffnen wollen - werfen Sie das Paar Gleitender Durchschnitt (Exponential) mit den Perioden 13 und 25 auf das Stundenchart und eröffnen Sie die erste Order Kaufen, wenn MA-13 höher als MA-25 ist und Verkaufen, wenn MA-13 niedriger als MA-25 ist. Dieser einfache Algorithmus kann leicht in jeden Expert Advisor integriert werden.
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
Bei anderen Intervallen funktioniert es nicht, d. h. je größer das Intervall, desto schlechter das Ergebnis.
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Du Troll, du fängst schon an, aus dem Ruder zu laufen. Du fängst an zu sagen, was du tust, indem du die Analyse... auf Diagramme anwendest. Das ist nicht das, was Sie in Ihrem ersten Beitrag gesagt haben. Worum geht es also bei Avalanche? Wenn ich anfange, Analysen und Indikatoren zu verwenden, wird es ein ganz anderes TS sein. Was hat die Avalanche damit zu tun? Wir können also einen Martin zu absolut jedem TS hinzufügen, und es wird eine Lawine auf einmal losbrechen? Es stellt sich heraus, dass die ganze TC mit einem Martin eine große Avalanche ist. Was ist dann eine Avalanche als TS? Was ist es dann? Martingal mit anderen Worten? Ist es das, worum es in diesem Thread geht? Worüber diskutieren wir? Wir können jedes beliebige System im Internet finden, es in einen Martin einbauen und das war's. Das ist in Avalanche nicht nötig.)
Keine der normalen Durchforstungsschwalben wird jemals eine solche Rentabilität aufweisen.
Herkömmliche Schwalben nehmen nur in dem Moment zu, in dem sie heruntergezogen werden. Das ist bei einer Halbierung nicht der Fall.
Versuchen Sie, die Höhe des Drawdowns zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen, wenn Sie Catch verwenden.
Berechnen Sie denselben Drawdown, wenn Sie Aufträge einfach schließen und dann mit einem größeren Auftrag wieder eröffnen.
KANN MAN NICHT VERGLEICHEN.
1) Der Tick-Test ist immer recht langsam, es gibt viele Zyklen, und der Computer ist nicht der schnellste.
2) Ich muss nur wissen, wie hoch mein maximaler Drawdown ist, um das Risiko zu bewerten.
2) Jurij, diese Methode der Risikobewertung ist nur dann gerechtfertigt und ausreichend, wenn das Ergebnis nicht durch die Größe der Partie beeinflusst wird.
Ich habe schon oft geschrieben: Martin selbst ist absolut ungefährlich (als Werkzeug, das im Regal liegt), wird aber zu einem tödlichen Werkzeug für jemanden, der es genommen hat, ohne zu wissen, was er benutzt. Das Wesentliche meiner früheren Antworten an Sie, scheinen Sie immer noch nicht verstanden zu haben....... Schade.
1) Oops-a-daisy. Ich habe es verpasst...
Funktioniert Ihr EA immer noch nur auf Ticks? Und kann ich zwei Vergleichstests haben (sorry, report caps, vergaß die Geheimhaltung )) ), die über
Der einzige Unterschied liegt im Testmodell: Alle Ticks <--> Nach Eröffnungskursen (M1) Es wird besser sein, den Test auf M15 durchzuführen, wenn er durchhält. ;-)
Außerdem gibt es in der Berichtskappe, die Sie vor ein paar Seiten gepostet haben, eine Option, die nicht zu sehr ins Gewicht fällt:
Eine Variante mit nicht allzu großer Absenkung.