Die morgendliche Flaute durchbrechen - welche Paare? - Seite 11

 
baltik писал(а) >>

Welche Haltestelle Sie auch immer wählen
aber der Gesamtverlust ist fast genauso hoch wie der Gesamtgewinn und die 97 Geschäfte des Jahres
0,4 pro Tag oder 7 pro Monat Ich glaube, es gibt mehr Morgenröte im Jahr
d.h. 12*20=480 d.h. eine Pause in der Morgenwohnung entspricht 480 Geschäften pro Jahr
durchschnittlicher Gewinn 137,20* 480/2 = 32928
durchschnittlicher Verlust 68,38*480/2= 16411

So sollte ein Expert Advisor das Jahr mit der gegebenen Strategie unter Berücksichtigung des 50/50-Gewinnverhältnisses ausarbeiten.


Die Erfahrung mit solchen Strategien zeigt, dass Zeitraum und Stopp für sie sehr wichtig sind. Nicht jede "Morgenwohnung" wird berücksichtigt, die Teilnahmebedingungen wurden oben genannt. Und wir sollten den Modellindikatoren nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, dies ist sozusagen ein Rohentwurf. Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Strategie für den Handel in Frage kommt. Übrigens hat das Modell negative Ergebnisse gezeigt, als es nach den Regeln getestet wurde.

 
assol_7 писал(а) >>


Das nach den Vorschriften getestete Modell zeigte übrigens negative Ergebnisse.



Es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlicher, dass der Kurs auf den Durchbruch zusteuerte und dann in die andere Richtung ging.
Kürzlich haben wir es bei 1,3800 EUR/USD beobachtet - Bärenfalle - die Stopps wurden gezogen und der Preis fiel auf 1,3600

Es gibt eine Versicherung für diese Methode neuesten Beitrag auf der Seite
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
 

Wir verwenden einen flachen Kanal - zwei 1x-Lot Pending Orders bzw. Buy Up, Sell Down
Wenn dieser Auftrag durchbricht - ändern Sie den zweiten auf 2x und schleppen Sie 30p durch einen weiteren bis zur anderen Kanalebene
insgesamt: der Kanal ist 30p - also nehmen wir 30-35p, was fast 50p entspricht, Chips

Im Falle einer Preisumkehr und der Eröffnung einer 2x Order - closeby
Als Ergebnis haben wir wieder 1x aber in der Richtung der Bewegung

Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir anstelle eines Trailing-Stops einen "Trailing-Stop" der Größe 2 für den entgegengesetzten Abschluss verwenden
Trivial, aber wir sparen bei EINEM Aufstrich.

im Allgemeinen ....

 
baltik писал(а) >>

Wir verwenden einen flachen Kanal - zwei 1x-Lot Pending Orders bzw. Buy Up, Sell Down
Wenn dieser Auftrag durchbricht - ändern Sie den zweiten auf 2x und schleppen Sie 30p durch einen weiteren, bis das andere Kanalniveau erreicht ist
insgesamt: der Kanal ist 30p - also nehmen wir 30-35p, was fast 50p entspricht, Chips

Im Falle einer Preisumkehr und der Eröffnung einer 2x Order - closeby
Als Ergebnis haben wir wieder 1x aber in der Richtung der Bewegung

Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir anstelle eines Trailing-Stops einen "Trailing-Stop" der Größe 2 für den entgegengesetzten Abschluss verwenden
Trivial, aber wir sparen bei EINEM Aufstrich.

Im Allgemeinen ....


Ich versuche diese Idee auf realen Konto, die Sache ist, dass das Konzept der Preisumkehr ist sehr vage, in der Regel der Preis bricht durch ein Niveau wiederholt.
Dateien:
 

Hier ist das Ergebnis der Strategie bei der Platzierung von schwebenden Aufträgen aus der asiatischen Sitzung Kanal auf beiden Seiten, die Breite des Kanals ist sehr wichtig, aber dieses parmeter ist stabil. Die Optimierung dieses Parmeters wurde auf der Grundlage eines einjährigen Handelsergebnisses von 2005 bis 2010 durchgeführt.

Symbol GBPUSD (GREAT BRITAIN POUND gegen US DOLLAR)
Zeitraum 1 Stunde (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.03.19 18:59 (2001.01.01 - 2010.03.20)
Modell Nach Eröffnungskursen (nur für Expert Advisors mit expliziter Bar Opening Control)
Parameter SKanal=210; StopLoss_Step=10; Slippage=1; Sensitivity=10; Use_Aggressive=false; TokyoStart=0; TokyoEnd=8; LondonStart=9; Countdown=1; RiskRatio=0.03;
Bars in der Geschichte 58225 Modellierte Zecken 115433 Qualität der Modellierung k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 1328.73 Gesamtgewinn 2842.04 Totalverlust -1513.31
Rentabilität 1.88 Erwartete Auszahlung 66.44
Absolute Absenkung 382.77 Maximale Absenkung 639.33 (6.23%) Relative Absenkung 6.23% (639.33)
Handel insgesamt 20 Short-Positionen (% Gewinn) 9 (66.67%) Long-Positionen (% Gewinn) 11 (27.27%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 9 (45.00%) Verlustgeschäfte (% von allen) 11 (55.00%)
Größte ertragreicher Handel 1131.07 Verlustgeschäft -221.10
Durchschnitt profitables Geschäft 315.78 Verlustgeschäft -137.57
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 2 (1217.47) laufende Verluste (Verlust) 3 (-382.10)
Maximum kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege) 1217.47 (2) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -382.10 (3)
Durchschnitt laufende Gewinne 2 kontinuierlicher Verlust 2

 

Hier ein grobes Ergebnis des Portfoliotests:
instrument profit trade drawdown

GBPUSD 1.31 44 10%
GBPCHF 3.19 22 6%
GBPJPY 1.56 156 18%
GBPAUD 1.07 123 20%
GBPCAD 1.69 4 5%
GBPNZD 1.30 26 14%, als nicht erfolgversprechende Instrumente kann man GBPAUD GBPCAD ausschließen, dann ist der durchschnittliche Gewinn = 1.84, 248 Geschäfte im Durchschnitt ein Handel pro Tag pro Jahr, drawdown im schlimmsten Fall kann = 48% erreichen. Ich denke, die Strategie hat Aussichten für den realen Handel. Was haben andere für Vorschläge? Der Ast scheint tot zu sein oder die ganze Morgenwohnung ist vorbei. :)

 

Ich habe ein Pfund Expert Advisor auf meinem realen Konto, es zeigt gute Ergebnisse. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Posting die Aussage ist nicht informativ, denn es gibt 2 Expert Advisors auf meinem Konto, + TS auf das Pfund + manuelle Arbeit auf verschiedenen Währungen, aber mit normalen Parametern ist es ein sehr guter Gewinn.
Frohes Handeln für alle!!!

 
Fibo писал(а) >>

Ich habe ein Pfund Expert Advisor auf meinem realen Konto, es zeigt gute Ergebnisse. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Posting die Aussage ist nicht informativ, denn es gibt 2 Expert Advisors auf meinem Konto, + TS auf das Pfund + manuelle Arbeit auf verschiedenen Währungen, aber mit normalen Parametern ist es ein sehr guter Gewinn.
Frohes Handeln für alle!!!


Ich weiß es nicht und habe noch nie ein positives Feedback von meinem EA gehört. Wenn Sie mehrere EAs auf einem Konto und einem MT4 haben, dann handeln sie mit Magiks, kein Problem, die Trades auf dem EA zu isolieren, an dem wir interessiert sind.

 
Dserg >>:

Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT

Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.



Ich habe die Wahrscheinlichkeiten überprüft - es ist sinnvoll, einen Rollover-Martin zu verwenden, maximal 3 Rollovers. Die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass eine Serie von 3 Geschäften scheitert, ist nicht die errechneten 5,57 %, sondern viel geringer. Wir müssen das überprüfen. In dieser Frage scheint es eine Marktineffizienz zu geben.
Es ist klar, dass martin selbst eine gefährliche Sache ist, aber wenn:
1) Begrenzung der Gesamtzahl der Iterationen eines Martins und der maximalen Losgröße.
2) Berechnen Sie auf der Grundlage des maximalen Verlustes den Prozentsatz der Einlage für die Transaktion
3) feststellen, dass diese Strategie einen statistischen Vorteil bietet, was nur möglich ist, wenn:
4) eine Reihe von Verlusten ist selten, aber nicht außergewöhnlich, und es ist möglich, die allgemeine Funktionsfähigkeit des Systems zu beurteilen.

Dann glaube ich, dass Martin angewendet werden kann.
 
Dserg писал(а) >>

Ich habe die Wahrscheinlichkeiten überprüft - es ist sinnvoll, einen Rollover-Martin zu verwenden, maximal 3 Rollovers.

Wie wollen Sie vorgehen, wenn der Kurs nach der 3. Umdrehung in eine Verlustzone gerät?