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Wah-wah. Hat in einem Jahr fast 200.000 Punkte Nettogewinn bei Alpari eingespart.
Man lebt und lernt, nicht wahr? Gut gemacht, Leute!
Es ist genau hier.
Das ist auch mein Standpunkt!
Ich wollte nur klarstellen, dass Martin-Antimartin bereits eine Strategie ist. Schließlich analysieren wir hier die Abhängigkeit der Vorzeichen benachbarter Balken, und das ist bereits eine Arbeit für TS. Im Allgemeinen muss der richtige TS ein solches Eigenkapital erhalten, dass dieses Eigenkapital einen Korrelationskoeffizienten von Null zwischen benachbarten Stichproben aufweist, wenn es verzerrt wird. Einfach ausgedrückt: Die Bestechungsgelder sollten nicht voneinander abhängig sein. Wenn eine solche Abhängigkeit bei der Analyse von MTS dennoch festgestellt wird, deutet dies auf Mängel im TS-Analysealgorithmus hin.
Nun, was ist hier nicht klar? Man sollte den Anteil der Einlagen im Spiel entsprechend den Erwartungen ändern.
Ich habe generell eine gewisse Scheu vor Martins Einstufungen.
und MM gibt es in allen möglichen Formen. Das optimale f hängt von den Eigenschaften des TM?
Natürlich tut es das!
Im Allgemeinen wird das optimale f durch den jeweiligen TS und die Eigenschaft des Zitiervorgangs eindeutig bestimmt.
Was die verschiedenen MM betrifft, so ist es genau so, wie verschiedene TS sein können, und innerhalb einer TS kann es nur eine MM geben - optimal für diese TS.
Viel interessanter ist die Antwort auf die Frage, ob es eine einzige (optimale) Strategie für den Markt gibt...
LeoV писал(а) >> Это здесь.
Danke, Leonid, ich werde es mir ansehen.
Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen :(
Wenn die Person z. B. dummerweise in den ...
Und wenn mit einem klugen Blick?
Und denkt, Sie hätten eine 80-prozentige Chance auf eine Kehrtwende gesehen oder abgewartet.
Diese Person oder dieser Bot, unter Berücksichtigung möglicher Fehler bei der Bewertung des Eintrittspunktes und des Gewinns
setzt 0,X (als Funktion des 20%igen Risikos und des 30%igen Fehlers, zum Beispiel) der Einlage, sowie die ausstehenden...
Wir haben dies bereits diskutiert. ;)
Ich möchte verstehen, wenn die Ergebnisse eines solchen Systems ebenfalls auf den Prüfstand kommen, lautet das Urteil dann Martin?
Und warum sollte es als negativ gezählt werden, wenn nur eine fiktive Einheit der Einlage in der Gesamtsumme enthalten ist.
Und wenn das Risiko/Gewinn-Verhältnis unannehmbar wird - Stop Loss.
Wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass tprofit in der Nähe ist, sollten wir es verschieben.
;)
Genau das sage ich auch!
Ich wollte nur klarstellen, dass Martin-Antimartin eine Strategie ist. Immerhin gibt es eine Analyse der Abhängigkeit der Zeichen von benachbarten Tricks, und es ist bereits eine Arbeit für TS.
Nun, ich betrachte den Martin ein wenig umfassender. Der relative Anstieg des Loses bei einer Inanspruchnahme des Kontos. Wenn wir einen Gewinn nur als Verdoppelung einer Position bis zum ersten Gewinn betrachten, ist er zu primitiv und nicht wert, gesondert betrachtet zu werden.
Das ist verständlich - warum sollte man sich auf positive ganze Zahlen beschränken? Wir haben die gesamte numerische Achse zur Verfügung!
Der Fehler von Martin liegt in seiner Kurzsichtigkeit. Schließlich analysiert er tatsächlich nur das Ergebnis mehrerer unidirektionaler letzter Ziehungen und ignoriert alle anderen Kombinationen völlig. Offensichtlich sind wir bei einem solch einseitigen Ansatz der TA gezwungen, die potenzielle Rentabilität für die äußere Eleganz von martinartigen Strategien zu opfern.
Das ist verständlich - warum sollte man sich auf positive ganze Zahlen beschränken? Wir haben die gesamte numerische Achse zur Verfügung!
Der Schaden von Martin liegt in seiner Kurzsichtigkeit. Es analysiert nämlich nur das Ergebnis einiger weniger unidirektionaler letzter Ziehungen und ignoriert alle anderen Kombinationen völlig. Es liegt auf der Hand, dass wir bei einem solch einseitigen Ansatz der TA die potenzielle Rentabilität der äußeren Eleganz der martinähnlichen Strategien opfern müssen.
Haben Sie eine andere Waffe gegen Schätzungsfehler?
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Und wenn mit einem klugen Blick?
Und er glaubt, dass er eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr gesehen oder abgewartet hat.
Diese Person oder dieser Bot berücksichtigt vermeintliche Fehler bei der Bewertung des Einstiegspunkts und des Gewinns.
setzt 0,X (als eine bestimmte Funktion der 20% Risiko und 30% Fehler, zum Beispiel) der Kaution, sowie schwebende...
Wir haben dies bereits diskutiert. ;)
Ich möchte verstehen, wenn die Ergebnisse eines solchen Systems ebenfalls auf den Prüfstand kommen, lautet das Urteil dann Martin?
Und warum sollte es als negativ gezählt werden, wenn nur eine fiktive Einheit der Einlage in der Gesamtsumme enthalten ist.
Und wenn das Risiko/Gewinn-Verhältnis inakzeptabel ist - Stop Loss.
Wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass tprofit in der Nähe ist, sollten wir es verschieben.
;)
verstanden, worüber wir sprechen. Auswahl einer Partie in Abhängigkeit von der Stärke des Signals, zum Beispiel. Für mich sind es eigentlich mehrere Systeme, die parallel gehandelt werden, obwohl sie eine gemeinsame Basis haben. Alle Signale sind in einem System gleich. Es ist einfacher, die Ergebnisse zu analysieren, die Arbeitskapazität zu überwachen und so weiter. Um z. B. eine Schätzung von 80 % zu erhalten, war es notwendig, diese Situation gesondert zu untersuchen. In einem anderen Fall eine andere Schätzung und eine andere Statistik. Es ist möglich und bequem, sie zusammen zu verwenden, aber sie haben unterschiedliche Statistiken und es ist bequemer, sie in Zukunft getrennt zu kontrollieren. imha
Es ist alles relativ - es ist bequemer, mit ihnen zu arbeiten. Aber natürlich kann das gesamte MM von viel mehr abhängen, insbesondere wenn das Portfolio gehandelt wird.
Sorento писал(а) >> У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Ja, die gibt es. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten der Bewertung - es würde ein ganzes Leben dauern, die meisten davon auszuprobieren! Martin ist eine von vielen Möglichkeiten, nicht die beste, nicht die schlechteste - aber eine.
Noch einmal. Das optimale MM ist immer eindeutig für einen bestimmten TS definiert (dafür ist Martin ein schlechter Ersatz). Sie, Sorento, fragen, soweit ich weiß, nach dem optimalen TM. Genau genommen muss er die möglichen Varianten von Ereignissen zu einem ausgewählten Quotienten bestmöglich bewerten und dem MTS-Exekutivblock eine davon - die profitabelste - vorgeben. Gute Frage. Ich habe einige Gedanken dazu.