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Neutron писал(а) >>
Ich denke, ja... Ich bleibe jedoch bei meiner Meinung, dass Martin als Strategie nutzlos ist und als MM-Methode (im Vergleich zur optimalen Methode) versagt.
Es ist stopouff etwas martinhaftes. Und in diesem speziellen Fall gehen alle anderen MMs den Bach runter, weil es keinen Gewinn in Nettopips gibt.
Ich frage mich, was die vertikale Linie auf vielen Diagrammen bedeutet?
Beginn der Überwachung. Danach folgen Drawdown, Margin und Equity. Davor gibt es nur die Waage.
Kann sich jemand dazu äußern, wie es möglich ist, ein Einkommen in Pips auf einem Konto in Form einer zufälligen Fluktuation zu haben und eine so schöne Summe in Rubel auf dem Konto?
Wunder!
Verteilte Erfassung mit Volumenaufbau für Folgeauftrag.
Neutron, es ist eine Schwalbe und die Absenkungen sind sichtbar
Wenn die Position aus einer Gruppe von Aufträgen unterschiedlicher Größe besteht, gibt es in einer gewinnbringenden Position oft auch Aufträge mit Verlusten, so dass das Diagramm Drawdowns anzeigt, obwohl der Drawdown der Gesamtposition möglicherweise nicht existiert oder nicht so bedeutend ist, wie er im Diagramm angezeigt wird.
Ich denke, ja... Ich bleibe jedoch bei meiner Meinung, dass Martin als Strategie nutzlos ist und als MM-Methode (im Vergleich zur optimalen Methode) inkonsequent ist.
Ja, fast jeder nutzt irgendeine Modifikation oder Kombination von Martin und anderen MM-Methoden, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Es ist nur so, dass Martin vielleicht anders und sogar aggressiv ist.
Es gibt 3 wichtige MM-Methoden - Fixed Share, Martingale und Anti-Martingale. Der Rest sind ihre Kombinationen.
Zum Beispiel: Handel mit festen Lots. Nach Verlusten wird die Einlage reduziert und der feste Betrag wird zu einem größeren Anteil der Einlage. In der Tat handelt es sich um ein Martingal, da die relative Zunahme des Loses beim Verlieren auftritt. Und beim Gewinnen geschieht das Gegenteil, nämlich eine Verringerung des relativen Loses (Antimartingale). D.h. der Handel mit festen Lots kombiniert Martin und Anti-Martin. Und es ist sinnvoll, über die Losgröße im MM nur im Verhältnis zur Einlage oder dem gesamten Risikokapital des Händlers zu sprechen.
Die Trennungslinie zwischen M und AM ist der Handel mit Festpreisen.
Ich frage mich, was die vertikale Linie auf vielen der Diagramme bedeutet?
Beginn der Überwachung.
Ja, praktisch jeder verwendet eine Abwandlung von Martin oder eine Kombination mit anderen MM-Methoden, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Es ist nur so, dass Martin auch in seiner Aggressivität schwankt.
Es gibt 3 wichtige MM-Methoden - Fixed Share, Martingale und Anti-Martingale. Der Rest sind ihre Kombinationen.
Zum Beispiel: Handel mit festen Lots. Nach Verlusten wird die Einlage reduziert und der feste Betrag wird zu einem größeren Anteil der Einlage. In der Tat handelt es sich um ein Martingal, da die relative Zunahme des Loses beim Verlieren auftritt. Und beim Gewinnen geschieht das Gegenteil, nämlich eine Verringerung des relativen Loses (Antimartingale). D.h. der Handel mit festen Lots kombiniert Martin und Anti-Martin. Und es ist sinnvoll, über die Losgröße im MM nur im Verhältnis zur Einlage oder dem gesamten Risikokapital des Händlers zu sprechen.
Die Trennlinie zwischen MM und AM ist der Handel mit einem festen Lot.
Soll der Handel dadurch auf ein Münzspiel reduziert werden?
Und wenn Sie sich das Problem anders vorstellen - es gibt einen festen Anteil der Einlage für den erwarteten Gewinn.
Schließlich ist es das Richtige zu tun! :)
Und die Schätzung des erwarteten Gewinns und der Wahrscheinlichkeit des richtigen Einstiegs ändert sich...
Und wie?
Die Trennlinie zwischen M und AM ist der feste Aktienhandel.
Wir scheinen die für TC definierten Begriffe und die Bedeutung von MM zu verwechseln. Per Definition maximiert der optimale TS die Anzahl der Pips, die pro Zeiteinheit genommen werden, während MM die Umwandlung dieser Pips in Rubel maximiert. Martin und Anti-Martin sind im Wesentlichen eine Umsetzung eines Trends und Counter-Trend-Strategie (die Wahl der TS), in der Martin selbst, ist dies eine verschleierte MM anders als die optimale (zum Schlechteren natürlich).
Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht notwendig, sich mit der Komplexität und den Feinheiten der M-f-AM-Kette zu befassen, sondern es genügt, die Beziehung zwischen einem bestimmten TS und seinem optimalen MM zu verstehen.
PapaYozh schrieb(a) >> Beginn der Überwachung.
Ich verstehe.
Wenn die Position aus einer Gruppe von Aufträgen unterschiedlicher Größe besteht, werden wir im Falle einer gewinnbringenden Position oft Verlustaufträge sehen, und daher wird der Drawdown im Diagramm erscheinen, obwohl der Drawdown in der Position im Allgemeinen vielleicht nicht existiert oder nicht so bedeutend ist, wie er im Diagramm angezeigt wird.
Ich weiß nicht, wie es sich mit Aufträgen unterschiedlicher Größe verhält, aber bei dem fraglichen Konto nehmen das Eigenkapital und die freien Mittel stark ab, wenn das Volumen einer offenen Position zunimmt. Gleichzeitig verringert sich der Saldo nicht, und es werden so lange Verluste gemacht, bis der Saldo auf einen Gewinn festgelegt ist. All dies sind eindeutige Anzeichen für Martin. imha.
Aber die Schätzung der erwarteten Gewinne und die Wahrscheinlichkeit eines korrekten Einstiegs ändert sich...
Und wie?
Nun, was ist hier nicht klar? Man sollte, je nach Erwartung, den Anteil der am Spiel beteiligten Einlage ändern.
ist es, den Handel auf ein Münzspiel zu reduzieren, ist es getan?
Und wenn Sie sich die Aufgabe anders vorstellen - es gibt einen festen Anteil der Einlage für den erwarteten Gewinn.
Das wäre richtiger! :)
Aber die Schätzung des erwarteten Gewinns und der Wahrscheinlichkeit des richtigen Einstiegs ändert sich...
Und wie?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist :(
Ich glaube, wir verwechseln die für TS definierten Begriffe mit der Bedeutung von MM. Definitionsgemäß maximiert der optimale TS die Anzahl der pro Zeiteinheit genommenen Punkte, und MM maximiert die Umwandlung dieser Punkte in Rubel. Martin und Anti-Martin sind im Wesentlichen Umsetzungen einer Trend- und Gegentrend-Strategie (die Wahl des TS), im Martin selbst ist dies ein verschleierter MM, der sich von dem optimalen unterscheidet (natürlich zum Schlechteren).