Spread-Handel in Meta Trader - Seite 252
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Informationen zum Nachdenken:
Schweizer Franken-Japanischer Yen, Februar-Perspektiven
Devisenhandelsenthusiasten werden sich für das unten beschriebene vielversprechende saisonale Muster interessieren. Ungefähr seit Beginn der zweiten Februardekade ist es möglich, die Kaufspreads von CHFJPY - CHFJPY März-Futures-Kontrakten zu schätzen, KAUFEN 6SH4 - VERKAUFEN 6JH4 = 1^1 (oder einmaliger Kauf des Währungspaares CHFJPY). Die nachstehende Abbildung zeigt ein Diagramm der mehrjährig gemittelten saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) (ohne das letzte Jahr 2013):
Es wird erwartet, dass der Spread (und folglich das Währungspaar CHFJPY) bis zu den ersten Tagen der letzten Dekade des laufenden Februar-Monats steigen wird. Eine statistische Tabelle dieses Eintrags im untersuchten Zeithorizont über die letzten dreizehn Jahre (auch ohne das letzte Jahr) ist in der Abbildung dargestellt:
Die statistischen Zahlen sind ausreichend, um die technischen Möglichkeiten des Kaufs des Spreads oder des gleichnamigen Währungspaares in der MT4-Handelsplattform zu beurteilen. Der Aufschwung des letzten Jahres war ungewiss, endete aber ebenfalls mit einem kleinen Gewinn. Die aktuelle Situation der "Währungsversion" des analysierten Eintrags ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. In der vergangenen Woche beendete das Paar seinen langfristigen Abwärtstrend und deutete sogar einen Umschwung nach oben an:
Vielleicht ist es für die weitere Arbeit ratsam, nicht in langfristige saisonale Long-Positionen einzusteigen, sondern kurzfristig (nach unseren saisonalen Maßstäben) in den Kauf von CHFJPY bei Kursrückschlägen zu investieren. Verwendung der einfachsten technischen Standardanalyse (Unterstützungs-/Widerstandslinien, Kanäle, Umkehrmuster, übliche Oszillatoren usw.) auf kleinen Zeitrahmen H1-H4. Und natürlich durch die Beobachtung der Veröffentlichung von wichtigen Wirtschaftsnachrichten des Devisenkalenders, die die Bewegung des Paares CHFJPY beeinflussen können. Zur Erinnerung: Die wichtigsten Fundamentaldaten zu Japan werden um 3:00-10:00 Uhr Moskauer Zeit veröffentlicht. In der Schweiz (und in der Eurozone) ist dies in der Regel am Nachmittag, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr Moskauer Zeit.
Quelle: https://panteon-finance.com/analytics/view/shvejcarskij_frank__japonskaja_iena_fevralqskie_pe rspektivy
Ich habe mir die saisonalen Bewegungen angeschaut, ja, die gibt es, auch wenn sie in der Regel gegenläufig sind, aber das ist nicht der Punkt. Ich wollte Ihnen sagen, über den Indikator mit gekreuzten Linien, es ist nicht sehr nützlich, es ist viel einfacher, Ebenen für Eingänge verwenden
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Kupfer, Februar-März (HG)
Branchenanalysten gehen davon aus, dass das Angebot an Basismetallen in diesem Jahr schneller steigen wird als die Nachfrage. Speziell für Kupfer wird erwartet, dass sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr 2013 fast verdreifacht, was auf einen prognostizierten Anstieg der weltweiten Produktion um 4,9 % im Jahr 2014 zurückzuführen ist (- Daten von Barclays Plc.)
Derzeit setzt sich jedoch der mittelfristige saisonale Aufwärtstrend des Instruments auf den wichtigsten Märkten der Welt fort:
Die bekannte englischsprachige MRCI-Website bietet Statistiken über die aktuellen Käufe von Kupfer (Ticker HG) bis zu den ersten Apriltagen. Diesen Daten zufolge gab es in den letzten fünfzehn Jahren im untersuchten Zeitintervall dreizehn gewinnbringende Börsengänge! So sieht die Grafik der durchschnittlichen mehrjährigen saisonalen Trends (5 und 10 Jahre) des Mai-Kupfer-Futures-Kontrakts HGK4 aus:
Für börsengehandelte Konten wäre ein anderes saisonales Muster für dieses Instrument interessanter. Seit der späten zweiten bis frühen dritten Februardekade ist die Kupferspanne HGK4-N4 (Mai-Juli) entgegen der Richtung der Einzelkontrakte bis zur frühen zweiten Dekade des Aprilmonats rückläufig! Werfen wir einen Blick auf die gemittelten Mehrjahrescharts (3-5-10 Jahre) der saisonalen Trends:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGK2014-HGN2014?2014-02-17?2014-04-10?Sell
Die Verkaufsstatistiken der letzten 13 Jahre sind in der obigen Tabelle unter dem Diagramm aufgeführt (1 Tick = 0,0005 und sost. $12,5 auf der HG-Skala). Kein Kommentar.
Übrigens hat sich auch die Saisonalität des früheren Brotaufstrichs HGH4-K4, der in unseren früheren Berichten angekündigt wurde, bewährt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass auf der bekannten Börsenplattform CQG der analysierte Spread HGK4-N4 durch den Ticker CPES2K4 festgelegt wird.
Viel Glück für alle!
Quelle: https://panteon-finance.com/analytics/view/medq_fevralq-mart_hg_
Diese Überprüfung - wird für Liebhaber der saisonalen Devisenhandel nützlich sein. GBP/CHF
Heute, am 19. Februar, wird es einige wichtige Wirtschaftsnachrichten geben, die die Bewegungen der oben genannten Währungen beeinflussen könnten. Großbritannien wird eine Reihe von Arbeitsmarktdaten (Veränderungen bei den Anträgen auf Sozialleistungen, Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, Arbeitslosenquote...) und das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Bank of England veröffentlichen. Etwas später in der Schweiz - Veröffentlichung des Swiss Investor Expectations Index durch ZEW und Credit Suisse.
Darüber hinaus gibt es derzeit seit Ende der zweiten Februardekade ein merkwürdiges jährliches Spread-Muster der Juni GBP-SCHF-Futures-Kontrakte, 6BM4 - 6SM4 = 1^1 (der Spread entspricht dem Währungspaar GBPCHF). In einem Diagramm der über mehrere Jahre gemittelten saisonalen Trends (drei, fünf und zehn Jahre) lässt sich dieses Muster wie folgt erkennen:
Bis etwa zur Mitte des nächsten Monats März ist ein Rückgang des GBPCHF-Instruments zu verzeichnen. Verkaufsstatistiken (ohne das letzte Jahr 2013) für die letzten dreizehn Jahre im angegebenen Zeitraum - bestätigt auch den analysierten saisonalen Trend! Die Anzahl der gewinnbringenden Eingänge(+10/-3) und das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis(+282 Punkte/-87 Punkte) sind durchaus angemessen. Im Vorjahr 2013 war die Leistung nicht ganz so stark, aber sie ist dennoch eingetreten, wenn auch mit einem sehr geringen Gewinn! Das aktuelle GBPCHF-Kreuz ist auf dem Chart zu sehen:
Wir gehen davon aus, dass es besser ist, hier kurzfristig zu arbeiten (nach unseren saisonalen Standards), um GBPCHF bei einem Pullback des Kurses zu verkaufen. Mit der üblichen technischen Standardanalyse auf kleinen H1-H4-Zeitfenstern.
Quelle: https://panteon-finance.com/analytics/view/gbpusd_chfusd_fevralqskie_perspektivy
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Edelmetalle (Gold, Platin...), Februar-März.
Die Edelmetalle (Gold und Silber) setzten gestern, am 19. Februar, als Reaktion auf eine gewisse Stärkung des Dollars ihren Rückgang fort, nachdem sie Ende letzter Woche ein lokales Hoch erreicht hatten. Für heute werden starke Wirtschaftsdaten erwartet (US-Arbeitsmarkt-, Geschäfts- und Produktionsindizes), die den Dollar und damit die Edelmetallpreise belasten könnten.
Nach dem saisonalen Anstieg im Februar beginnen die langfristigen Rückgänge der Edelmetallpreise in der Regel Ende der zweiten bis Anfang der dritten Dekade dieses Monats. Nachfolgend finden Sie ein Diagramm der mehrjährigen Durchschnittstrends (Fünf- und Fünfzehnjahrestrends) für den April-Gold-Futures-Kontrakt GCJ2014:
Es ist interessant festzustellen, dass im laufenden Jahr 2014 die Saisonalität von Gold (und anderen Edelmetallen) mit "lobenswerter" Beständigkeit beobachtet wurde. Seit den ersten Februartagen sind die Preise stetig gestiegen. Und im Moment ist, wie nach einem "saisonalen Pfiff", eine Abwärtsbewegung im Gange. Dies ist auf dem obigen H4-Chart des XAUUSD deutlich zu erkennen.
Zur Risikominimierung bei saisonalen Verkäufen von Edelmetallen an den Börsendepots machen sogenannte Arbitrage-Einträge auf sich aufmerksam - auf die Intermarket-Spreads von Edelmetallen! Zum Beispiel Gold-Platin (April-Verträge). Das Standardaustauschverhältnis dieser Instrumente sieht wie folgt aus: GCJ4 - PLJ4 = 1^2. Betrachtet man die Grafik der über mehrere Jahre gemittelten saisonalen Trends (5, 15 und 30 Jahre), so stellt man fest, dass die Hauptabwärtsbewegung ungefähr vom 23. Februar bis zur Mitte der ersten Dekade des Folgemonats März stattfindet:
SELL GCJ4 - BUY PLJ4 = 1^2 Spread-Statistik im angegebenen Zeitraum über die letzten 13 Jahre - sieht recht zufriedenstellend aus! Und schließlich öffnen wir den aktuellen Chart und schätzen die Situation mit dem analysierten Spread im Moment ein:
Nach dem lokalen Maximum vom 17. Februar befindet sich die Spanne GC-PL=1^2 in der aktiven Ebene. Vielleicht gibt es einen Grund, die Situation seit Ende der Woche zu bewerten und nach technischen Möglichkeiten für saisonale Verkäufe dieses Arbitrage-Instruments zu suchen. Auf der Handelsplattform MT4 können wir alle verfügbaren Versionen (Kontrakte) von Spread-Instrumenten verwenden.
Viel Glück für alle!
20.02.2014
Quelle: https://panteon-finance.com/analytics/view/dragmetally_zoloto_platina_serebro_
Zucker und Spreads (Ausblick März)
Der saisonale Rückgang der Zuckerpreise beginnt in der Regel in der ersten Märzdekade, insbesondere in den letzten Märztagen! Es ist die Zeit, in der die Ernte der Zuckerrohrplantagen in Südamerika beginnt. Und in Erwartung der nächsten großen Lieferungen des Instruments beginnen die Marktpreise natürlich zu fallen. Die nachstehende Abbildung zeigt die mehrjährigen durchschnittlichen saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) des SBK4-Zucker-Futures-Kontrakts (New Yorker Niederlassung der ICE-Plattform) im Mai:
Die Grafik zeigt deutlich, dass die mehrjährigen Durchschnittslinien bis zu den letzten Apriltagen, d.h. fast bis zum FND-Verfalltag des Mai-Kontrakts, stetig abnehmen! Die Verkaufsstatistiken des Instruments für die letzten dreizehn Jahre (in der obigen Grafik unter dem saisonalen Diagramm dargestellt) für die nächsten Wochen sehen ebenfalls ziemlich überzeugend aus! Der Ausbruch des letzten Jahres im analysierten Zeitraum (dargestellt durch die blaue Kurslinie) betrug über 50 Ticks!
Die Witterungsbedingungen in den "Zucker"-Regionen Brasiliens sind derzeit günstig für die Endreifung der Ernte. Am vergangenen Wochenende hat es geregnet, und die Meteorologen sagen auch für die kommenden Tage günstige Bedingungen voraus. Die Wetterbedingungen in anderen großen Zuckerregionen der Welt werden ebenfalls als "gut" eingestuft!
Besorgniserregend ist die instabile "Vorkriegssituation" in Russland und der Ukraine, da beide Länder wichtige Zuckerrübenproduzenten sind! Eine weitere militärische Eskalation in der Region könnte zu einem Anstieg der weltweiten Zuckernachfrage führen. Dieser Faktor sollte vor der Entscheidung, in den Markt einzutreten, zwingend beachtet werden!
Abschließend ist zu bemerken, dass für die Risikoverminderung und die Erhöhung der Zuverlässigkeit des gewinnbringenden Ergebnisses auf den Devisenkonten die Verkaufsaussichten der Kalenderzucker-Spreads in verschiedenen Kontraktkombinationen geschätzt werden können: SBK4-N4, SBN4-V5 usw. Viel Glück für alle!
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Quelle: https://panteon-finance.com/analytics/view/saxar_i_saxarnye_spredy_martovskie_perspektivy
Fragment der Rohstoffübersicht:
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... ... ... Am Wochenende (8./9. März) wurden die OPEC-Rohölproduktionsstatistiken für den vorangegangenen Monat über die weltweiten Nachrichtenagenturen veröffentlicht. Es wurde festgestellt, dass der Februar die höchste monatliche Produktion seit August 2013 darstellt! Die Produktion stieg um 240.000 Barrel pro Tag (auf 30,11 Millionen bpd)! Rohstoffanalysten stellen auch einen Anstieg der nordamerikanischen Ölproduktion sowie eine Zunahme der iranischen Exportlieferungen über die Südhäfen fest.
Es ist zu erwarten, dass diese Faktoren in dieser Woche Druck auf die Rohstoffpreise ausüben und sie folglich sinken lassen werden.
Wir sollten hinzufügen, dass Light Sweet (CLK4) - Brand (BRNK4) durch seine Saisonalität seit der zweiten Märzdekade auch langfristig, bis Ende der ersten Aprildekade, einen Rückgang erwarten lässt.
Für diejenigen, die gerne Arbitragegeschäfte tätigen, empfehlen wir, auf den Kalenderspread von US Light Sweet CLK4 - CLN4 (Mai - Juli) zu achten. Vom Ende der ersten bis zum Beginn der zweiten Dekade des laufenden Monats tendiert die Spanne zu einem langfristigen Rückgang, - bis zur zweiten Dekade des nächsten Monats, April:
Die obige Abbildung zeigt ein Diagramm der gemittelten mehrjährigen saisonalen (20-15-5) Trends CLK4-N4! Das geschätzte durchschnittliche Gewinnpotenzial im analysierten Zeitintervall beträgt - mehr als +100 Ticks (Punkte) auf der CL-Skala! Nachstehend finden Sie jedoch eine statistische Tabelle der Verkäufe in den letzten 13 Jahren. Kein Kommentar.
Quelle: https: //panteon-finance.com/analytics/view/neftq_martovskie_perspektivy_
Währungsmarkt, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - März Ausblick)
Das Ende des ersten Quartals rückt näher und in den europäischen Ländern läuft die Frist für die Zahlung der jährlichen Steuern und die Abgabe der Steuererklärungen für das vergangene Jahr 2013 ab. Es sind die Besonderheiten der Steuergesetze verschiedener Länder in der laufenden Periode, die oft die Richtung verschiedener Währungspaare bestimmen.
Beispielsweise beginnt die Nachfrage nach Schweizer-Franken-Futures-Kontrakten ab Mitte der zweiten Märzdekade deutlich zu sinken, siehe Grafik für den durchschnittlichen mehrjährigen saisonalen Trend des Juni 6SM4-Kontrakts:
In diesem Zusammenhang weisen spezialisierte saisonale Websites darauf hin, dass es ein nützliches saisonales Muster für das Währungspaar GBP-Schweizer Franken vom Ende der zweiten bis zum Beginn der dritten Märzdekade gibt! Die Nachfrage nach GBP ist fast bis zum Ende der ersten Zehntagesperiode des nächsten Monats - April - deutlich höher als die Nachfrage nach CHF! Unten - saisonale 3-5-7 Jahres-Durchschnitts-Charts des Währungspaares GBPCHF:
Die Transaktionsstatistik (GBPCHF-Käufe) der letzten vierzehn Jahre vom 19. März bis 5. April sieht gut aus! Es gab elf gewinnbringende Beiträge und nur drei Verlustbeiträge. Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn/Verlust liegt bei +271 Punkten / -93 Punkten auf einer vierstelligen Skala für dieses Währungspaar. Es gibt also seit Anfang dieser Woche einen Grund, die Kursbewegungen des GBPCHF zu beobachten und nach einer Gelegenheit zu suchen, das Währungspaar auf kleinen Zeitrahmen (H1-H4) innerhalb des Tages zu kaufen.
Da das Instrument recht volatil ist, wird es ratsam sein, bei einem Pullback mit kurzfristigen Käufen zu arbeiten. In diesem Fall werden die Mittel der technischen Standardanalyse eingesetzt.
Quelle: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
Währungsmarkt, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - März Ausblick)
Das erste Quartal neigt sich dem Ende zu, und in den europäischen Ländern läuft die Frist für die Zahlung der jährlichen Steuern und die Abgabe der Steuererklärungen für das vergangene Jahr 2013 ab. Es sind die Besonderheiten der Steuergesetze verschiedener Länder in der laufenden Periode, die oft die Richtung der Bewegung dieser oder anderer Währungspaare bestimmen.
Beispielsweise beginnt die Nachfrage nach Schweizer-Franken-Futures-Kontrakten ab Mitte der zweiten Märzdekade deutlich zu sinken, siehe Grafik für den mehrjährigen durchschnittlichen saisonalen Trend des Juni 6SM4-Kontrakts:
In diesem Zusammenhang weisen spezialisierte saisonale Websites darauf hin, dass es ein nützliches saisonales Muster für das Währungspaar GBP-Schweizer Franken vom Ende der zweiten bis zum Beginn der dritten Dekade des Monats März gibt! Die Nachfrage nach GBP ist fast bis zum Ende der ersten Zehntagesperiode des nächsten Monats - April - deutlich höher als die Nachfrage nach CHF! Unten - saisonale 3-5-7 Jahres-Durchschnitts-Charts des Währungspaares GBPCHF:
Die Transaktionsstatistik (GBPCHF-Käufe) der letzten vierzehn Jahre vom 19. März bis 5. April sieht gut aus! Es gab elf gewinnbringende Beiträge und nur drei Verlustbeiträge. Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn/Verlust liegt bei +271 Punkten / -93 Punkten auf einer vierstelligen Skala für dieses Währungspaar. Es gibt also seit Anfang dieser Woche einen Grund, die Kursbewegungen des GBPCHF zu beobachten und nach einer Gelegenheit zu suchen, das Währungspaar auf kleinen Zeitrahmen (H1-H4) innerhalb des Tages zu kaufen.
Da das Instrument recht volatil ist, wird es ratsam sein, bei einem Pullback mit kurzfristigen Käufen zu arbeiten. In diesem Fall werden die Mittel der technischen Standardanalyse eingesetzt.
Quelle: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
sehr interessant... aber in letzter Zeit (wahrscheinlich schon seit einem Jahr...:-)) ist das Paar stark mit dem Euro korreliert, und wenn der Euro springt, kann man einen Einbruch erwarten...
Dies ist nur eine Vorsichtsmaßnahme - wir sollten eher auf die Euro-Dynamik achten...