Spread-Handel in Meta Trader - Seite 246
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Es gibt Momente :), in denen es schwer ist, kein Geld zu verdienen.
Wahrscheinlich habe ich in dieser Sache mehr Mist gebaut als in den sechs Monaten davor. Das Ergebnis war ein logischer Verlust in Gold/Silber ohne Stopps.
Wahrscheinlich werde ich es bald wieder mit fast oder allen Automaten versuchen. Wir werden sehen.
Das passiert nie))
Ich wünsche Ihnen und allen bettraders von Herzen viel Glück (das fast gleich Null ist) und erhebe heute mein Glas.... Auf Kupalla (fast ein Klumpen im Feuer).
Arbitrage. Nicht quasi )
Ja, ich stimme zu, aber diese Art von Zinsen ist nur bei kleinen Beträgen möglich. Das heißt, wir können von einer Art festem Einkommen sprechen, ohne die Möglichkeit des Wachstums.
Allerdings ist die Liquidität beim Spread-Handel bei einigen Kontrakten ebenfalls recht begrenzt. Nehmen Sie das Holz, über das Leonid schreibt. Dort gibt es bei großen Mengen nichts zu holen.
Ja, ich stimme zu, aber diese Art von Zinsen ist nur bei kleinen Beträgen möglich. Es handelt sich also um eine Art festes Einkommen, das keinen Spielraum für Wachstum hat.
Ja, bis zur Arbitrage-Liquiditätsgrenze.
Ich denke, wenn Sie dies im Devisenhandel (natürlich nicht bei der Interdealing-Arbitrage) tun, werden Sie leicht und schnell eine Million bekommen.Ich denke, wenn man einen dieser Kurse im Devisenhandel erwischt (natürlich nicht bei der Inter-Dealer-Arbitrage), kann man schnell und einfach ein Vermögen machen.
Aber wer wird es Ihnen geben :) Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ein Normalsterblicher mit den Banken und anderen Großunternehmen, die sich an diesem Trog bedienen, konkurrieren kann.
Aber wer lässt Sie das schon machen :) Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ein Normalsterblicher mit den Banken und anderen großen Akteuren konkurrieren kann, die sich an diesem Trog bedienen.
Erfinden Sie das nicht. Probieren Sie es aus.
Ich wünsche Ihnen und allen Beltradern (von denen es so gut wie keine gibt) viel Glück und erhebe heute ein Glas.... zu Kupalla (fast eine Kacke im Feuer der Yadrid-Madrid)
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Agrarrohstoffe geschrieben habe:
__________ Rinderhorn. LE (Juli-Ausblick )____________________
Werfen wir heute einen Blick auf die erwarteten saisonalen Bewegungen des Instruments LE (Rinder).
Diese (saisonalen) Trends werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Witterung während der Mastperiode, Größe und Zustand der Weiden, staatliche Beschaffungsprogramme und Preise für konkurrierende Fleischprodukte wie Geflügel oder Schweinefleisch. Auch die Vorlieben der Verbraucher zu verschiedenen Zeiten des Jahres spielen eine wichtige Rolle. Im Hochsommer wird die LE-Saisonalität als vage und schwach angesehen, obwohl die Nachfrage nach diesem "Werkzeug" etwas steigen kann. Es kann sein, dass er seine Sommerhöchststände vor Mitte August erreicht!
In der zweiten Dekade des Monats ist der Aufwärtstrend des Spreads der Fernkontrakte des analysierten Instruments deutlich zu erkennen! Hier ist eine Grafik der durchschnittlichen mehrjährigen saisonalen Trends (5 und 15 Jahre) der LEV3 - LEZ3 Spanne (Oktober - Dezember):
Nach einer leichten Down-Korrektur zu Beginn des Juli-Monats - ist ein saisonaler Anstieg des Spreads bis Ende Juli/Anfang August möglich! Wie üblich und zur genaueren Einschätzung der zu erwartenden saisonalen Bewegung, betrachten wir zum Beispiel die vollständige Kaufstatistik der analysierten LEV3-Z3-Rinder vom 9. Juli bis zum 23. Juli über die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz profitabler Trades (+10/-3) sowie der durchschnittliche Gewinn (0,663 - etwa +27 Ticks) sehen recht zufriedenstellend aus!
Die aktuelle Situation der LEV3-Z3-Spreads ist in der nachstehenden D-Tabelle dargestellt. Gestern gab es bereits einen kleinen Bounce von der Mittellinie des Bollinger Indikators! Und heute ist die neue Tageskerze weiterhin zinsbullisch ausgerichtet:
Die folgende Abbildung zeigt den Spread-Chart für den M30-Zeitrahmen.
Der Spread ist recht volatil und liquide. Daher ist es für kleine Handelsdepots besser, auf einen Pullback nach unten zu warten und dort, ab dem Minimum des Tages, eine profitablere Gelegenheit zum Kauf des Spreads zu evaluieren! Um die endgültige Entscheidung zu treffen, lassen Sie uns einen Blick auf die Dynamik der heutigen Bewegung LEV3-Z3 an der amerikanischen Handelssitzung (nach 18:00 Uhr Moskauer Zeit). Viel Glück für alle!
Richtig verarbeitet, sind sowohl das Öl als auch der Saft... Bald in der Realität... Indikatoren - aufgeladen.
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Agrarrohstoffe geschrieben habe:
__________ Getreide, Teil 3 (Sojabohnen)____________________
Im Hochsommer stehen die Sojabohnen in der Regel in voller Blüte. Die Sorgen der Lagerhalter nehmen in dieser Zeit ab. Und ab der dritten Dekade des Juli-Monats beginnen die Preise (die in der vorangegangenen Periode zu steigen pflegten) saisonal zu fallen! Das folgende Diagramm zeigt die durchschnittlichen mehrjährigen saisonalen Trends (3, 5 und 10 Jahre) für den September-U-Kontrakt für Sojabohnen:
Saisonale Rückgänge werden fast bis zum Ende der ersten Dekade des August-Monats erwartet! Die blaue Preislinie zeigt eine recht zufriedenstellende Leistung des letztjährigen ZSU3-Instruments aus dem Jahr 2012.
Beachten Sie, dass Sojabohnen ein recht kapriziöses und volatiles Instrument sind. Die lokalen Bewegungen sind in hohem Maße von den Witterungsbedingungen in den Anbauregionen abhängig. Daher interessieren wir uns hier nicht für ein einzelnes Instrument, sondern für die Kalenderspanne der nahe beieinander liegenden Kontrakte: ZSU3 - ZSZ3 (September - November). Die Saisonalität der Ausbreitung im analysierten Zeitintervall kommt deutlicher zum Ausdruck, was durch die Grafik der über mehrere Jahre gemittelten saisonalen Trends (3, 5 und 10 Jahre) ZSU3-X3 bestätigt wird:
Erinnern Sie sich , dass die blaue Preislinie eine sehr gute Performance des Instruments im letzten Jahr, 2012, zeigt!
Wie ein einzelnes Instrument ist auch der Sojabohnen-Spread oft recht volatil. Für eine genauere Beurteilung der zu erwartenden saisonalen Entwicklung betrachten wir die vollständige Statistik der ZSU3-X3-Spread-Verkäufe, zum Beispiel vom 23. Juli bis zum 5. August für die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz profitabler Trades (+9/-4) sowie das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis (+24 Ticks /7 Ticks auf der ZS-Skala, 1 Tick=$12,5 pro Spread-Kontrakt) im analysierten Zeitrahmen sieht recht zufriedenstellend aus! Allerdings ist zu beachten, dass 2009 ein ungewöhnlich großer (über 100 Ticks) maximaler Drawdown zu verzeichnen war.
Im laufenden Jahr 2013 hat der ZSU3-X3 Spread in den letzten Tagen starke Aktivität gezeigt! Erst gestern lag die Amplitude der Preisschwankungen bei etwa 450 $ pro Kontrakt!
Die aktuelle Situation des analysierten Spreads ist in der nachstehenden Grafik (täglich) dargestellt:
Die Spanne hat nun ihren lokalen saisonalen Höchststand vom Juli erreicht. An der oberen Begrenzung des Bollinger-Indikators.
Wie wahrscheinlich ist eine saisonale Abwärtsumkehr heute-morgen? Beachten Sie, dass gestern ein sehr hohes Volumen an Spread-Trades zu verzeichnen war! Über sechstausend Abschlüsse auf ZSU3-X3! Normalerweise (siehe Balkenverlauf im Diagramm) treten diese Volumina bei Umkehrkerzen (oder Fast-Umkehrkerzen) auf! Beobachten Sie sorgfältig den Beginn des Getreidehandels in der amerikanischen Sitzung, und bei den ersten Anzeichen einer Umkehr schätzen wir die Situation ein, um den Spread zu verkaufen!
(Ich wiederhole, dass der Spread in diesem Jahr in den letzten Tagen sehr volatil ist! Bei sehr kleinen Wertpapierdepots kann es zur Risikominimierung sinnvoll sein, den Verkauf des Spreads auf den Minikontrakt zu erwägen. Bei der bekannten CQG-Plattform ist sie als XBS1U3 eingestellt).
Viel Glück für alle!
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Instrumente der Metallgruppe geschrieben habe:
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... Werfen wir einen Blick auf die unmittelbaren Aussichten für HG-Kupfer. Dieser bewegt sich derzeit (wie es die Juli-Saisonalität erwarten lässt) gemächlich mit einem kaum merklichen Aufwärtstrend. Analysten führen dieses Wachstum auf die Nachfrage auf dem US-Immobilienmarkt zurück, dessen Index ein 7-Jahres-Hoch erreicht hat und die Kupfernotierungen mit sich zieht! Das ist ein seltsamer Zusammenhang.
In der Zwischenzeit wird ein saisonales Wachstum von Kupfer nur bis Anfang August erwartet. Nachfolgend finden Sie das Diagramm der mehrjährigen (3-, 5- und 10-jährigen) saisonalen Trends der September-U-Trends von HG:
Hier sehen wir deutlich, dass der saisonale Rückgang der HGU3 bereits ab dem 30. Juli bis Mitte August möglich ist! Die blaue Preislinie zeigt die etwas fragwürdige und unglückliche Entwicklung des letzten Jahres, 2012.
Jetzt werden wir uns jedoch viel mehr für den Kalender HGU3-Z3 Kupfer-Spread (September-Dezember) interessieren. Englischsprachige Saison-Websites empfehlen diesen Aufstrich ab der zweiten Dekade des Juli! Bis zum Ende der ersten Dekade im August. Sehen wir uns ein Diagramm der über mehrere Jahre gemittelten saisonalen Trends (3, 5 und 10 Jahre) der HGU3-HGZ3-Spanne im analysierten Zeitraum an:
In der Tat ist die Saisonalität der ersten Augusthälfte viel deutlicher als im Einzelvertrag! Dieblaue Linie zeigt eine zufriedenstellende Leistung des Instruments im letzten Jahr, 2012. Für eine genauere Einschätzung der weiteren zu erwartenden saisonalen Bewegung sehen wir uns die vollständigen Statistiken für die HGU3-Z3-Spanne an, z. B. vom 26. Juli bis zum 8. August für die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz profitabler Trades(+11/-2), sowie das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn/Verlust(+27tics/-2tic, 1tic=$12.5 pro Spread-Kontrakt) im analysierten Zeitintervall sieht recht zufriedenstellend aus! Auch (und vor allem) bei Arbeiten mit sehr geringen Deviseneinlagen!
Die aktuelle Situation für den Kupfer-Spread HGU3-Z3 ist im nachstehenden Candlestick-Tageschart dargestellt:
Beachten Sie, dass trotz der "bescheidenen" Intraday-Volatilität (2-4 Ticks, selten mehr) - die täglichen Spread-Handelsvolumina im Juli-Monat recht solide sind! Es gibt keine Beschwerden über die Liquidität des Spreads! Und fügen Sie schließlich hinzu, dass in der beliebten Handelsplattform CQG dieser Spread als CPES3U3 eingestellt ist.
Viel Glück für alle.